سطوح اصلاحی فیبوناچی

نمودار روزانه جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) را در این شکل می‌بینید. می‌توانید مشاهده کنید که یک روند نزولی اصلی در تاریخ ماه مِی سال 2014 شکل‌ گرفته است (نقطه A). قیمت در ماه ژوئن به کف رسیده (نقطه B) و حدود 38.2 ٪ از سطوح اصلاحی فیبوناچی را (نقطه C) به‌عنوان اصلاح طی کرده است.

تحلیل سطوح فیبوناچی اصلاحی در نمودار قیمت

در تحلیل تکنیکال، حرکت در جهت روند را ایمپالس (impulse) و حرکت خلاف جهت روند را پولبک (pullback) می‌نامند.

سطوح فیبوناچی اصلاحی (به انگلیسی Fibonacci Retracement) مناطقی را مشخص می‌کنند که پولبک می‌تواند بازگشت کند و در جهت روند قرار بگیرد.

از این رو، این سطوح می‌توانند در تائید نقاط ورودی در جهت روند مفید باشند.

منشا سطوح فیبوناچی

سطوح فیبوناچی از یک سری اعداد تشکیل شده‌اند که ریاضیدان ایتالیایی لئوناردو پیزا – که با نام فیبوناچی نیز شناخته می‌شود – در طول قرن سیزدهم به غرب معرفی کرد.

دنبال فیبوناچی اینگونه آغاز می‌شود:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181

هر عدد از مجموع دو عدد قبل از خود حاصل شده است. با پیشرفت این دنباله، هر عدد تقریبا 61.8 درصد اولین عدد بعد از خود، تقریبا 38.2 درصد دومین عدد بعد از خود، و تقریبا 23.6 درصد سومین عدد بعد از خود خواهد بود.

عدد 23.6 را از 100 کم کنید، نتیجه 76.4 خواهد بود.

اینها سطوح اصلاحی فیبوناچی هستند: 76.4، 61.8، 38.2، و 23.6.

تصویر زیر: مارپیچ فیبوناچی.

ارتباط دنباله فیبوناچی

آنچه که فیبوناچی و محققان پیش از او کشف کردند این است که این دنبال در اشکال مارپیچ طبیعت مانند صدف، گل، و یا حتی صورت‌های فلکی به وفور یافت می‌شود.

مارپیچ‌ها تقریبا با همان نسبت درصدی که نسبت‌های فیبوناچی ارائه می‌دهند رو به بیرون رشد می‌کنند.

برخی معتقدند این نسبت‌ها از اشکال طبیعی نیز فراتر رفته و رفتارهای انسانی را پیش بینی می‌کنند.

این مسئله ناشی از این است که افراد با روندهایی که باعث تغییر بسیار سریع می‌شوند مشکل دارند و از این رو رفتار خود را به نوعی تنظیم می‌کنند که این روند را کند یا معکوس کند.

بر اساس این تئوری، اگر شخصی بطور مثال با 1 میلیون تومان در جیبش شروع کند، هنگامی که حدود 61.80 درصد آن (618 هزارتومان) را خرج کند و تنها 38.20 درصد (382 هزار تومان) برایش باقی بماند سرعت هزینه کردن خود را کندتر می‌کند.

نحوه استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی

هنگامی که سهامی روندی قوی در یک جهت داشته باشد، اعتقاد بر این است که پولبک آن به میزان یکی از درصدهای سطوح اصلاحی فیبوناچی خواهد بود: 76.4، 61.8، 38.2، و 23.6.

برخی مدلها 50 درصد را نیز لحاظ می‌کنند.

به عنوان مثال، اگر سهامی از 1000 تومان به 1100 تومان برسد، انتظار می‌رود پولبک آن حدود 23 تومان، 38 تومان، 50 تومان، 62 سنت، یا 76 تومان باشد.

در اوایل یا اواخر روندها، هنگامی که قیمت هنوز در حال افزایش یا کاهش است، احتمال دارد اصلاح‌هایی با درصد بالاتر مشاهده شوند.

در این تصویر، مشاهده می‌کنید که دو روند نزولی بین 61.8 درصد و 38.2 درصد وجود دارند. این نمونه‌ای از اصلاح فیبوناچی است. براساس این فرضیه، این شیوه و دنبال کردن این دنباله شرایطی معمول برای روند سهام است.

اگر استراتژی معاملاتی روزانه شما سیگنالی برای فروش در آن منطقه قیمت فراهم می‌کند، سطح فیبوناچی به تائید این سیگنال کمک می‌کند.

سطوح فیبوناچی همچنین سطوح قیمتی را در جاهایی که باید برای تشخیص فرصت‌های معاملاتی کاملا هوشیار باشید به شما نشان می‌دهند.

استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی یک فرایند ذهنی است و ممکن است دو فرد به شیوه‌ای مختلف آنرا تعبیر کنند.

چندین نوسان قیمت در طول یک روز معاملاتی وجود دارد، بنابراین همه افراد دو نقطه یکسان را به یکدیگر متصل نمی‌کنند. دو نقطه‌ای که شما متصل می‌کنید ممکن است دو نقطه‌ای که دیگران متصل می‌کنند نباشد.

برای جبران این امر، سطوح اصلاحی را روی تمام موج‌های برجسته قیمت رسم کنید، سپس ببینید کجای نمودار چندین خط فیبوناچی روی هم قرار می‌گیرد. این منطقه ممکن است یک منطقه قیمتی با اهمیت ویژه باشد.

هشدارهای اصلاحی

سطوح فیبوناچی، گرچه حائز اهمیت هستند، اما همیشه نقاط دقیق عطف بازار را نشان نمی‌دهند.

آنها ممکن است بتوانند سطح مناسب ورود به معامله را تخمین بزنند اما نقطه ورود مشخصی ارائه نمی‌کنند. هیچ تضمینی وجود ندارد که در هر کدام از سطوح مشخص فیبوناچی قیمت متوقف و معکوس شود.

اگر قیمت 100 درصد موج قیمت قبلی را اصلاح کند، معتبر بودن روند زیر سوال می‌رود.

اگر از ابزار اصلاحی فیبوناچی در حرکت‌های قیمت بسیار کوچک استفاده کنید، ممکن است نتیجه درستی از آنها نگیرید. زیرا در این صورت، سطوح قیمت به قدری به هم نزدیکند که تقریبا هر سطح قیمتی بااهمیت به نظر می‌رسد.

اصلاح فیبوناچی مناطق احتمالی که باید برای پولبک‌ها در نظر گرفته شوند را فراهم می‌کنند.

اگر در منطقه یک سطح فیبوناچی سیگنال معاملاتی دریافت کنید، می‌توانید آنها را به عنوان یک تائید در نظر بگیرید. با سطوح اصلاحی فیبوناچی بازی کرده و آنها را روی نمودارهایتان اعمال کنید. اگر به نظر شما می‌توانند در معاملات‌تان کارساز باشند، آنها را به کار بگیرید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

استراتژی‌هایی برای معامله با سطوح فیبوناچی اصلاحی

لئوناردو پیزانو که با نام مستعار فیبوناچی نیز شناخته می‌شود، یک ریاضی‌دان مشهور ایتالیایی بود که در سال 1170 در شهر پیزا ایتالیا به دنیا آمد.

پدر او گوگولیمو بوکاچیو در یک پست بازرگانی در شهر بوچیا که امروزه با نام بِجایا (Béjaïa) شناخته می‌شود – بندری بازرگانی در شمال شرق الجزایر – کار می‌کرد.

به‌عنوان یک مرد جوان، فیبوناچی به تحصیل ریاضیات در بوچیا پرداخته و در طی سفرهای بی‌شمارش مزایای سیستم رقمی هندی – عربی را آموخت.
نکات کلیدی:

• در توالی اعداد فیبوناچی، بعد از اعداد 0 و 1 تمامی دیگر اعداد حاصل جمع دو رقم پیشین می‌باشند.
• در حوزهٔ معاملات، اعداد استفاده‌شده در سطوح فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) اعدادی نیستند که در توالی فیبوناچی وجود دارند. بلکه به‌جای آن‌ها از اعدادی استفاده شده است که از روابط ریاضیاتی موجود در این توالی نشأت گرفته‌اند.
• سطوح فیبوناچی اصلاحی با انتخاب نقاط سقف و کف در یک نمودار و استفاده از ابزار مرتبط نمایش داده می‌شوند. از سطوح فیبوناچی برای یافتن نقاط بازگشت احتمالی قیمت استفاده می‌شود.

نسبت طلایی

در سال 1202 پس از بازگشت به ایتالیا، فیبوناچی آنچه آموخته بود را در کتاب آباسی (Liber Abaci) مستند کرد. در کتاب آباسی، فیبوناچی توالی اعدادی را تشریح کرد که امروزه به نام او شناخته می‌شود.

توالی اعداد فیبوناچی بعد از اعداد 0 و 1، شامل اعدادی است که تمامی آن‌ها برابر جمع دو رقم پیشین خود می‌باشد. بنابراین این توالی به‌شکلی که در ادامه آمده می‌باشد:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 و … که تا بی‌نهایت ادامه دارد. هر عدد تقریباً 1.618 برابر عدد قبلی خود است.

برای یادگیری خطوط و اعداد فیبوناچی مقاله آموزشی «خطوط و اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

عدد 1.618 با نام پی (Phi) یا نسبت طلایی (golden ratio) شناخته می‌شود. نسبت طلایی به‌شکلی مرموز در تمامی جهان اطراف ما دیده می‌شود.

در مهندسی، هنر و زیست‌شناسی. برای مثال، این نسبت در معماری ساختمان مشهور پارتنون (Parthenon)، در نقاشی مشهور لئوناردو داوینچی – مونالیزا، در گل‌های آفتاب‌گردان، گلبرگ‌های گل رز، پوسته صدف‌ها، شاخه‌های درخت‌ها، صورت انسان‌ها، گلدان‌های یونانی قدیمی و حتی در کهکشان‌های مارپیچی دیده ‌شده است.

نسبت عکس نسبت طلایی، 0.618 است که از این نسبت نیز به‌طور گسترده در معامله‌گری با استفاده از فیبوناچی استفاده می‌شود.

سطوح فیبوناچی به‌کاررفته در بازارهای مالی

در حوزه معامله‌گری، سطوح اصلاحی فیبوناچی اعداد استفاده‌شده در سطوح اصلاحی فیبوناچی اعدادی نیستند که در توالی فیبوناچی وجود داشته باشند. بلکه، آن‌ها از روابط ریاضی موجود بین اعداد این توالی حاصل شده‌اند.

پایه و اساس نسبت طلایی فیبوناچی که عدد 61.8 ٪ است، از تقسیم یک عدد در این توالی بر عدد بعدی خود به‌دست می‌آید. برای مثال: 0.6180 = 144 / 89

نسبت 38.2 ٪ از تقسیم یک عدد در توالی فیبوناچی بر دومین عدد سمت راست خود به‌دست می‌آید. برای مثال: 0.3819 = 233 / 89

نسبت 23.6 ٪ از تقسیم یک عدد بر عدد دیگری که سه واحد با آن فاصله دارد حاصل می‌شود. برای مثال: 0.2360 = 377 / 89

سطوح اصلاحی فیبوناچی (Fibonacci retracement levels) با مشخص کردن نقاط کف و سقف در نمودار و استفاده از ابزار فیبوناچی به‌نمایش در می‌آیند.

ابزاری که نسبت‌های مهم فیبوناچی مانند 23.6 ٪، 38.2 ٪ و 61.8 ٪ را به‌صورت افقی به‌نمایش می‌گذارد. این خطوط افقی، محدوده‌های بازگشت احتمالی قیمت به‌شمار می‌روند.

سطح فیبوناچی 50 ٪ نیز به‌طور معمول در سطوح فیبوناچی دیده می‌شود. با سطوح اصلاحی فیبوناچی وجود اینکه سطح 50 ٪ براساس اعداد فیبوناچی به‌دست نیامده است، این سطح را یکی از سطوح مهم در بازگشت قیمت‌ها به‌شمار می‌آورند. از این سطح به‌طور ویژه در تئوری داو (Dow theory) یاد شده و همچنین در کارهای آقای گان (W.D. Gann) دیده می‌شود.

استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی به‌عنوان استراتژی معامله‌گری

سطوح اصلاحی فیبوناچی معمولاً به‌عنوان بخشی از استراتژی‌های معامله‌گری روند (trend trading strategy) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در این سناریو، معامله‌گران یک اصلاح در روند را مشاهده کرده و سعی می‌کنند تا با استفاده از سطوح فیبوناچی ورودی کم‌ریسک در جهت روند اولیه داشته باشند.

معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، احتمال می‌دهند که قیمت در یکی از سطوح فیبوناچی به حرکت در جهت روند سطوح اصلاحی فیبوناچی سطوح اصلاحی فیبوناچی اولیه ادامه داده و به همین جهت، به معامله وارد می‌شوند.

برای مثال، نمودار روزانه جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) را در شکل زیر می‌بینید. می‌توانید مشاهده کنید که یک روند نزولی اصلی در تاریخ ماه مِی سال 2014 شکل‌ گرفته است (نقطه A). قیمت در ماه ژوئن به کف رسیده (نقطه B) و حدود 38.2 ٪ از سطوح اصلاحی فیبوناچی سطوح اصلاحی فیبوناچی را (نقطه C) به‌عنوان اصلاح طی کرده است.

نمودار روزانه جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) را در این شکل می‌بینید. می‌توانید مشاهده کنید که یک روند نزولی اصلی در تاریخ ماه مِی سال 2014 شکل‌ گرفته است (نقطه A). قیمت در ماه ژوئن به کف رسیده (نقطه B) و حدود 38.2 ٪ از سطوح اصلاحی فیبوناچی را (نقطه C) به‌عنوان اصلاح طی کرده است.

در این حالت، سطح 38.2 ٪ یک سطح عالی برای ورود به یک موقعیت معاملاتی فروش (Short position) و کسب سود از حرکات نزولی روند بوده است.

شکی وجود ندارد که بسیاری از معامله‌گران سطح 50 ٪ و 61.8 ٪ را نیز زیر نظر خود داشته‌اند. اما در این نمودار می‌بینیم که بازار آن‌قدر از قدرت صعودی برخوردار نبوده است که بتواند به آن نقاط برسد. به‌جای آن، جفت ارز EUR/USD از نقطه C، حرکت به سمت پایین را آغاز کرده و توانسته با حرکتی نسبتاً روان، کف قیمتی ایجادشده در نقطهٔ B را بشکند.

احتمال بازگشت قیمتی زمانی افزایش می‌یابد که یک سری از سیگنال‌های تکنیکال پس از رسیدن قیمت به‌سطحِ مشخصی از فیبوناچی‌ها، با یکدیگر تلاقی داشته باشند.

دیگر اندیکاتورهای تکنیکالی محبوب که در کنار سطوح فیبوناچی استفاده می‌شوند شامل الگوهای کندلی (candlestick patterns)، خط روند (trendlines)، حجم معاملاتی (trading volume)، نوسان‌سنج‌های شتاب قیمت (momentum oscillator) و میانگین‌ متحرک (moving averages) می‌باشند. دستهٔ زیادی از تأییدیه‌های اندیکاتوری وجود دارند که می‌توانند سیگنال بازگشت قیمتی صادرشده را تقویت کنند.

سطوح اصلاحی فیبوناچی در بسیاری از ابزارهای مالی مانند سهام (stocks)، کالاها (commodities) و بازار مبادلات ارزهای خارجی فارکس (Foreign Currency Exchanges – FOREX) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

همچنین می‌توان از آن‌ها در تایم فریم‌های متفاوت استفاده کرد. هرچند، به‌مانند دیگر اندیکاتورهای تکنیکال قدرت پیش‌بینی ابزار فیبوناچی نیز نسبی بوده و بستگی به تایم فریم مورد استفاده دارد.

هرچه تایم فریم بلندمدت‌تر باشد، احتمال صحیح بودن پیش‌بینی‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال، یک سطح اصلاحی 38.2 ٪ در یک نمودار هفتگی بسیار مهم‌تر از یک سطح اصلاحی 38.2٪ در یک نمودار پنج دقیقه‌ای است.

استفاده از فیبوناچی گسترشی

در حالی که می‌توان از سطوح اصلاحی فیبوناچی برای پیدا کردن نقاط احتمالی حمایت و مقاومت در بازار – محل‌هایی که معامله‌گران می‌توانند با امید گرفتن کل روند وارد معاملات شوند – استفاده کرد، فیبوناچی گسترشی (Fibonacci extension) می‌تواند این استراتژی را با مشخص نمودن اهداف سود، تکمیل کند.

برای یادگیری بیشتر فیبوناچی گسترشی مقاله آموزشی «فیبوناچی گسترشی یا انبساطی در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

سطوح فیبوناچی گسترشی شامل تعدادی از سطح‌های قیمتی می‌باشد که فراتر از سطح استاندارد 100 ٪ ترسیم شده و توسط معامله‌گران برای یافتن نقاط خروج مناسب، مورد استفاده قرار می‌گیرند. سطوح اصلی فیبوناچی گسترشی شامل 161.8 ٪، 261.8 ٪ و 423.6 ٪ می‌باشند.

حال با نگاه کردن به نمودار جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD)، به بررسی یک مثال می‌پردازیم:

به سطوح فیبوناچی گسترشی رسم شده در نمودار بالا نگاهی بیاندازید. می‌توانیم یک هدف قیمتی (Price Target) احتمالی را برای معامله‌گری که معامله‌اش را از سطح اصلاحی 38.2 ٪ مثال قبلی نگه داشته است مشاهده کنیم. معامله‌ای که تا سطح 161.8 ٪ در قیمت 1.3195 حرکت کرده است.

جمع‌بندی

سطوح اصلاحی فیبوناچی می‌تواند نقاط بازگشت قیمتی را با دقتی بالا به‌نمایش بگذارند. هرچند معامله با استفاده از آن‌ها راحت نمی‌باشد. بهترین روش برای استفاده از این سطوح،‌ به کارگیری آن‌ها در یک استراتژی معاملاتی می‌باشد.

به‌طور ایدئال، این استراتژی به‌دنبال تلاقی‌ای از سیگنال‌های چندین اندیکاتور جهت تشخیص نقاط احتمالی بازگشت قیمتی می‌باشد. مناطقی که ورودی کم‌ریسک (Low-risk entry) با سود بالا محسوب می‌شوند.

هرچند ابزارهای معاملاتی فیبوناچی، از مشکلی مشابه با تمامی استراتژی‌های معامله‌گری– حتی تئوری امواج الیوت – رنج می‌برند. با این حال، بسیاری از معامله‌گران با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی (Fibonacci ratios) و سطوح اصلاحی توانسته‌اند به موفقیت‌های خوبی در روندهای طولانی‌مدت قیمت دست پیدا کنند.

سوالات و نظرات در خود را در مورد این مقاله در قسمت دیدگاه‌ها با دیجی کوینر به اشتراک سطوح اصلاحی فیبوناچی بگذارید. در سریع ترین زمان ممکن پاسخگوی شما عزیزان هستیم.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

سطوح اصلاحی فیبوناچی

سطوح اصلاحی فیبوناچی خطوط افقی هستند که نشان می دهد در چه مناطقی حمایت و مقاومت وجود دارد یا در چه سطوحی حمایت و مقاومت اتفاق می افتد. آنها بر اساس اعداد فیبوناچی هستند. هر سطح با درصدی مرتبط است. درصد، میزان حرکت قبلی قیمت است که مجددا خریداری شده است. سطوح اصلاحی فیبوناچی ۲۳.۶% ، ۳۸.۲% ، ۶۱.۸% و ۷۸.۶% است. اگرچه به طور رسمی نسبت فیبوناچی نیست، اما از ۵۰% نیز استفاده می شود.

این شاخص یا اندیکاتور مفید است زیرا می تواند بین هر دو نقطه مهم و قابل توجه قیمت مانند یک high و یک low (یک قله یا سقف و یک دره یا کف) ترسیم شود. سپس اندیکاتور بعد از ترسیم بین دو نقطه، سطوح بین آن دو نقطه را ایجاد می کند.

به شکل ۱ توجه کنید، فرض کنید قیمت سهام ۱۰ دلار افزایش یابد و سپس ۲.۳۶ دلار کاهش یابد. در این صورت، آن ۲۳.۶ درصد اصلاح کرده است که یک عدد فیبوناچی است. اعداد فیبوناچی در سراسر طبیعت یافت می شوند. از این رو، بسیاری از تجار و معامله گران بر این باورند که این اعداد در بازارهای مالی نیز ارتباط دارند.

شاید این پست ها هم مفید باشد!

نحوه خرید سهام به زبان ساده – سبد سهام خود را بهینه و به روز کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – نوع سفارش سهام خود را انتخاب کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – تصمیم بگیرید که چند سهام بخرید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – در مورد سهام مورد نظر برای خرید تحقیق کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – یک کارگزار مناسب پیدا کنید

شکل ۱ – سطوح اصلاحی فیبوناچی

نکات کلیدی

• معامله گر می تواند هر دو نقطه ای را که به هم مرتبط هستند با سطوح فیبوناچی به هم وصل کند (رسم کند)؛ به طور معمول یک نقطه بالا (قله یا سقف) و یک نقطه پایین (دره یا کف) را به هم متصل می کنند.
• سطوح درصدی ارائه شده، مناطقی است که قیمت در آن متوقف شده یا معکوس می شود. این سطوح به صورت حمایت و یا مقاومت عمل می کنند.
• نسبت هایی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند شامل ۲۳.۶% ، ۳۸.۲% ، ۵۰% ، ۶۱.۸% و ۷۸.۶% است.
• تنها نباید به این سطوح اعتماد کرد، بنابراین تصور می شود که قیمت پس از برخورد با سطح خاص فیبوناچی معکوس شود، خطرناک است.

فرمول سطح اصلاحی فیبوناچی

سطوح اصلاحی فیبوناچی فرمول ندارد. وقتی کاربر می خواهد این اندیکاتور را روی نمودار اعمال کند، او باید دو نقطه سطوح اصلاحی فیبوناچی را انتخاب کند. به محض انتخاب این دو نقطه، خطوط با درصدی از آن حرکت ترسیم می شوند.

فرض کنید قیمت از ۱۰ دلار به ۱۵ دلار افزایش یابد و این دو سطح قیمت، نقاطی هستند که برای ترسیم شاخص اصلاح استفاده می شود. سپس، سطح ۲۳.۶% در ۱۳.۸۲ دلار خواهد بود.

(۱۳.۸۲$ = (۰.۲۳۶ × ۵$) _ ۱۵$) یا (۱۵ دلار _ (۵ دلار × ۰.۲۳۶) = ۱۳.۸۲ دلار)

سطح ۵۰% در ۱۲.۵۰ دلار خواهد بود.

(۱۲.۵۰$ = (۰.۵ × ۵ $) _ ۱۵ $) یا (15 دلار _ (۵ دلار × ۰.۵) = ۱۲.۵۰ دلار)

چگونگی نحوه محاسبه سطوح اصلاحی فیبوناچی

همانطور که در بالا صحبت شد، هنگامی که صحبت از سطوح اصلاحی فیبوناچی می شود چیزی برای محاسبه وجود ندارد. آنها به سادگی درصدی از هر محدوده قیمتی است که انتخاب شده است.

با این حال، اصل اعداد فیبوناچی جذاب است. آنها براساس چیزی به نام نسبت یا ضریب طلایی (Golden Ratio) ساخته شده اند. دنباله ای از اعداد را با صفر و یک شروع کنید. سپس، دو عدد قبلی را با هم جمع کنید تا یک رشته عددی مانند این بدست آورید:

۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴، ۲۳۳، ۳۷۷، ۶۱۰، ۹۸۷ و … با ادامه رشته به صورت نامحدود.

سطوح اصلاح فیبوناچی همگی از این رشته عدد مشتق شده اند. جالب است بدانید که نسبت طلایی ۰.۶۱۸ یا ۱.۶۱۸ در گل های آفتابگردان، تشکیلات کهکشان، صدف ها، آثار تاریخی و معماری یافت می شود. به شکل ۲ توجه کنید.

سطوح اصلاح فیبوناچی همگی از این رشته عدد مشتق شده اند. جالب است بدانید که نسبت طلایی ۰.۶۱۸ یا ۱.۶۱۸ در گل های آفتابگردان، تشکیلات کهکشان، صدف ها، آثار تاریخی و معماری یافت می شود.

سطوح اصلاحی فیبوناچی به شما چه می گوید؟

اصلاحات فیبوناچی می تواند برای ثبت سفارشات ورودی، مشخص کردن سطح توقف ضرر (حدضرر) یا تعیین اهداف قیمت استفاده شود. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است سهامی را که بالاتر می رود، ببیند (متوجه شود).

پس از یک حرکت صعودی تا سطح ۶۱.۸%، دوباره به سطح ۶۱.۸% باز می گردد. سپس، بار دیگر شروع به بالا رفتن می کند. از آنجا که پرش در یک روند صعودی در سطح فیبوناچی رخ داد، معامله گر تصمیم به خرید می گیرد. معامله گر ممکن است حدضرر را در سطح ۶۱.۸% تعیین کند، زیرا بازدهی پایین تر از آن نشان می دهد که رالی صعودی شکست خورده است (به گونه ای که سطح حمایت شکسته است).

سطوح اصلاحی فیبوناچی همچنین در بین روش های تجزیه و تحلیل تکنیکال دیگری بوجود می آید یا دیده می شود و می توان از آن ها استفاده کرد. به عنوان مثال، آنها در الگوهای گارتلی و نظریه موج الیوت رایج هستند. بعد از یک حرکت قابل توجه به سمت بالا یا پایین، این اشکال تجزیه و تحلیل فنی (تکنیکال) متوجه می شود که معکوس شدن یا برگشت نزدیک به برخی از سطح فیبوناچی اتفاق می افتد.

سطوح و یا خط های اصلاحی فیبوناچی قیمت های ثابت و ساکنی هستند که بر خلاف میانگین متحرک تغییر نمی کنند (موج ندارند). ماهیت ثابت و ساکن سطح قیمت ها امکان شناسایی سریع و آسان را فراهم می کند. این به معامله گران و سرمایه گذاران کمک می کند تا هنگام آزمایش سطح قیمت، پیش بینی و واکنش محتاطانه ای نشان دهند. این سطوح نقاط عطفی هستند که در آن ها نوعی واکنش قیمت انتظار می رود، یا برگشت یا شکست.

محدودیت های استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی

در حالی که سطح های اصلاحی نشان می دهد که قیمت ممکن است از کجا حمایت یا مقاومت پیدا کند، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت در آنجا متوقف شود. به همین دلیل است که اغلب از سیگنال های تأیید دیگر مانند شروع حرکت قیمت بعد از پرش از سطح پایین (برگشت) استفاده می شود.

بحث دیگر در مورد سطح اصلاح فیبوناچی این است که بسیاری از آن ها (سطوح اصلاحی) وجود دارد که قیمت تقریباً در نزدیکی یکی از آن ها معکوس می شود یا باز می گردد. مشکل این است که معامله گران تلاش می کنند تا بفهمند که کدام یک از این سطح های اصلاحی، در هر زمان خاص، مفید خواهند بود. وقتی سطح انتخابی به نتیجه نرسد، همیشه می توان ادعا کرد که معامله گر باید در عوض آن، سطح دیگری از اصلاح فیبوناچی را جستجو می کرد.

استفاده از فیبوناچی اصلاحی و سطوح فیبوناچی در پیش بینی قیمت

طیف گسترده ای از ابزارها و شاخص ها در تحلیل های تکنیکال وجود دارد که معامله گران ممکن است از آنها برای بررسی و پیش بینی عملکرد آتی قیمتی استفاده کنند. آنها ممکن است شامل چارچوب های تحلیل کامل بازار مثل روش وایکوف، تئوری موج الیوت یا تئوری داو باشند. همچنین می توانند شاخص هایی مثل میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی، باند بولینگر یا شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی را شامل شوند.

ابزار فیبوناچی اصلاحی، شاخص محبوبی است که توسط هزاران معامله گر در بازارهایی مثل بازار سهام، فارکس یا ارزهای رمزنگاری استفاده می شود. جالب است بدانید که این ابزار بر اساس سری فیبوناچی است که بیش از 700 سال پیش ایجاد شده است.

در اینجا به بررسی فیبوناچی اصلاحی و اینکه چطور می توانید از آن در یافتن سطوح مهم بر روی نمودار استفاده کنید، می پردازیم.

فیبوناچی اصلاحی چیست؟

فیبوناچی اصلاحی ابزاری است که توسط تحلیلگران تکنیکال و معامله گران در جهت پیش بینی نقاط قیمتی احتمالی بر روی نمودار استفاده می شود. آنها این کار را با استفاده از نسبت های فیبوناچی که بر حسب درصد هستند، انجام می دهند. ابزار اصلاح فیبوناچی از مجموعه ای از اعداد مشخص شده که توسط ریاضیدان مشهور، لئوناردو فیبوناچی، در قرن 13 ارائه شده، بدست می آید. این رشته از اعداد، سری فیبوناچی نام دارند. روابط ریاضی معین بین این سری از اعداد نسبت هایی ایجاد می کنند که بر روی یک نمودار ترسیم می شوند. این نسبت ها یا اصطلاحا درصدهای فیبوناچی عبارتند از:

اگر چه سطح %50 از نظر فنی در میان درصدهای فیبوناچی نیست، اما برخی تحلیلگران نیز سطح %50 را در نظر می گیرند، زیرا این سطح، نشان دهنده نقطه میانی دامنه قیمت است. از نسبت فیبوناچی خارج از محدوده 0 تا 100 نیز ممکن است استفاده شود، مثل %161.8، %261.8 یا %423.6.

در مورد چگونگی استفاده معامله گران از این درصدها صحبت خواهیم کرد، اما نکته اصلی این است که سطوح عنوان شده امکان دارد با سطوح مهم و قابل توجه ارتباط داشته باشد. هنگام ترسیم نمودار قیمت، ممکن است سطوح فیبوناچی برای شناسایی و مشخص کردن مناطق مهم مثل سطوح حمایت، مقاومت، منطقه اصلاح قیمت، نقطه ورود، هدف خروج و سطوح سطح ضرر استفاده شود.

فیبوناچی اصلاحی چگونه محاسبه می شود

از آنجا که این درصدها در فیبوناچی اصلاحی به همین ترتیب هستند، نیازی به محاسبه و برآورد آنها ندارید. با این حال برای درک آنها باید از اعداد فیبوناچی شروع کنید.

بیایید یک توالی از اعداد بسازیم که با صفر و یک شروع می شود و عدد جدید برابر با جمع دو عدد قبلی باشد. اگر به طور نامحدود این کار را انجام دهیم به یک رشته از اعداد می رسیم که به آنها سری فیبوناچی می گویند:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, …

البته این اعداد به طور مستقیم در نمودار قیمت ترسیم نمی شود. اما سطوح مورد استفاده در فیبوناچی اصلاحی، همه به نوعی از این اعداد گرفته شده اند.

به استثنای چند عدد ابتدایی، هرگاه یکی از این اعداد را بر عدد بعدی تقسیم کنید، همیشه جواب در حدود 0.618 خواهد بود. به عنوان مثال اگر 21 را بر 34 تقسیم کنید، پاسخ 0.6176 خواهد بود. همچنین در صورتی که هر عدد را بر دو عدد بعدی تقسیم کنید، پاسخ نزدیک به 0.382 می شود. به عنوان مثال اگر 21 را بر 55 تقسیم کنید، پاسخ 0.3818 خواهد بود. تمام نسبت ها در ابزار فیبوناچی اصلاحی(به جز %50) بر اساس محاسباتی به این روش حاصل شده اند.

سری فیبوناچی و نسبت طلایی

همانطور که گفته شد، سری فیبوناچی توسط ریاضیدانی به نام لئوناردو فیبوناچی در قرن 13 ارائه شد. نسبت طلایی (%0.618 یا %1.618) یک نسبت ریاضی است که از این اعداد حاصل می شود. اما چرا این اعداد مهم هستند؟

نسبت طلایی یک لیست شگفت انگیز و طولانی از وجود چنین نسبتی در پدیده های جهان را نشان می دهد که در همه جای طبیعت یافت می شود. از اتمها، ستاره ها، ساختار کهکشان و حتی زنبورهای عسل؛ همه چیز از کوچکترین تا بزرگترین مقیاس ممکن نمونه ای از این مقیاس را دارند.

علاوه بر این، قرن ها است که هنرمندان، مهندسان و طراحان از این نسبت برای خلق آثار زیبای خود استفاده می کنند. از اهرام مصر گرفته تا تابلو مونالیزا و لوگو توییتر و بسیاری دیگر از آثار و طراحی های مهم و مشهور، به نوعی از نسبت طلایی استفاده کرده اند. همانطور که مشخص است، این نسبت ممکن است در بازارهای مالی نیز اهمیت داشته باشد.

چگونه می توان از فیبوناچی اصلاحی استفاده کرد

حالا که می دانید ابزار فیبوناچی اصلاحی چیست و چگونه کار می کند، بیایید استفاده از آن را به عنوان ابزاری در بازارهای مالی بررسی کنیم.

به طور معمول ابزار بین دو نقطه قیمتی مهم را ترسیم می کند، مثل سطح بالا و پایین. سپس از این رنج یا دامنه به عنوان اساس برای تجزیه و تحلیل های بیشتر استفاده می شود. معمولا از این ابزار برای تعیین حرکت در داخل این دامنه استفاده می شود، اما ممکن است بینشی را در مورد قیمت های مهم در خارج از دامنه نیز ارائه دهد.

معمولا این رنج به شکل روند زیر ترسیم می شود. بنابراین در یک روند صعودی، پایین ترین نقطه 1 یا %100 خواهد بود، در حالی که بالاترین سطح مقدار 0 یا %0 را دارد. با ترسیم خطوط فیبوناچی اصلاحی در روند صعودی، معامله گران می توانند ترسیمی از سطوح حمایت بالقوه در صورت معکوس شدن روند صعودی داشته باشند.

برعکس، در طی روند نزولی، پایین ترین نقطه مقدار 0 یا %0 و بالاترین نقطه مقدار 1 با %100 را خواهد داشت. توجه داشته باشید که قیمت روند نزولی دارد. بنابراین فیبوناچی اصلاحی در این حالت اشاره به احتمال معکوس شدن قیمت از سطح کف دارد. در این روند، ابزار اصلاح فیبوناچی به سطوح مقاومت ممکن در صورت شروع روند صعودی اشاره خواهد داشت.

سطوح فیبوناچی چه چیز را به معامله گران نشان می دهد

معامله گران ممکن است از سطوح فیبوناچی برای تعیین مناطق بالقوه برای ورود، اهداف قیمتی یا تعیین سطح ضرر استفاده کنند. این امر می تواند بسته به تنظیمات، استراتژی و سبک تجاری هر فرد متفاوت باشد.

برخی استراتژی ها شامل کسب سود در دامنه بین دو سطح فیبوناچی خاص است. به عنوان مثال یک روند صعودی را در نظر بگیرید. خرید در سطح %38.2 و سپس فروش در سطح %23.6 می تواند استراتژی مناسبی باشد. البته این امر بستگی به استراتژی فردی و بسیاری از فاکتورهای فنی دیگر دارد.

سطوح فیبوناچی نیز غالبا با تئوری موج الیوت ترکیب می شود تا ارتباط بین ساختارهای موج و نقاط بالقوه برای کسب سود پیدا شود. این می تواند یک استراتژی قدرتمند برای پیش بینی اندازه بازگشت روند در امواج مختلف باشد.

مانند دیگر شاخص های تکنیکال، ابزار فیبوناچی اصلاحی زمانی که همراه با سایر شاخص های تحلیل تکنیکال استفاده می شود، می تواند قدرت بیشتری داشته و سیگنال های صحیح تری را ارائه دهد. آنچه ممکن است به خودی خود یک سیگنال خرید یا فروش نباشد، در صورت تایید سایر شاخص ها می تواند به یک سیگنال تبدیل شود. به این ترتیب اگر قیمت به یک سطح خاص فیبوناچی برسد، ممکن است معکوس شود و یا اتفاقی رخ ندهد. بنابراین مدیریت ریسک امری ضروری است. ضمن اینکه شرایط بازار و سایر عوامل تکنیکال نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

فیبوناچی خارجی(Fibonacci extensions)

همانطور که گفته شد از سطوح فیبوناچی می توان برای ارزیابی نقاط احتمالی اصلاح قیمت کاهشی یا افزایشی استفاده کرد. اما از سری فیبوناچی نیز می توان به عنوان روشی برای ارزیابی سطوح بالقوه خارج از دامنه فعلی نیز استفاده کرد. به این ابزار اصطلاحا فیبوناچی خارجی می گویند.

سطوح فیبوناچی خارجی ممکن است به عنوان اهداف قیمتی مورد استفاده قرار گیرد. هر معامله گر ممکن است یک سطح متفاوت را به عنوان هدف برای خود انتخاب کند. اولین سطوح خارجی به ترتیب %138.6، %150، %161.8 و سپس ،%261.8 و %423.6 هستند. بنابراین سطوح فیبوناچی خارجی ممکن است مناطق قیمتی بعدی و خارج از دامنه را نشان دهند.

نتیجه گیری

اعداد فیبوناچی در همه جای طبیعت و جهان هستی دیده می شوند و بسیاری از معامله گران معتقدند که هنگام ترسیم نمودار بازارهای مالی نیز می توان از این سطوح استفاده کرد.

با این حال مثل تمام شاخص های تکنیکال، رابطه بین قیمت، شکل نمودار و شاخص ها، مبتنی بر اصول علمی یا قوانین فیزیکی نیست و همه بر اساس احتمالات است. به همین ترتیب، سودمندی ابزار فیبوناچی اصلاحی ممکن است بر اساس کسانی که از آن استفاده می کنند و به آن توجه دارند، متفاوت باشد. بنابراین از این سطوح می توان برای پیش بینی و بررسی سطوح قیمتی مهم استفاده کرد.

چگونه از فیبوناچی اصلاحی در معاملات استفاده کنیم؟

بیایید در این مقاله از سلسله مقالات صفر تا صد آموزش فارکس در مورد سطوح فیبوناچی اصلاحی صحبت کنیم. می‌خواهیم سطوح اصلاحی فیبوناچی بدانیم چگونه از آنها در معاملات استفاده کنیم. سطوح اصلاحی فیبوناچی خطوط افقی هستند که سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را نشان می دهند. در این سطوح احتمال دارد جهت قیمت عکس شود. اولین چیزی که باید در مورد ابزار فیبوناچی بدانید این است که بهترین عملکرد این ابزار در بازارهای دارای روند است.

همانطور که در درس فیبوناچی چیست کامل توضیح دادیم، فرض بر این است که وقتی بازار روند صعودی دارد، زمان اصلاح در سطح حمایت فیبوناچی خرید کنیم و وقتی بازار روند نزولی دارد، زمان اصلاح در سطح مقاومت فیبوناچی فروش کنیم. سطوح اصلاحی فیبوناچی به عنوان یک نماگر پیش بینی تکنیکال در نظر گرفته می‌شوند، زیرا تلاش می‌کنند جهت قیمتی در آینده را شناسایی کنند. تئوری پشت استفاده از سطوح فیبوناچی این است: پس از آنکه قیمت روند جدیدی شروع کرد، قیمت مقداری اصلاح یا برگشت می کند و بعد مجدداً جهت روند قبلی را از سر می گیرد.

آموزش تصویری فیبوناچی اصلاحی

برای یافتن سطوح فیبوناچی اصلاحی ، باید نقاط سووینگ سقف قیمتی و سووینگ کف قیمتی مهم (در درس قبل توضیح دادیم سویینگ چیست) که اخیرا شکل گرفته اند را پیدا کرد. سپس، برای روند نزولی، روی سووینگ سقف کلیک کنید و مکان نما را به آخرین سووینگ کف قیمتی بکشید. برای روند صعودی، روی نقطه کف قیمتی کلیک کنید و مکان نما را به جدیدترین نقطه سقف قیمتی بکشید. انشالله که متوجه شدید! حالا بیایید به چند مثال از نحوه اعمال فیبوناچی اصلاحی در نمودار نگاهی اندازیم.

فیبوناچی اصلاحی در روند صعودی

این نمودار روزانه AUD / USD است.

در اینجا با کلیک بر روی سووینگ کف در 0.6955 در تاریخ 20 آوریل و کشیدن مکان نما به سمت سووینگ سقف در 0.8264 در تاریخ 3 ژوئن ، سطوح فیبوناچی اصلاحی را ترسیم می کنیم. نرم افزار به طور خودکار سطوح اصلاحی را به شما نشان می دهد. همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنید، سطوح اصلاح فیبوناچی 0.7955 (23.6%) و 0.7764 (38.2%) و 0.7609 (50.0%*) و 0.7454 (61.8%) و 0.7263 (76.4%) بودند.

اکنون انتظارات این است که اگر AUD / USD از سقف اخیر اصلاح کند، در یکی از این سطوح اصلاح فیبوناچی حمایت پیدا کند زیرا تریدرها با برگشت یا پولبک قیمت، در این سطوح سفارش خرید وارد می کنند. با توجه به اینکه روند کلی صعودی است، تریدرها منتظر بازگشت روند هستند.

* نسبت 50.0٪ رسما یک نسبت فیبوناچی نیست، اما توانسته جای خود را در ترسیم ها بعنوان یک سطح فیبو باز کند. اکنون، ببینیم که پس از شکل گیری سقف قیمتی چه اتفاقی افتاده است.

قیمت از سطح 23.6٪ یک پولبک زده است و طی دو هفته بعدی روند نزولی خود را ادامه داد. حتی سطح 38.2٪ را تست کرده است اما نتوانسته زیر آن ببندد. بعدا، حدود 14 ژوئیه ، بازار حرکت صعودی خود را از سر گرفته است و سرانجام سقف قیمتی را هم شکسته است. واضح است که خرید در سطح 38.2٪ فیبوناچی یک معامله سودآور در بلند مدت بوده است!

فیبوناچی در روند نزولی

حال، ببینیم که چگونه می‌توانیم از ابزار فیبوناچی اصلاحی در روند نزولی استفاده کنیم. در زیر نمودار 4 ساعته EUR / USD آورده شده است.

همانطور که مشاهده می‌کنید، ما سووینگ سقف را در 1.4195 در 25 ژانویه وسووینگ کف را چند روز بعد در 1.3854 در 1 فوریه دیدیم. سطوح اصلاحی 1.3933 (23.6%) و 1.3983 (38.2%) و 1.4023 (50.0%) و 1.4064 (61.8%) و 1.4114 (76.4%) هستند. انتظارات برای روند نزولی این است که اگر قیمت از سطوح اصلاحی فیبوناچی این کف واکنش دهد، ممکن است در یکی از سطوح فیبوناچی با مقاومت روبرو شود زیرا معامله گرانی که می خواهند با قیمت‌های بهتری از روند نزولی بهره برند، ممکن است در آن نقاط سفارشات فروش آماده داشته باشند. به عبارت دیگر، فروشنده‌ها در کمینند. بیایید نگاهی بیندازیم بعد چه رخ داده است.

ای جان! زیبا نیست ؟! 😉 بازار تلاش داشته یک رالی قیمتی داشته باشد. قبل از اینکه سطح 50.0 درصد را تست کند، کمی زیر سطح 38.2٪ گیر کرده است. اگر سفارشاتی در سطح 38.2٪ یا 50.0٪ داشته باشید ، در این معامله پیپ های خوبی را شکار می ‌کردید.

جمع بندی

نمونه های واقعی از کاربرد فیبوناچی اصلاحی در معاملات را دیدیم. در این دو مثال، می‌بینیم که قیمت در سطوح فیبوناچی اصلاحی حمایت‌ها یا مقاومت‌های موقت خوبی داشته است. به دلیل افراد زیادی که از ابزار فیبوناچی استفاده می‌کنند، این سطوح خود به خود تبدیل به سطوح حمایت و مقاومت می‌شوند. اگر تعداد کافی از فعالان بازار معتقد باشند که یک اصلاح در نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی اتفاق می‌افتد و منتظر باشند تا با رسیدن قیمت به آن سطح، موقعیتی را باز کنند، در اینصورت آن همه سفارش‌های پندینگ می‌توانند قیمت بازار را تحت تأثیر قرار دهند.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که قیمت همیشه به این سطوح واکنش نخواهد داد. باید به آنها به عنوان مناطق ابراز علاقه‌مندی نگاه کرد، یا به گفته برخی “مناطق مرگبار” آنها را نامید. بعداً در این باره بیشتر خواهیم گفت. به خاطر داشته باشید استفاده از فیبوناچی همیشه ساده نیست. اگر آنها به همین سادگی بودند، معامله گران همیشه سفارشات خود را در سطوح فیبوناچی اصلاحی می‌چیدند و بازارها هم همیشه روند می‌گرفتند. همگی خوب و خوش و پولدار بودیم. 🙂 در درس بعدی، به شما نشان خواهیم داد که در صورت عمل نکردن سطوح فیبوناچی اصلاحی چه اتفاقی می‌افتد.

فیبوناچی اکستنشن

اندیکاتور فیبوناچی، کاربردهای متعددی داشته و بهتر است مقالات فیبوناچی اکستنشن را نیز مطالعه کنید (البته اگر قبلا این کار را نکرده‌اید). از اکستنشن فیبو عموما برای تعیین حد سود استفاده شده که در این مقاله، کامل و به همراه آموزش تصویری توضیح داده شده است.