معرفی اندیکاتور RSI و سیگنال های آن

اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index از جمله ابزارهای بسیار پرطرفدار متاتریدر می‌باشد.

شاخص قدرت نسبی یا RSI نشان دهنده مقدار تغییرات و قدرت افزایش یا کاهش قیمت نسبت به زمانهای قبلی است.

فرض کنید در نقطه‌ای خاص روی نمودار، قیمت سهام A ریال می‌باشد و ما این نقطه را مبدا محاسبه در نظر گرفته‌ایم.

حال در واحد بعدی زمان مثلا در روز آینده قیمت سهم ۳ درصد بالاتر رفته و به قله جدیدی مثل ۱٫۰۳A می‌رسد.

پس با گذشت زمان، قیمتهای جدید نیز به صورت درصدی، نسبت به مقادیر قبلی تغییراتی خواهند داشت.

حال برای اندازه‌گیری میزان تغییرات قیمت نسبت به قبل، اندیکاتوری طراحی شده که این تغییرات را نمایش می‌دهد.

در واقع اندیکاتور RSI به ما نشان می‌دهد که این تغییرات نسبت به قبل چند درصد بوده‌اند.

فرمول شاخص قدرت نسبی یا RSI

برای بیان دقیق‌تر نحوه انجام محاسبات توسط این اندیکاتور می‌توانیم از فرمول دقیق RSI استفاده کنیم.

در این فرمول Ave Gain متوسط بازدهی مطلوب و Ave Loss متوسط بازدهی نامطلوب سرمایه‌گذار می‌باشد.

چون در واقع افزایش یا کاهش در کندل بعدی قیمت، برای سرمایه‌گذار نوعی سود یا زیان به حساب می‌آید.

عدد RSI قطعا مقداری بین ۰ تا ۱۰۰ خواهد داشت که قابلیت مقایسه با قیمتهای قبل و بعد را ایجاد می‌کند.

معمولا در RSI نواحی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد و یا ۲۰ تا ۸۰ درصد را مناطق روند دار بودن یا ادامه دار بودن روند قیمت به حساب می‌آورند.

همچنین در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی:

• ناحیه بالای ۷۰ درصد را ناحیه بیش‌خرید یا Overbought و
• ناحیه زیر ۳۰ درصد را ناحیه بیش‌فروش یا Oversold می‌نامند.

پس ممکن است ورود RSI به بیش‌خرید و بیش‌فروش یک سیگنال اولیه از تشکیل قله و یا دره را همراه داشته باشد.

حرفه‌ای‌های بازار بورس خروج رو به بالای قیمت از ناحیه بیش‌فروش را یک سیگنال خرید می‌دانند.

همچنین حرفه‌ای‌ها خروج رو به پایین قیمت از ناحیه بیش‌خرید را یک سیگنال فروش به حساب می‌آورند.

برای باز کردن و یا فراخوانی مممم روی چارت خود مراحل زیر را باید طی کنیم؛

Insert >> Indicators >> Oscillators >> Relative Strength Index

1. اول از بالای متاتریدر وارد منوی “Insert” شوید.
2. سپس وارد زیرمنوی “Indicators” شوید.
3. حال وارد قسمت “Oscillators” شوید.
4. با یک کلیک گزینه “Relative Strength Index” را انتخاب کنید.

نباید فراموش کنیم که نمایش نواحی بیش‌خرید و بیش‌فروش توسط متاتریدر، سیگنال‌ها و فرصتهای نابی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

معرفی اندیکاتور RSI و سیگنال های آن

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال که پرکاربرد هستند

بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال که پرکاربرد هستند

افرادی که قصد دارند به انجام تحلیل تکنیکال بپردازند باید با اندیکاتورها آشنایی کامل داشته باشند تا برای پیش بینی روندها در شرایط مختلف از آنها استفاده نمایند توجه داشته باشید که در شرایط مختلف از اندیکاتورهای مختلفی باید استفاده کنید. در ادامه بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را به شما معرفی می کنیم.

اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال کدامند؟

از اندیکاتورها در بازارهای مالی طبق تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل هشدار، پیش بینی و تایید مورد استفاده قرار میگیرد در ادامه به معرفی و بررسی ویژگی‌های چند اندیکاتور مهم و پرکاربرد میپردازیم:

۱ –اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) بطور کلی سرعت حرکت قیمت را نمایش می دهد و محدوده‌ای و برگستی است.هرچه این اندیکاتور گسترده تر باشد بیانگر قدرت قیمت است و هرچه باریک‌تر و محدودتر باشد، بیانگر کاهش حرکت می باشد.

اندیکاتور استوکاستیک به حدس درباره قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از قبل مشخص شده می پردازد.

به طور کل استوکاستیک اسیلاتوری است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند و تنها چیزی که در این اندیکاتور با اهمیت است سرعت و جهت حرکت قیمت می باشد.

۲ –اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI بیانگر قدرت روند می باشد و قدرت حرکت را با این اندیکاتور بررسی می کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.

RSI یک اندیکاتور بازگشتی می باشد که کاربرد آن تعیین و تایید سطوح بازگشتی و نقاط قیمتی بازار است، در واقع اندیکاتور RSI قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم را نشان می دهد به همین دلیل اندیکاتور RSI شاخص قدرت نسبی هم نامیده می شود

اندیکاتور RSI در میان دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد و در بین این دو سطح، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب سطح اشباع فروش و سطح اشباع خرید میدانند.

سطح ۳۰ (اشباع فروش): زمانی که نمودار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود نشان دهنده این است که درحال حاضر در بازار فروش های افراطی انجام می شود و در این ناحیه احتمال کاهش فشار فروش، برگشت سهم و صعودی شدن قیمت وجود دارد.

به زبان ساده تر زمانی که مقدار RSI از ٣٠ کمتر باشد شاهد فروش های افراطی در بازار خواهیم بود و امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود خواهد داشت.

سطح ۷۰ (اشباع خرید): زمانی که نمودار RSI از سطح ٧٠ بالاتر رود نشان دهنده این است که در حال حاضر در بازار خریدهای افراطی انجام می شود، در این ناحیه امکان دارد هر لحظه خریدها و روند صعودی سهم به پایان رسیده و روند سهم نزولی شود.

به زبان ساده تر زمانی که RSI از سطح ٧٠ بیشتر باشد یعنی زمان انجام خریدهای افراطی در بازار است که ممکن است در این محدوده خریدهای افراطی هر لحظه به پایان برسد و کاهش قیمت را شاهد باشیم.

سطح ۵۰: سطح ۵۰ در اندیکاتور RSI به عنوان سطح میانی در نظر گرفته می شود. درصورتی که نوسانات اسیلاتور RSI به درجات ۲۰ و ۸۰ یا ۱۰ و ۹۰ برسد قدرت بازگشتی آن بیشتر خواهد شد.

۳ –اندیکاتور ADX

با استفاده از اندیکاتور ADX میتوان میزان ضعف و قدرت سیگنال را بررسی نمود. در این اندیکاتور مقدار کمتر از ۲۵ را روند ضعیف، ۲۵ تا ۵۰ را روند متعادل و مقدار بیشتر از ۵۰ را روند قوی در نظر میگیرند.

اندیکاتور ADX

زمانی احتمال دارد بازار روند دار شود که خط ADX از تراز ۲۰ به سمت بالا حرکت کند و وقتی تایید می شود که از تراز ۳۰ به سمت بالا حرکت کند.

این اندیکاتور ابزار مناسبی برای تشخیص روند صعودی یا نزولی بازار نیست، یعنی صعودی بودن خط ADX لزوما به معنای صعودی بودن روند نیست و بلعکس .

۴ –اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یا همان Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک می باشد و به کمک ۳ میانگین متحرک به شما کمک میکند تا جهت، قدرت و شتاب یک روند نزولی و یا صعودی را تشخیص دهید.

اندیکاتور MACD مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت می باشد و بالا بودن آن نشان از روند صعودی و قوی است و پایین بودنش نشان دهنده روندی نزولی و قوی می باشد.

توجه داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD سیگنال محل خرید و فروش را نشان می دهد.

به زبان ساده محاسبه MACD، با کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای انجام میشود.

اندیکاتور مکدی از خانواده اسیلاتورها می باشد و به کمک این اندیکاتور می‌توانید سیگنال های خوبی را دریافت کنید. اندیکاتور MACD به شما می کند تا با استفاده از ۳ میانگین متحرک، میزان قدرت، جهت و شتاب یک روند را تعیین کنید این ۳ میانگین متحرک به شرح زیر می باشند:

• میانگین متحرک ۹ روزه
• میانگین متحرک ۱۲ روزه
• میانگین متحرک ۲۶ روزه

دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور MACD:

• اگر میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال که با معرفی اندیکاتور RSI و سیگنال های آن رنگ قرمز نمایش داده می شود از میله‌های هیستوگرام خارج شده باشد و یا اگر میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر بود خط سیگنال به داخل میله‌های هیستوگرام شود سیگنال خرید صادر می شود.
• همچنین اگر خط MACD از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع ‌کند سیگنال خرید صادر می شود.
• دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور MACD:اگر خط مکدی در ناحیه بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند سیگنال فروش صادر می شود.

اگر میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود سیگنال فروش صادر می شود. البته در صورتی که میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر قرارداشته باشند و خط سیگنال در این موقعیت وارد میله‌های هیستوگرام شود هم سیگنال فروش صادر می شود.

۵ –اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average یا MA

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average یا MA اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند.

از اندیکاتور میانگین متحرک برای پیش‌بینی آینده نمیتوان استفاده کرد، اما برای میتواند بررسی وضعیت فعلی مفید باشد. البته توجه داشته باشد که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می‌کند.

اندیکاتور میانگین متحرک

هر چه دوره (Period) انتخاب شده برای میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخیر میانگین متحرک هم بیشتر خواهد بود.
به‌طور مثال میانگین متحرک نمایی با دوره ۱۰ کندل (EMA 10) فاصله کمی با قیمت دارد و با تغییر قیمت سریعاً تغییر می‌کند.

۶ –اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

از باند بولینگر برای سنجش میزان نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن میزان نوسانات موجود را نمایش میدهد در واقع باند بولینگر در اطراف و ساختار قیمت یک سهام و همچنین در طول یک روند کشیده شده است.

زمانی که باند بولینگر باریک می شود یعنی نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش هستند.

زمانی هم که باند بولینگر وسیع می شود یعنی نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش هستند.

اندیکاتور باند بولینگر

۷ –اندیکاتور میانگین محدوده واقعی

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت می باشد که اندازه کندل‌های گذشته را بررسی می کند.

توجه داشته باشید که از ATR برای مشخص کردن محلی که در آن سود بدست آمده و مقدار ضرر حاصل شده طبق معرفی اندیکاتور RSI و سیگنال های آن نوسانات استفاده خواهد شد.

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی

۸ –اندیکاتور واگرایی

واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آن‌چه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می‌دهند که این سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده نمود.

واگرایی‌ها اکثرا به منظور شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار می‌روند همچنین می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را هم نمایش دهد.

اندیکاتور واگرایی

۹ –اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

اندیکاتور اشباع خرید یا فروش می‌تواند در یک محدوده سیگنال برگشتی را صادر نماید. هرچقدر روند قوی‌تر باشد قیمت مدت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش میگذراند.

اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

نگاهی جامع به اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد.در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود.

RSI یک شاخص حرکت یا مومنتوم است که در تجزیه و تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد و اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط خرید بیش از حد ( اشباع از خرید) یا فروش بیش از حد (اشباع از فروش) در قیمت سهام یا دارایی دیگر اندازه گیری می کند.

این شاخص در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr. تهیه و در کتاب اصلی خود با عنوان «مفاهیم جدید در سیستمهای معاملات تکنیکال» در سال ۱۹۷۸ معرفی شد.

استفاده سنتی از RSI به این صورت است که مقادیر ۷۰ یا بالاتر نشان می دهد که یک اوراق بهادار در حال اشباع از خرید یا ارزش بیش از حد است و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی قیمت آماده باشد و RSI پایین تر از ۳۰ نشان دهنده وضعیت بیش از حد فروخته شده است که میتواند گواهی بر رشد قیمت باشد.

فرمول اندیکاتور RSI :

RSI با یک محاسبه دو بخشی محاسبه می شود که با فرمول زیر شروع می شود:

میانگین gain یا loss مورد استفاده در محاسبه ، میانگین درصد رشد یا ریزش در طی یک دوره بازگشت است. عموما عدد ۱۴ برای این دوره بازگشت استفاده می‌شود.

هنگامی که دوره ۱۴ فرمول اول محاسبه شود ، قسمت دوم فرمول معرفی اندیکاتور RSI و سیگنال های آن RSI به صورت زیر محاسبه می‌شود.

RSI با افزایش تعداد و قیمت بسته شدن مثبت افزایش می یابد و با افزایش تعداد و اندازه قیمت بسته شدن منفی کاهش می یابد. قسمت دوم محاسبه بخش نرمالسازی است ، بنابراین RSI در یک بازار کاملاً روند صعودی فقط به ۱۰۰ یا ۰ خواهد رسید.

یک روش تحلیلی جدید با اندیکاتور RSI : ( Swing Rejections)

تکنیک معاملاتی دیگر رفتار RSI را هنگامی که دوباره از قلمرو اشباع خرید یا اشباع فروش خارج می شود ، بررسی می کند. این سیگنال «رد کردن نوسان» یا Swing Rejections نامیده می شود و دارای چهار قسمت است:

1. RSI در قلمرو اشباع فروش قرار می گیرد.
2. RSI از بالای ۳۰٪ عبور می کند.
3. RSI بدون عبور مجدد از منطقه اشباع فروش، یک کف ایجاد می‌کند.
4. سپس RSI آخرین بالاترین سقف خود را می شکند.

همانند واگرایی RSI که در دوره سهامدار موفق گفته شد این ورژن تحلیل نسخه ریزشی خود را نیز دارد.

1. RSI به قلمرو اشباع خرید افزایش می یابد.
2. RSI زیر ۷۰٪ عبور می کند.
3. RSI بدون عبور مجدد از قلمرو اشباع خرید، یک سقف را تشکیل می دهد.
4. سپس RSI پایین ترین سطح خود را می شکند.

نمودار زیر سیگنال swing rejection نزولی را نشان می دهد. مانند اکثر تکنیک های معاملاتی ، این سیگنال هنگامی که مطابق با روند بلند مدت باشد قابل اطمینان تر است.

بیت‌کوین دوباره سقوط کرد/ یخبندان رمزارزها!

به گزارش تجارت‌نیوز، همانطور که پیش‌بینی کردیم ریزش بیت‌کوین با از دست رفتن حمایت ۲۸ هزار دلار تشدید شد. این ارز و تا ۲۵ هزار دلار ریزش کرد. تجارت‌نیوز بارها نسبت به احتمال سقوط بازار تا ۲۱ هزار دلار هشدار داد و حالا هم احتمالا بیت‌کوین تا این محدوده ریزش می‌کند.

سقوط بازار آنجا شروع شد که حدود ۲۸ هزار دلار از دست رفت. حالا هم در نمودار روزانه بیت‌کوین، تمام اندیکاتورها در حال صدور سیگنال فروش قوی هستند. انگار یخبندان زمستان شروع شده است. آلت‌کوین‌ها هم در جریان معاملات ۲۴ ساعت گذشته به شدت سقوط کردند. همانطور که قبلا هم پیش‌بینی کردیم اگر بیت‌کوین تا ۲۱ هزار دلار سقوط کند احتمال نابودی ۵۰ درصد از ارزش آلت‌کوین‌ها کم نیست.

حالا شاید بعضی‌ها بگویند که از ۲۵ هزار دلار بیشتر ریزش نمی‌کند اما بیاید نگاهی به نمودار بیت‌کوین بیندازیم. در نمودار روزانه و دقیقا در محدوده قیمتی ۲۸ هزار دلار اندیکاتور مکدی سیگنال فروش صادر کرد و این سیگنال هنوز پابرجا است. البته RSI و MFI هنوز پشت محدوده اشباع فروش قرار دارند. اگر این دو اندیکاتور وارد محدوده اشباع فروش شوند فشار فروش افزایش پیدا می‌کند. این می‌تواند باعث شکست حمایت ۲۵ هزار دلار شود.

بعد از چنین ریزشی احتمال برگشت زودهنگام بازار رمزارزها از بین می‌رود. کارشناسان عقیده دارند که احتمالا رمزارزها مدت زیادی در محدوده قیمتی پایین معامله می‌شوند تا دوباره شرایط رشد بازار فراهم شود. البته برخی دیگر هم عقیده دارند که بازار به زودی و تا اوایل سال ۲۰۲۳ برمی‌گردد.

فعلا که بیت‌کوین روندی نزولی دارد و سقوط ۱۸ درصد این ارز دیجیتال در یک هفته گذشته کل بازار را تحت تاثیر قرار داد. ازرش بازار رمزارزها به حدود هزار میلیارد دلار رسید و این یعنی تاکنون حدود ۲ هزار میلیارد دلار از ارزش بازار از دست رفته است.

معرفی اندیکاتور RSI و سیگنال های آن

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

چند رسانه

اخبار ویژه

• 23 خرداد 1401
• کد خبر 199472

بیت‌کوین در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۷ درصد ریزش کرد و به ۲۵ هزار دلار رسید. این سقوط ادامه دارد؟ بازار به کدام سو می‌رود؟

به گزارش تجارت‌نیوز، همانطور که پیش‌بینی کردیم ریزش بیت‌کوین با از دست رفتن حمایت ۲۸ هزار دلار تشدید شد. این ارز و تا ۲۵ هزار دلار ریزش کرد. تجارت‌نیوز بارها نسبت به احتمال سقوط بازار تا ۲۱ هزار دلار هشدار داد و حالا هم احتمالا بیت‌کوین تا این محدوده ریزش می‌کند.

سقوط بازار آنجا شروع شد که حدود ۲۸ هزار دلار از دست رفت. حالا هم در نمودار روزانه بیت‌کوین، تمام اندیکاتورها در حال صدور سیگنال فروش قوی هستند. انگار یخبندان زمستان شروع شده است. آلت‌کوین‌ها هم در جریان معاملات ۲۴ ساعت گذشته به شدت سقوط کردند. همانطور که قبلا هم پیش‌بینی کردیم اگر بیت‌کوین تا ۲۱ هزار دلار سقوط کند احتمال نابودی ۵۰ درصد از ارزش آلت‌کوین‌ها کم نیست.

حالا شاید بعضی‌ها بگویند که از ۲۵ هزار دلار بیشتر ریزش نمی‌کند اما بیاید نگاهی به نمودار بیت‌کوین بیندازیم. در نمودار روزانه و دقیقا در محدوده قیمتی ۲۸ هزار دلار اندیکاتور مکدی سیگنال فروش صادر کرد و این سیگنال هنوز پابرجا است. البته RSI و MFI هنوز پشت محدوده اشباع فروش قرار دارند. اگر این دو اندیکاتور وارد محدوده اشباع فروش شوند فشار فروش افزایش پیدا می‌کند. این می‌تواند باعث شکست حمایت ۲۵ هزار دلار شود.