اندیکاتور حجم معاملات

احسان والیان

کاربرد حجم معاملات در تحلیل بازارهای مالی

حجم مقداری از دارایی یا اوراق بهادار است که در یک دوره زمانی، اغلب در طول یک روزT بین معامله گران تبادل می‌شود. به عنوان مثال، حجم معاملات سهام به تعداد سهام یک شرکت که بین زمان باز و بسته شدن روزانه آن در بورس معامله می شود، اشاره دارد. حجم معاملات و تغییرات حجم در طول زمان، ورودی های مهمی برای معامله گران تکنیکال هستند.

درک حجم معاملات

هر معامله ای که بین خریدار و فروشنده یک اوراق بهادار انجام می شود، به افزایش کل حجم معاملات آن اوراق در آن روز می انجامد. یک معامله زمانی اتفاق می‌افتد که خریدار بپذیرد آنچه را که فروشنده برای فروش عرضه می‌کند، با قیمت مشخصی خریداری کند (یا بالعکس). اگر مثلا 1000 برگه سهم در یک روز بین خریداران و فروشندگان جابجا شود، حجم آن روز برابر 1000 است.

حجم به سرمایه گذاران اطلاعاتی در مورد پویایی و نقدینگی بازار می گوید. حجم معاملات بالاتر برای یک اوراق بهادار مشخص به معنای نقدینگی بالاتر، اجرای بهتر سفارش و بازاری پویاتر برای اتصال خریدار و فروشنده است. هنگامی که سرمایه گذاران در مورد جهت گیری بازار سهام تردید دارند، حجم معاملات آتی (در بازارهای سهام خارجی) تمایل به افزایش پیدا می کند؛ که اغلب باعث می شود معاملات آتی و آپشن در اوراق بهادار مشخص شده فعال تر معامله شوند. حجم کلی معمولا نزدیک به زمان باز و بسته شدن بازارها در هفته (مثلا دوشنبه ها و جمعه ها در کشورهای خارجی) بیشتر می شود.

حجم معاملات در تحلیل تکنیکال

برخی از سرمایه گذاران از تحلیل تکنیکال، استراتژی مبتنی بر قیمت سهام، برای تصمیم گیری در مورد زمان خرید سهام استفاده می کنند. تحلیلگران تکنیکال در درجه اول به دنبال نقاط قیمت ورودی و خروجی مناسب هستند. سطوح حجم مهم هستند زیرا سرنخ هایی در مورد اینکه بهترین نقاط ورودی و خروجی کجا قرار دارند را ارائه می دهند.

حجم معاملات یک اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال است زیرا برای اندازه گیری اهمیت نسبی هر حرکت بازار استفاده می شود. اگر بازار در یک دوره معین حرکات زیادی انجام دهد، آنگاه قدرت آن حرکت بر اساس حجم معاملات یا اعتبار پیدا می کند و یا به آن دوره با شک و تردید نگریسته می شود. هرچه حجم در حین حرکت قیمت بیشتر باشد، در این شکل از تحلیل، حرکت مهم‌تر در نظر گرفته می‌شود. برعکس، اگر حجم معاملات کم باشد، حرکت با اهمیت کمتری در نظر گرفته می شود.

حجم یکی از مهمترین معیارهای قدرت یک اوراق بهادار برای معامله گران و تحلیلگران تکنیکال است. از منظر حراج، زمانی که خریداران و فروشندگان در یک قیمت خاص فعال می شوند، به این معنی است که حجم بالایی وجود دارد.

تحلیلگران از نمودارهای میله ای برای تعیین سریع سطح حجم استفاده می کنند. نمودارهای میله ای همچنین تشخیص روند در حجم معاملات را آسان تر می کنند. وقتی میله‌های نمودار میله‌ای بالاتر از حد متوسط هستند، نشانه‌ای از حجم یا قدرت بالا در قیمت یک مارکت خاص است. با بررسی نمودارهای میله ای، تحلیلگران می توانند از حجم معاملات به عنوان راهی برای تایید حرکت قیمت استفاده کنند. اگر با افزایش یا کاهش قیمت، حجم افزایش یابد، حرکت قیمت با قدرت در نظر گرفته می شود.

اگر معامله‌گران بخواهند یک برگشت را در سطح حمایت یا کف تأیید کنند، به دنبال حجم خرید بالا هستند. برعکس، اگر معامله‌گران به دنبال تایید شکست در سطح حمایت هستند، به دنبال حجم کم از سوی خریداران هستند. اگر معامله‌گران بخواهند یک برگشت را در سطح مقاومت یا سقف تأیید کنند، به دنبال حجم فروش بالا هستند. برعکس، اگر معامله‌گران به دنبال تایید شکست در سطح مقاومت هستند، به دنبال حجم بالایی از خریداران هستند.

ملاحظات دیگر

در زمان‌های اخیر، معامله‌گران با فرکانس بالا (HFT) و صندوق‌های شاخص به سهم عمده‌ای در آمار حجم معاملات در بازارهای ایالات متحده تبدیل شده‌اند. بر اساس تجزیه و تحلیل جی پی مورگان در سال 2017، سرمایه گذاران منفعل مانند ETF ها و حساب های سرمایه گذاری که از معاملات الگوریتمی با فرکانس بالا استفاده می کنند، مسئول حدود 60 درصد از حجم کل معاملات بودند در حالی که "معامله گران اختیاری بنیادی" (یا معامله گرانی که عوامل بنیادی موثر بر معامله ی یک سهام را قبل از سرمایه گذاری ارزیابی می کنند) تنها 10 درصد از ارقام کلی را تشکیل می دادند.

دستورالعمل های اساسی برای استفاده از حجم

هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولا دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت وجود دارد. به عنوان معامله‌گر، ما تمایل بیشتری به پیوستن به حرکات قوی داریم و در حرکت‌هایی که ضعف را نشان می‌دهند، شرکت نمی‌کنیم - یا حتی ممکن است نیم نگاهی به ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشیم. این دستورالعمل ها در همه موقعیت ها صادق نیستند، اما راهنمایی هایی کلی برای تصمیم گیری های معاملاتی ارائه می دهند.

1. تایید روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت ها به افزایش تعداد و اشتیاق بیشتر نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه باشد و این هشداری در مورد ناپایدار بودن روند می باشد. درک این موضوع مکن است سخت باشد اما واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم سیگنال قوی نمی باشد. کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم زیاد، سیگنال قوی‌تری است که نشان می‌دهد چیزی در سهم به طور اساسی تغییر کرده است.

2. علائم بازار گاوی

حجم معاملات می تواند در شناسایی نشانه های بازار گاوی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت بالاتر می‌رود و به دنبال آن یک حرکت رو به پایین دوم به وجود می‌آید. اگر قیمت در حرکت به سمت پایین دوم به زیر پایین‌ترین سطح قبلی نرسد و حجم نیز در دومین کاهش، کم باشد، معمولا این به عنوان یک علامت صعودی تعبیر می‌شود.

3. حجم و بازگشت های قیمتی

پس از یک روند صعودی یا نزولی طولانی، اگر قیمت به یک حرکت رِنج یا خنثی با حجم زیاد ختم شود، ممکن است نشان دهنده این باشد که یک بازگشت در حال انجام است و جهت قیمت ها تغییر خواهد کرد.

4. تاریخچه ی حجم

حجم اندیکاتور حجم معاملات را باید نسبت به تاریخ های اخیر بررسی کرد. مقایسه امروز با حجم 50 سال پیش ممکن است داده های نامربوطی ارائه دهد. هر چه مجموعه داده ها جدیدتر باشند، احتمالا مرتبط تر هستند.

5. شکست ها و شکست های کاذب با توجه به حجم

هنگام شکست یک محدوده رِنج یا الگوهای نموداری دیگر، افزایش حجم نشان دهنده قدرت در حرکت است. تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم معاملات در هنگام شکست، نشان دهنده عدم علاقه و احتمال بالایی در کاذب بودن شکست است.

نکته مهم: حجم اغلب به عنوان شاخص نقد شوندگی در نظر گرفته می شود، زیرا سهام یا بازارهایی که بیشترین حجم را دارند، نقدشونده ترین بازارها هستند و برای معاملات کوتاه مدت بهترین در نظر گرفته می شوند چرا که خریداران و فروشندگان زیادی آماده معامله با قیمت های مختلف هستند.

اندیکاتورهای حجم

اندیکاتورهای حجم، فرمول‌های ریاضی هستند که به صورت بصری در اغلب پلتفرم‌های نموداری مورد استفاده نشان داده می‌شوند. هر اندیکاتور از فرمول متفاوتی استفاده می کند و معامله گران باید اندیکاتوری را پیدا کنند که برای استراتژی آنها بهترین کارایی را دارد.

وجود اندیکاتورها ضروری نمی باشد، اما می توانند به فرآیند تصمیم گیری معاملات کمک کنند. اندیکاتور های حجم زیادی برای انتخاب وجود دارد و در زیر نمونه ای از نحوه استفاده از دو مورد از آنها ارائه می شود.

Chaikin Money Flow

افزایش قیمت‌ها باید با افزایش حجم همراه باشد، بنابراین Chaikin Money Flow روی افزایش حجم تمرکز می‌کند زمانی که قیمت‌ها در قسمت بالایی یا پایینی محدوده روزانه خود به پایان می‌رسند و سپس مقداری برای قدرت مربوطه ارائه می‌دهند. هنگامی که قیمت های بسته شدن در قسمت بالایی محدوده روز قرار دارند و حجم در حال افزایش است، مقادیر بالا خواهند بود. زمانی که قیمت های بسته شدن در قسمت پایینی محدوده قرار دارند، مقادیر منفی خواهند بود. Chaikin Money Flow را می توان به عنوان یک اندیکاتور کوتاه مدت استفاده کرد زیرا نوسانات زیادی دارد، اما از آن بیشتر برای مشاهده واگرایی استفاده می شود.

On Balance Volume (OBV)

این اندیکاتور اولین بار توسط اندیکاتور حجم معاملات جوزف گرانویل در سال 1962 معرفی شد. پس از پایان معاملات هر روز، قیمت سهام با مقداری بالاتر یا پایین تر یا برابر با روز قبل و با حجم معاملات خاصی بسته می شوند. اگر قیمت پایین تر بسته شود، حجم معاملات منفی بوده و از حجم معاملات روز قبل کسر می شود. اگر قیمت بالاتر بسته شود، حجم معاملات عددی مثبت بوده و به حجم روز قبل افزوده می شود. در روز های بدون تغییر نیز خط حجم ثابت می ماند. به عبارتی، OBV جمع کل اهداد حجم معاملات منفی و مثبت به صورت پیش رونده است. این اندیکاتور نیز برای تایید روند بازار به کار می رود. به این معنی که اگر هم قیمت و هم اندیکاتور هر دو صعودی بودند، روند صعودی احتمالا ادامه دار است. اما اگر جهت قیمت صعودی اما اندیکاتور نزولی بود، در اینجا یک واگرایی منفی اتفاق افتاده است که نشان دهنده ضعف در روند می باشد.

Klinger Oscillator

از نوسانات بالا و پایین خط صفر می توان برای کمک به سایر سیگنال های معاملاتی استفاده کرد. نوسانگر کلینگر حجم انباشت (خرید) و توزیع (فروش) را برای یک دوره زمانی معین جمع می کند.

سخن پایانی

حجم معاملات ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که می بینید راه های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. دستورالعمل‌های اساسی را می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار و همچنین بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشانه‌ای از اینکه ممکن است یک بازگشت رخ دهد، استفاده کرد. گاهی اوقات از اندیکاتور های مبتنی بر حجم برای کمک به فرآیند تصمیم گیری استفاده می شود. به طور خلاصه، در حالی که حجم ابزار دقیقی نیست، سیگنال‌های ورود و خروج را می‌توان با نگاه کردن به پرایس اکشن، حجم و یک اندیکاتور حجم شناسایی کرد.

اندیکاتور حجم معاملات چیست؟

قوانین پایه اقتصادی همواره نشان داده که اگر برای خرید یک دارایی اشتاقی وجود ندارد، آن دارایی ارزش خریداری ندارد. در بازار ارزهای دیجیتال نیز این قانون وجود دارد و توسط اندیکاتور حجم معاملات اندازه‌گیری می‌شود. اندیکاتور حجم معاملات (Volume) در واقع تعداد بخش‌های معامله شده در یک بازه زمانی مشخص را در مارکت، نشان می‌دهد.
در این مقاله به بررسی این اندیکاتور می‌پردازیم.

تعریف اندیکاتور حجم معاملات

همانطور که اشاره شد، اندیکاتور Volume تعداد بخش‌های معامله شده در یک بازه زمانی از پیش تعیین شده را، نمایش می‌دهد. در واقع، روشی برای اندازه‌گیری تعداد بخش‌هایی از دارایی است، که در آن زمان بین افراد معامله شده‌است.

هر تراکنش، شامل یک خریدار و فروشنده است. زمانی که دو طرف معامله به توافق برسند، جزئیات معامله در صرافی مورد نظر ثبت، و برای محاسبه شاخص حجم معاملات، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این اندیکاتور برای هر نوع دارایی، مانند سهام و ارزهای دیجیتال قابل استفاده است. برای مثال اگر شخصی 5 BNB را به ارزش 20 دلار به فروش برساند، اندیکار حجم معاملات آن بسته به تعریف قبلی 100 دلار یا 5 BNB است.

همچنین این اندیکاتور اندیکاتور حجم معاملات برای سهام، به تعداد سهم‌هایی که در آن زمان مشخص ترید شده‌است، اشاره می‌کند. به عنوان مثال، اگر 100 سهم به صورت روزانه مورد معامله قرار گیرد، حجم معاملات روزانه معادل 100 سهم خواهد بود.

سرمایه‌گذاران از این اندیکاتور در جهت درک بهتر استقامت و پایداری یک ترند در بازار، استفاده می‌کنند. اگر نوسانات قیمت با حجم معاملات بالا همراه باشد، در واقع، حرکات قیمت از اعتبار بیشتری برخوردار است. همچنین اگر نوسانات قیمت با حجم معاملات پاییین همراه باشد، آن ترند با ضعف‌هایی در مارکت مواجه است.

سطح‌های قیمتی با اندیکاتور حجم معاملاتی بالا، یک پیشبینی تقریبی از بهترین نقاط ورود و خروج از یک معامله را، در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

اهمیت اندیکاتور حجم معاملات

در واقع، تمام صرافی‌ها برای ادامه فعالیت خود در مارکت، به اندیکاتور حجم معاملات نیاز دارند. آن‌ها هزینه تراکنش‌ها را در پلتفرم خود جمع‌آوری می‌کنند. بدون یک درصد مشخصی از این هزینه‌ها، صرافی‌ها عملا سوددهی نخواهند داشت.

برای سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال نیز، بررسی اندیکاتور حجم معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است. صرافی‌ها با ایجاد محیطی امن برای خریدار و فروشنده، باعث سریع و راحت‌تر شدن معاملات، می‌شوند.

زمانی که قصد فروش یک دارایی را دارید، واسطه‌ها در تلاش برای فروش دارایی به بهنرین قیمت هستند. در مورد ارزهای دیجیتال نیز این امر صادق است. شما می‌توانید درخواست قیمت بالاتر برای فروش رمزارز خود را داشته باشید.

در این شرایط با وجود حجم معاملات بالا، احتمال فروش دارایی دیجیتال به خریدار با قیمت انتخابی شما، بیشتر است.

بنابراین، در صرافی‌ که حجم معاملات بالاتری دارد، فروشندگان بیشتری وجود دارند. در نتیجه، برای خرید دارایی دیجیتال، در صرافی با اندیکاتور حجم معاملات بالا، به دنبال فروشنده باشید.

صرافی با Volume پایین

چنین صرافی‌هایی، فرصت‌های آربیتراژ خوبی ایجاد می‌کنند. این موقعیت‌ها به دلیل نیاز پایین به ارز دیجیتال مورد نظر، و یا ویژگی‌های عملکردی خوب صرافی، به وجود می‌آیند. در این صورت، اگر به دنبال مکانی برای خریداری کوین‌ها با چانه زدن در مورد قیمت‌ها هستید، این صرافی‌ها برای شما مناسب است.

آنالیز Volume در بازار ارزهای دیجیتال

بعد از اطلاعات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال، آنالیز حجم معاملات، یکی از مهمترین آنالیزهای تکنیکی است. این آنالیز، اطلاعاتی در مورد شدت و قدرت حرکات قیمت در مارکت ارائه می‌دهد. وجود این اطلاعات، از لحاظ درک آنالیزهای تکنیکی در بازار رمزارزها ضروری است.

برای تفسیر این آنالیزها، اندیکاتورهای زیادی طی چند سال گذشته جهت ارزیابی حجم معاملات به وجود آمده‌اند.

سیگنال های حجم معاملات

1- زمانی که قیمت‌ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال بالا رفتن است، این موضوع نمایانگر تایید روند صعودی در سهم است.

2- زمانی که قیمت‌ها در حال افزایش هستند ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد (از حالت صعودی به نزولی در آمدن)

3- شکسته شدن خط روند، همراه با تغییر در حجم معاملات همراه است.

اندیکاتور OBV

یکی از ابتدایی‌ و گسترده‌ترین اندیکاتورهای حجم معاملات، اندیکاتور OBV است. با کمک این اندیکاتور، امکان مقایسه توسعه قیمت با توسعه حجم معاملات، در یک بازه زمانی مشخص، وجود دارد. واگرایی‌های موجود بین قیمت و اندیکاتور نقشی تعیین کننده در این موضوع دارد.

واگرایی قیمت و اندیکاتور OBV

در آنالیزهای تکنیکی، واژه واگرایی به معنای جداشدن نمودار دو ترند، یا نمودار قیمت و اندیکاتور است.

اگر قیمت نهایی در یک بازه زمانی بالاتر از قیمت نهایی در بازه زمانی قبلی باشد، ارزش OBV با گردش مالی دوره مربوطه، افزایش می‌یابد. اگر قیمت نسبت به بازه زمانی قبلی کاهش یابد، فروش‌های جمع شده از OBV تا آن تاریخ، کم می‌شود.

مزایا استراتژی اندیکاتور حجم معاملات

برای سرمایه‌گذاران، اندیکاتور حجم معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا سایر آنالیزها به محاسبات قیمتی بستگی دارد. اما حجم معاملات به صورت مستقل از قیمت، در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد.

در نتیجه، اندیکاتور حجم معاملاتی یکی از قابل اعتماد و مستقل‌ترین منابع برای انجام معاملات است و توانایی پیشبینی حرکات قیمتی را دارد. در نتیجه، تغییرات ترند توسط کاهش حجم معاملات اعلام می‌شود.

کلام آخر

حجم معاملات به دلیل تاثیرات در قیمت‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر به دنبال سرمایه‌گذاری روزانه و یا افزایش هزینه ترید در صرافی‌ها هستید، اندیکاتور حجم معاملات برای شما حیاتی است. و اگر فاکتورهای دیگری در تصمیمگیری شما دخیل نیستند، صرافی‌ای را انتخاب کنید، که دارای حجم معاملاتی بالاتری است. لازم به ذکر است، در کنار این اندیکاتور، باید از شاخص‌های دیگری، مانند شاخص ترس و طمع نیز، برای افزایش سود و کاهش زیان در معاملات خود، استفاده کنید.

همچنین، اندیکاتورهای حجم معاملاتی، برای پیشبینی میانگین نوسانات قیمتی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نتیجه، به سرمایه‌گذاران یک ابزار اضافه برای سنجش استقامت ترند مارکت، ارائه می‌دهد.

آموزش اندیکاتور Volume + نحوه سیگنال گیری به همراه عکس

اندیکاتور Volume, تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص به نمایش می گذارد اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور بهره ای از آن نمی‌برند. حجم معاملات به تعداد سهام های خرید و فروش شده در یک محدوده زمانی معین گفته می شود.

معامله گران با تجزیه و تحلیل حجم معاملات این امکان را دارند که قوی بودن یا ضعیف بودن روند را تخمین بزنند و این سبب می شود که سرمایه گذار بتواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معاملات را به حداقل برساند.

در نمودار، حجم معاملات با دو رنگ سبز و قرمز نشان داده می شود که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم در معاملات می‌باشند که معمولا به صورت ستون های عمودی به نمایش گذاشته می شود.

همین‌طور که در بالا اشاره کردیم منظور از حجم، تعداد سهام است. حجم‌ها می‌توانند سبب ورود پول به سهم شوند و ورود پول به سهم یعنی ورود خریدار به یک سهم مشخص است و وقتی خریدار به سهم وارد می‌شود به منزله افزایش قیمت آن سهم است. در حالت کلی حجم ها باعث جا به جا شدن پول می‌شوند.

برای تشخیص ورود پول به سهم دو گزینه را باید درنظر داشت:

1. حجم معامله روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد.
2. قیمت روز سهم مثبت باشد.

اگر این دو فاکتور مهم رعایت شده باشد می‌توان گفت که ورود پول به سهم اتفاق افتاده است و خریداران وارد سهم شده‌اند که گزینه بسیار مثبتی برای خرید سهم است.

برای تشخیص خروج پول از سهم دو فاکتور را باید در نظر داشت:

1. حجم معاملات روز، از میانگین حجم ماه بیشتر باشد.
2. قیمت روز سهم منفی باشد.

اگر دو فاکتور بالا رعایت شده باشد می‌توان گفت پول از سهم خارج شده است که یک اتفاق بدی برای سهم تلقی می شود.

سیگنال هایی که از حجم معاملات می توان دریافت نمود:

۱- زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن است، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در سهم می باشد.

۲- زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد (از حالت صعودی خارج شدند و به حالت نزولی تغییر مسیر پیدا نمودند)

۳- شکسته شدن خط روند، همراه با تغییر در حجم معاملات

واقعیت مهمی در خصوص حجم معاملات وجود دارد و آن هم این است که وقتی قیمت کاهش پیدا می کند، در صورتی که حجم معاملات هم پایین می باشد، نمی تواند یک سیگنال قوی به شمار آید. اما سیگنالی که حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت صورت بگیرد، سیگنال معتبرتری محسوب می گردد.

حجم معاملات چیست و چه تاثیری بر بازار دارد؟

احسان والیان

• اشتراک‌گذاری

زمانی که حجم معاملات در بازار بورس عددی بزرگ را نشان می‌دهد می‌توان این تحلیل را داشت که اوضاع خوب است و تاثیر این حجم خبر از رونق در معاملات را می‌دهد.

برای ورود به دنیای سرمایه گذاری به ویژه اگر هدف‌مان سرمایه گذاری در بورس باشد، نیازمند دانستن اصطلاحات و زوایایی از بازار سهام هستیم. حجم معاملات یکی از مهم‎‌ترین قسمت‌هایی است که نشان از حال و اوضاع بازار دارد. رصد علامت‌های کلی در بورس مانند حجم معاملات در تحلیل تکنیکال جایگاه ویژه‌ای دارد. همین اندازه کافی است که بگوییم اگر حجم معاملات در بازار زیاد باشد نشان می‌دهد سهام از روزهای دیگر فعال‌تر است و همین شروع خوبی برای رفتن به سراغ دیگر اندیکاتورها و شاخص‌ها برای بررسی‌های بیش‌تر است. ممکن است وقتی تازه‌کار هستیم، در نگاه اول کمی بابت ارقام بزرگی که در حجم معاملات به چشم می‌خورد بهت‎‌زده شویم و عقب نشینی کنیم. اما به راحتی و با تعابیری کلی می‌توان از اعداد بزرگ هم بهترین تحلیل‌ها به دست آورد. در ادامه با شناخت مفهوم حجم در معاملات و تاثیر آن بر بازار، یک گام دیگر برای شناخت بیش‌تر بورس برمی‌داریم.

حجم معاملات چیست؟

اندیکاتورها که به زبان فارسی می‎‌توان نمایش‌گر اندازه‌گیری ترجمه‌شان کرد در زندگی ما نقش موثری دارند؛ نمایش‌گرها از کیلومترشمار خودرومان تا عددی که در قسمت دیجیتالی و یا مکانیکی آبگرم‌کن می‌بینیم به ما می‌گویند که عملکرد مدنظر به چه شکل است. آیا سرعت‌مان زیاد است یا نزدیک به نقطه خطر هستیم؟ یا همه چیز در وضعیتی عالی قرار دارد. حضور این اعداد در نمایش‌گرهای اندازه‌گیری به این دلیل است که ما به طور ذاتی متوجه کنش‌ها و واکنش‌ها نمی‌شویم. در بورس نیز هیچ کس نیست که بتواند ادعا کند رفتار و کنش‌های هر سهم را در دقیقه می‌فهمد. آخر اصلا انجام چنین کاری از توان انسان خارج است و تنها محاسبات داده‌ها در فضای آنلاین می‌تواند چنین برآوردی را به ما نشان دهد. حجم معاملات و عددی که نشان می‌دهد عهده‌دار این وظیفه مهم است. هزاران کندل و نشانه و گزارش روزانه از طرف شرکت‌های پذیرفته شده در بورس فراتر از محاسبات سرانگشتی و پیش‌بینی‌های افراد حاضر در بازار است. همان‌طور که گفتیم می‌توان زمانی که حجم معاملات در بازار بورس عددی بزرگ را نشان می‌دهد این تحلیل را داشت که اوضاع خوب است و تاثیر این حجم خبر از رونق در معاملات را می‌دهد. اما ما چطور می‌توانیم این رقم بزرگ را مبنا قرار دهیم؟ با یک مثال جامع توضیح خواهیم داد.

مثالی برای استفاده از حجم معاملات

نیاز به ترس از اعداد بزرگ نمایش داده شده در قسمت حجم معاملات نیست. به عنوان مثال اگر حجم معاملات در یک روز 2 میلیون سهم بود می‌شود این‌طور تصور کرد که یک شخص در یک روز 2 میلیون سهم فروخته و نفر دیگری آن را خریده است. این اولین گام برای به دست آوردن مفهوم حجم معاملات است. جالب است بدانیم در حالی که بسیاری از ما از اعدادی همچون حجم معاملات چشم پوشی می‌کنیم و به سادگی از کنارشان می‌گذریم بسیاری از وبسایت‌هایی که به راهنمایی برای معامله در بورس مشغول هستند بیش‌ترین استفاده را از این اعداد می‌کنند. بزرگ‌ترین کمکی که می‌توان از حجم کلی معاملات در بورس برد فهمیدن این است که چه روزی مناسب خرید و فروش سهام است و چه روزی باید دست نگه داشت. مانند صیادی که از آب و هوا و شرایط کلی جوی متوجه می‌شود که آیا باید قایق خود را از ساحل امن به آب بسپارد و به دل دریا بزند و یا این‌که نه، در حال حاضر چنین کاری به نفع‌اش نیست.

ناحیه حمایت و مقاومت

گفتنی است که حجم معاملات می‌تواند بر ناحیه حمایت یا مقاومت هر سهم تاثیر به‌سزایی داشته باشد. اگر سری به صفحات هر سهم در وبسایت رهآورد زده باشید، بی شک خطوط حمایت و مقاومت را دیده‌اید. در قسمت‌هایی از روند نمودار هر سهم می‌بینیم که جایی حرکت نمودار از کاهشی به افزایشی تغییر مسیر داده است؛ درست در همان قسمتی که حرکت از کاهشی به افزایشی تغییر پیدا کرده است را ناحیه مقاومت می‌نامند. بر خلاف ناحیه مقاومت، زمانی که روند نمودار تغییر مسیر به سمت کاهش می‌دهد را نقطه حمایت می‌نامند. حال اگر معلوم نباشد که در پایان روز برای روند نمودار سهم مدنظر ما چه اتفاقی می‌افتد با مراجعه به عدد حجم معاملات می‌توان تغییر بعدی را تا حدودی متوجه شد. اگر حجم معاملات نسبت به روزهای قبل افزایش پیدا کرده باشد می‌‎تواند تاثیر مثبت در سهم موردنظر ما داشته باشد و اگر کاهشی باشد و رونق در معاملات مانند روزهای قبل نباشد می‌شود گفت نباید به آن‌چه پیش روی سهم مدنظر ما در آن روز قرار دارد، زیاد امیدوار نبود.

انواع حجم معامله

گفتنی است که حجم معاملات هم انواع دارد؛ به طور معمول دو نوع برای حجم معامله قائل می‌شوند که به توضیح هر کدام خواهیم پرداخت؛

نوع اول؛ استفاده از اندیکاتور OBV یکی از دو نوع حجم معاملات است که به حجم متوازن هم معروف است. نوع OBV دو حالت ساده و پیچیده دارد. پیشنهاد می‌شود که برای استفاده از این نوع از رایانه استفاده شود؛ چرا که محاسبات آن کمی پیچیده است. مزیت این نوع از محاسبه حجم معاملات در این است که از ترکیب قیمت و حجم معاملات برای میزان سنجی در انجام معاملات استفاده می‌شود که باید گفت بسیار هم دقیق است.

نوع دوم؛ جدا از اندیکاتور OBV، یک نوع دیگر برای محاسبه حجم معاملات وجود دارد به نام اندیکاتور حجم یا به اصطلاح (Volume). این اندیکاتور را کاراترین و البته ساده‌ترین نوع برای محاسبه و نمایش حجم معاملات در نظر گرفته‌اند. معامله‌گرهایی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند به طور مرتب از این اندیکاتور در محاسبه حجم معاملات بهره می‌برند. احتمالا کندل‌های سبز و قرمز را در صفحه هر سهم در وبسایت رهآورد دیده‌ باشید؛ سبز به معنی افزایش حجم معاملات است و آن دسته که قرمز هستند نشان از کاهشی شدن حجم معامله نسبت به روز قبل دارند. این اندیکاتور با شفافیتی که دارد تحلیل خوبی از بازه‌های زمانی حجم معاملات در اختیار معامله‎‌گران قرار می‌دهد. می‌توان گفت که دقیق‌ترین تحلیل‌ها را می‌توان از این نوع محاسبه در حجم به دست آورد.

در تصویری که ارائه داده‌ایم می‎توان دو نوع اندیکاتورهایی که بر مبنای حجم معاملات هستند را دید.

سرمایه گذاری غیرمستقیم در بورس

بی شک در طول مطالعه نکات گفته شده به این فکر افتاده‌ایم که ای کاش به جای انجام این محاسبات و حجم معاملات بتوانیم به راحتی و بدون وقت گذاشتن و کسب دانش مربوطه سرمایه‌گذاری موفقی را انجام دهیم. باید گفت که صندوق‌های سهامی که از ابزارهای شناخته شده در سرمایه گذاری غیر مستقیم در بازار سهام هستند می‌توانند بهترین راهکار برای انجام یک سرمایه گذاری موفق در بورس باشند. حضور تحلیل‌گران و متخصصین در این صندوق‌ها باعث می‌شود تا ما از هر گونه یادگیری مباحث تخصصی بورس بی نیاز شویم و در ساعاتی که مشغول به کار و تخصص خود هستیم از این‌که صندوق به خوبی در حال انجام معاملات است آسوده خاطر باشیم. هر کدام از ما برای یادگیری و انجام این گونه محاسبات نیاز به صرف وقت و هزینه داریم که البته این کار برای بسیاری از ما امکان‌پذیر نیست. به این علت می‌توان از فضای سرمایه گذاری آنلاین استفاده کرد و از طریق اپ سرمایه گذاری به راحتی بهترین مسیر سرمایه گذاری در بورس را با استفاده از صندوق‌های سرمایه گذاری انتخاب نمود.

اندیکاتور حجم معاملات چه تاثیری بر بازار و معامله دارد؟

مقدمه
اندیکاتور حجم معاملات (Volume) به تنهایی مانند اندیکاتورهای دیگر نمی باشند. در این اندیکاتور، محاسبات خاصی وجود ندارد و همچنین کاربران قادر نمی باشند با استفاده از این اندیکاتور به سیگنال‌های خرید یا فروش قطعی دست پیدا کنند. تنها چیزی که اندیکاتور حجم معاملات اندازه‌گیری می‌کند این نکته می باشد که در یک بازۀ مشخص چه اندیکاتور حجم معاملات مقدار از یک دارایی یا ارز دیجیتال خرید و فروش شده است. این موضوع امکان دارد در ابتدا ساده به نظر بیاید، اما از مهم‌ترین نکاتی است که یک تریدر باید به آن توجه داشته باشد.

سؤالی که پیش می آید این است که اگر هیچ سیگنال ورود یا خروجی از اندیکاتور حجم ایجاد نمی‌شود، چرا باید آن را مورد استفاده قرار داد؟

باید بدانید که حجم مبادلات در هر ارز دیجیتال یا دارایی، اطلاعات مهم و قابل توجه ای را درباره ی رفتار قیمتی آن ارز نشان می‌دهد که در صورتی که تفسیر درستی از آن اطلاعات صورت بگیرد، می‌تواند کمک بسیاری به پیش‌بینی حرکات قیمتی در آینده داشته باشد.
در این مقاله به بررسی نکات مهم و آموزش چگونگی استفاده از اندیکاتور حجم معاملات در تحلیل تکنیکال میپردازیم.

تایید روند با اندیکاتور حجم معاملات

تریدرها به بازارها و ارزهای پرنوسان علاقمند هستند؛ چراکه نوسانات زیاد به افزایش حرکات قیمتی می‌انجامد و این موضوع سبب می‌شود که فرصت‌های معاملاتی بسیاری فراهم شود و در نهایت حجم معاملات افزایش می‌یابد. این نتیجه از طریق بررسی تغییرات اندیکاتور حجم نیز قابل مشاهده می باشد. از نظر تریدرها، بازارهای کم‌نوسان، کسل‌کننده و کم‌درآمد محسوب می‌شوند. در بازارهای پرنوسان، با توجه به اینکه روند خنثی به ندرت پیش می‌آید، فرصت‌های زیادی برای باز کردن پوزیشن بر اساس روند موجود وجود دارد.

یکی از دلایلی که باعث شده افراد و تریدرهای زیادی به سمت بازار کریپتوکارنسی‌ها جذب شوند و به افزایش قیمت آنها در مدت‌زمان کم بینجامد، وجود نوسانات بالا در این حوزه می باشد.

توجه داشته باشید که این نوسانات مثل شمشیر دولَبه عمل می‌کنند؛ یعنی همان‌طور که قادرند سودهای زیادی را رقم بزنند، احتمال ضررهای زیاد نیز وجود دارد.
همچنین به دلیل نوسانات بسیار امکان دارد حد ضرر شما به سرعت فعال شود و باعث از دست رفتن سودهای احتمالی شما گردد.

توجه به محدوده‌های حجمی

اندیکاتور حجم معاملات معمولاً در یک محدودۀ خاصی قرار می‌گیرد. در صورتی که نمودار قیمت به سطوح قیمتی با تاریخچۀ حجم معاملاتی بالا برخورد داشته باشد، تغییرات حجمی محسوسی در معاملات آن محدوده دیده خواهد شد. به این مناطق، محدوده‌های حجمی می‌گویند. این محدوده‌ها با سطوح حمایت و مقاومت همبستگی دارند و قادرند به عنوان یک آهنربا برای نمودار قیمت عمل کنند و از افزایش یا کاهش بیشتر قیمت در این مناطق جلوگیری کنند.

اتفاقاتی که به دنبال افزایش حجم معاملات رخ می‌دهند

به دنبال افزایش حجم در معاملات و اندیکاتور حجم، نوسانات بازار دچار افزایش می‌شود و نمودار قیمت در یک روند معینی قرار می‌گیرد. در این شرایط امکان معاملات با اهرم برای تریدرها فراهم می‌شود و فعالیت تریدرها و تعداد پوزیشن‌هایی که در آن بازه باز می‌کنند افزایش می‌یابد، به اندیکاتور حجم معاملات همین ترتیب امکان به دست اوردن سود افزایش می‌یابد.

به معرفی دو اندیکاتور حجم محور که با استفاده از حجم معاملات و تغییرات آن سیگنال‌های ورود یا خروج صادر می‌کنند، در ادامه میپردازیم. این اندیکاتورها عبارت‌اند از اندیکاتور جریان شاخص مالی (MFI) و On Balance Volume یا OBV.