اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

نکته: کار کردن در تایم فریم های پایین تر ریسک بسیار بالایی دارد.در فصل بعدی فصل ۱۵: واگرایی آموزش داده خواهد شد.

فصل ۱۴: اندیکاتورها – انواع اندیکاتور و کاربرد آن‌ها

ابزارهای معاملاتی ابزارهای کمکی هستند که بر اساس اطلاعات گذشته قیمت و داده های آن محاسبه می شوند. و به دلیل پیوستگی معنا دار داده ها با گذشته آنها و رفتار قیمت به ما کمک میکنند تا از اطلاعات مربوط به گذشته قیمت برای پیش بینی رفتار احتمالی قیمت در حال یا آینده استفاده کنیم.

اندیکاتورها که به عنوان ابزار تحلیل ثانویه برای کمک به شناخت بیشتر تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند. معمولا به صورت شماتیک و نموداری کاربرد دارند و توسط محاسبات ریاضی که رایانه از گذشته قیمت انجام می دهد در اختیار معامله گر قرار میگیرند و معامله گر را از انجام محاسبات تخصصی پیچیده، پر خطا و وقت گیر بی نیاز میکنند. لازم به ذکر است که اتکای صرف به اندیکاتورها اشتباه است و این ابزارها صرفا کمکی هستند.

اندیکاتورها به دو شکل مورد استفاده قرار میگیرند:

• الف) برای گرفتن تائید و حصول اطمینان از رفتار قیمت و کیفیت الگوهای قیمت
• ب) برای صدور سیگنال های خرید و فروش

انواع اندیکاتور ها

اندیکاتورها از نظر ساختاری به دو دسته تقسیم میشوند:

اسیلاتورها یا نوسان سنج ها Bounded ) Ocillators )

اسیلاتورها یا نوسان سنج ها اندیکاتورهایی هستند که داده های آن ها در یک محدوده مینیمم و ماکزیمم محاسبه می شوند و محدود بین دو عدد کمترین و بیشترین هستند. اسیلاتورها نوسانات قیمت را می سنجند و کارایی زیادی دارند. اسیلاتورها در نقاط ماکزیمم و مینیمم نشانگر اشباع خرید یا فروش معاملات هستند، به این صورت که در اسیلاتورهای محدود بین دو اندیکاتور مومنتوم (Momentum) عدد صفر و صد، محدوده نزدیک به صد اشباع خرید و محدوده نزدیک به صفر اشباع فروش نامیده می شود.

اندیکاتورهای غیر محدود Not Bounded

اندیکاتورهای غیر محدود اندیکاتورهایی هستند که نشان دهنده محدوده ماکزیمم و مینمم قیمت نیستند و اطلاعات دیگری از رفتار قیمت را مثل میانگین قیمت، واگرایی، قدرت روند، زمان باز و بسته شدن بازار ها و طیف وسیعی از اطلاعات و ابزارهای مورد نیاز را در اختیار ما قرار می دهند.

چند نمونه از اسیلاتورها:

چند نمونه از اندیکاتورهای غیر محدود یا عادی:

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average

اولین اندیکاتوری که توضیح داده می شود اندیکاتور میانگین متحرک است. میانگین متحرک یا موینگ اوریج بر اساس معدل یا میانگین چند دوره زمانی قیمت مشخص میشود (شکل ۱)

شکل ۱: میانگین دوره های زمانی قیمت

میانگین متحرک یکی از مهمترین و پر کاربردترین اندیکاتورهاست. دوره زمانی اندیکاتور میانگین متحرک یعنی تعداد کندل هایی که برای محاسبه ی آخرین نقطه این اندیکاتور در نظر گرفته شده اند، دوره زمانی با Period مشخص می شود. معمولا در رسم میانگین متحرک از قیمت پایانی کندل (Close) استفاده می شود. هر چه Period بیشتر باشد شیب میانگین متحرک کمتر است. استفاده از دوره های زمانی مختلف سلیقه ای است و معمولا مهمترین دوره ها مطابق اعداد فیبوناچی هستند.

از تایم ۷ دقیقه و ۵۱ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان میانگین متحرک را روی چارت توضیح می دهند.

انواع میانگین متحرک

میانگین های متحرک به ۴ دسته اصلی تقسیم می شوند:

1. میانگین متحرک ساده
2. میانگین متحرک سطحی
3. میانگین متحرک نمایی
4. میانگین متحرک خطی وزنیه

غیر از میانگین متحرک ساده بقیه میانگین متحرک ها ارزش بیشتری به قیمت های پایانی برای محاسبه میدهند. EMA تغییرات قیمت را سریعتر از SMA نشان می دهد. مقایسه این ۴ میانگین متحرک در دوره زمانی یکسان دید جالبی از آنها و عملکردشان به ما می دهد. اعداد فیبوناچی در استفاده از تنظیم دوره میانگین ها استفاده زیادی دارند. اعداد زیر بیشترین کاربرد را دارند:

از تایم ۱۴ دقیقه و ۱۲ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان انواع میانگین متحرک را روی چارت توضیح می دهند.

کاربردهای میانگین متحرک

میانگین های متحرک پرکاربردترین ابزار برای تحلیل، ساختن اندیکاتورهای دیگر و انواع اکسپرت (ربات معامله گر) هستند. می توان گفت عملا بیشتر از ٪۵۰ اندیکاتورها از میانگین متحرک ساخته شده اند. مهمترین استفاده از میانگین متحرک ها برای تحلیل به شرح زیر است:

1. استفاده به عنوان خط روند متحرک
2. برای مشخص کردن مومنتوم
3. استفاده به عنوان حمایت و مقاومت
4. برای گرفتن پوزیشن
5. برای قرار دادن حد ضرر

استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان خط روند Dynamic Trend

از تایم ۲۰ دقیقه و ۴۱ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از میانگین متحرک به عنوان خط روند را روی چارت توضیح می دهند.

میانگین متحرک با پریود بالا به خوبی روند را نشان می دهد. به عنوان مثال دوره زمانی ۲۰۰ گزینه خوبی است و همچنین ۵۰ و ۱۰۰ این خط روند میتواند در تائید شکست خط روندهای دیگر به ما کمک زیادی بکند.

استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان مومنتوم Momentum

مومنتوم چیست؟

برای درک بهتر معنای مومنتوم از تعریف شتاب در فیزیک کمک می گیریم. در فیزیک سرعت حرکت جسم در واحد زمان شتاب گفته می شود:

شتاب = تغییر سرعت حرکت جسم در واحد زمان

مومنتوم = تغییر سرعت حرکت قیمت در واحد زمان

در بازارهایی که کندل های بزرگ داریم مومنتوم زیاد است و در بازارهایی که کندل کوچک و کنار هم داریم مومنتوم کم است. مومنتوم از مهمترین شاخصه های رفتار قیمت است که تریدر باید قدرت تشخیص آن را داشته باشد زیرا قیمت در اکثر مواقع برای تغییر جهت، مومنتوم خود را از دست می دهد.

از تایم ۲۶ دقیقه و ۳۳ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از میانگین متحرک به عنوان مومنتوم را روی چارت توضیح می دهند. اگر قیمت در حال فاصله گرفتن از میانگین متحرک باشد در مثال تصویری ۲۱ SMA رسم شده است نشان دهنده افزایش مومنتوم و ادامه دار بودن روند کنونی است. تداخل های زیاد اندیکاتور مومنتوم (Momentum) قیمت با میانگین متحرک نشان دهنده از بین رفتن مومنتوم و استراحت قیمت است.

دقیقا مثل خطوط حمایت و مقاومت در روند نزولی قیمت در زیر میانگین متحرک و در روند صعودی قیمت بالای میانگین متحرک خواهد بود. مثلا در روند نزولی، تا زمانی که قیمت اندیکاتور مومنتوم (Momentum) اندیکاتور مومنتوم (Momentum) زیر میانگین متحرک در حال حرکت باشد ما نیز فقط به فکر پوزیشن های Sell خواهیم بود. هرچه شیب قیمت در یک جهت بیشتر باشد احتمال ادامه داشتن روند در آن جهت بیشتر است. تفاوتی که در استفاده از میانگین متحرک به عنوان مومنتوم نسبت به اندیکاتور مومنتوم (Momentum) استفاده از آن به عنوان خط روند وجود دارد این است که در استفاده از میانگین متحرک به عنوان مومنتوم، قیمت بارها آن را قطع میکند.

و باهم تداخل دارند ولی در استفاده به عنوان خط روند مانند یک حمایت یا مقاومت عمل میکند. رسم ۱۴ اندیکاتور مومنتوم (Momentum) SMA هم گزینه خوبی برای تشخیص مومنتوم است. معمولا از دو میانگین متحرک یکی به عنوان تشخیص روند و دیگری به عنوان تشخیص مومنتوم استفاده می شود، اولی با پریود بالا و و دومی با پریود پایین، که تداخل این دو میانگین متحرک می تواند علائم جالبی را به ما نشان دهد. تداخل های زیاد قیمت با میانگین متحرک مومنتوم بیانگر تغییر روند است. میانگین متحرک به عنوان خط روند (مثلا SMA200) میتواند مقاومت و حمایت خوبی باشد. همچنین همپوشانی فیبوناچی و خط روند میانگین متحرک می تواند اطمینان نسبتا محکمی باشد.

استفاده ترکیبی از میانگین متحرک و کندل برای تعیین مومنتوم

Moving Average + Candle Stick Formation = Momentum

برای یک تریدر تشخیص مومنتوم برای تشخیص جهت مارکت بسیار مهم است و در اینجا به نحوه استفاده از میانگین متحرک در کنار کندل برای تعیین مومنتوم می پردازیم (شکل ۲).

شکل ۲: استفاده ترکیبی از میانگین متحرک و کندل برای تعیین مومنتوم

از تایم ۴۰ دقیقه و ۴۸ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده ترکیبی از میانگین متحرک و کندل برای تعیین مومنتوم را روی چارت توضیح می دهند.

استفاده از میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت

خط روند میانگین متحرک در خیلی اوقات به عنوان حمایت و مقاومت عمل میکند و از برخورد قیمت با آن می توان به عنوان سیگنال برای گرفتن پوزیشن استفاده کرد.

از تایم ۴۴ دقیقه و ۳۹ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت را روی چارت توضیح میدهند.

استفاده از میانگین متحرک برای گرفتن پوزیشن

خیلی از تریدرها از قرار دادن دو میانگین متحرک مثلا SMA55 و SMA21 و برخورد آن ها به همدیگر برای گرفتن پوزیشن استفاده میکنند.

از تایم ۴۷ دقیقه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از میانگین متحرک برای گرفتن پوزیشن را روی چارت توضیح می دهند.

استفاده از میانگین متحرک برای قرار دادن حد ضرر

از تایم ۵۲ دقیقه و ۴۸ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از میانگین متحرک برای قرار دادن حد ضرر را روی چارت توضیح می دهند.

بر اساس منطق ترید و معامله گری حد ضرر در جایی قرار میگیرد که قیمت، حمایت و مقاومت را به نشانه تغییر روند بشکند. پس از میانگین متحرک می توان به عنوان Stop Loss استفاده کرد و برای تشخیص این عملکرد نیاز به تجربه بیشتر و آشنا شدن زیاد چشم ها با نمودار دارد. میانگین متحرک ابزار مهمی برای فیلتر کردن خطاهای ماست که نیاز به تمرین دارد تا بتوان به خوبی از آن استفاده کرد.

نکته: خلاف روند ترید نکنید. Trend is your Friend

نکته: مدیریت سرمایه را فراموش نکنید.

نکته: کار کردن در تایم فریم های پایین تر ریسک بسیار بالایی دارد.

در فصل بعدی فصل ۱۵: واگرایی آموزش داده خواهد شد.

آموزش آکادمیک تجارت الکترونیک

آموزش بورس و سهام - آتی سکه - ارزها -اونس-Academic training in e-commerc

اندیکاتور • Momentum

اندیکاتور تکنیکی مومنتوم مقداری که قیمت یک کالا در طول مدت یک فاصله زمانی معینتغییر میکند را اندازه گیری میکند .
دو راه اساسی برای استفاده از اندیکاتورمومنتوم وجود دارد :
• میتوانید از اندیکاتور مومنتوم شبیه اندیکاتور میانگینمتحرک همگرایی/واگرایی (MACD) بعنوان یک اسیلاتور تعقیب کننده روند استفاده کنید. زمانی خرید کنید که اندیکاتور به کف ها رسیده و بسمت بالا برگردد و زمانی فروش کنیدکه اندیکاتور به سقف ها رسیده و بسمت پایین برگردد. میتوانید یک میانگین متحرککوتاه مدت از اندیکاتور رسم کرده تا بفهمید کی تشکیل سقف یا کف پیش می آید .
اگراندیکاتور مومنتوم به نهایت مقادیر بالا یا پایین اش برسد (نسبت به سابقهمقادیراش)، شما باید فرض را بر ادامه روند بگیرید. برای مثال، اگر اندیکاتورمومنتوم به نهایت مقادیر بالایی اش برسد و سپس به پایین برگردد، باید فرض را بر اینبگیرید که قیمت هنوز بازهم بالاتر خواهد رفت. در هر یک از دو مورد، فقط پس از اینکهقیمتها سیگنال تولید شده توسط اندیکاتور را تأیید کردند معامله کنید (برای مثال،اگر قیمتها به قله رسیده و بسمت پایین برگردند، پیش از اینکه فروش کنید منتظر باشیدتا قیمتها شروع به نزول کنند ).
• همچنین شما میتوانید از اندیکاتور مومنتومبعنوان یک اندیکاتور پیشرو استفاده کنید. در این روش فرض میشود که سقفهای بازارنوعاً بوسیله یک افزایش سریع قیمت مشخص میشود (وقتیکه هرکسی انتظار دارد قیمتهابالاتر بروند) و کفهای بازار نوعاً با نزولهای سریع قیمت خاتمه میابند (وقتیکههرکسی میخواهد از بازار خارج شود). این شامل اکثریت موارد است، ولی همچنین یک کلیتبخشی وسیع (بدون در نظر گرفتن استثناءها) است .
بعنوان یک قله بازار، اندیکاتورمومنتوم به تیزی صعود کرده و سپس منحرف میشود (واگرایی از مسیر صعودی ادامه یافتهقیمت یا از حرکت جانبی قیمت). مشابهاً، در یک کف بازار، اندیکاتور سریعاً نزول کردهو سپس شروع به صعود کامل پیش از (صعود) قیمتها میکند. در هر دو وضعیت نتیجه کارواگرایی بین اندیکاتور و قیمتها است .
محاسبه
مومنتوم از روی نسبت قیمت امروزبه قیمت چندین (N) دوره قبل محاسبه میشود .
MOMENTUM = CLOSE(i)/CLOSE(i-N)*100

زکات علم نشر ان است. برای تریددر بورس و اتی سکه – اونس – سرمایه گذاری در بازار اتی وفلزات – صادرات – واردات احتیاج به علم تجارت الکترونیک وزیر شاخه های ان داریم.
جهت اموزش میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید

اندیکاتور مومنتوم

اگر می خواهید علاوه بر دنبال کردن تغییرات قیمتی بازار مورد نظرتان، سرعت این تغییرها را نیز بررسی کنید لازم است از مومنتوم استفاده نمایید.

آن یک اسیلاتور (اندیکاتور پیشرو) است که شباهت زیادی به مووینگ اوریج دارد. این اسیلاتور می تواند سیگنال های خوب خرید و فروش را برای شما مشخص نماید.

مقاله ی حاضر هم قرار است در مورد اندیکاتور مومنتوم توضیحات لازم را بیان کند. پس با آن همراه باشید.

فهرست محتوای مقاله

مکدی

RSI

استوکاستیک

مووینگ اوریج

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتورها را در بازار بورس به اسم نوسانگرنماها هم می شناسند. در واقع آن ها همان اندیکاتورهای پیشرو هستند؛ یعنی واکنششان نسبت به نمودار قیمتی سهام، سریع تر از دیگر اندیکاتورها است.

در حقیقت شما می توانید بیش تر در سهامی از آن ها استفاده کنید که وضعیت چارت سهام، خنثی است و تغییر چندانی نمی کند.

چون واکنش در این جا سریع است، شما هم اندیکاتور مومنتوم (Momentum) باید به قدری بر بازار مسلط باشید که سریع تصمیم بگیرید. پس متناسب به میزانی که حرفه ای هستید و با روانشناسی بازار آشنایی دارید، می توانید مدت زمان اسیلاتور انتخابی تان را مشخص نمایید.

اسیلاتورها دارای نقطه ی اشباع خرید و فروش هستند. اشباع خرید به معنای افزایش خرید است. به این معنا که خریداران بیش از حد دارند ، هیجانی عمل می کنند.

معمولا نقطه ی اشباع خرید بالاتر از 70 است. اگر شما سهمی را دارید که نقطه ی اشباع فروش در آن مشخص شده، نباید دیگر خرید تازه ای را انجام دهید.

بلکه اشباع خرید یک هشدار است تا شما بیش تر مواظب باشد؛ چون ممکن است سیگنال فروش صادر شود.

اشباع فروش هم عکس اشباع خرید است و معمولا نقطه ی اشباع فروش پایین تر از 30 است.

از جمله اسیلاتورهای پرکاربرد می توان به RSI، MFI، MACD، Stochastic و Momentum اشاره کرد که در این مقاله به طور اختصاصی در مورد مومنتوم صحبت می شود.

مومنتوم چیست؟

آن برای تشخیص سرعت حرکت قیمت به کار گرفته می شود. در واقع نوسان آن به هر دو شکل نزولی و صعودی وجود دارد.

خط 100 در این جا بسیار حائز اهمیت است؛ به این صورت که اگر این اندیکاتور خط 100 را رد کند، بیانگر صعودی شدن ادامه ی روند است.

هنگامی که هم زیر خط 100 برود نشانه ی نزولی شدن ادامه ی روند است. آن محاسن زیادی دارد؛ مثلا:

• با کمک آن می توانید سیگنال های خرید یا فروش دریافت کنید.
• ممکن است تغییرات قیمتی به خاطر شکست سطوح حمایت مقاومتی، اصلاحات یا تعدیلات، ریسک های سیستماتیک و … باشد.

ولی شما با آن می توانید بر اساس هر اندیکاتور مومنتوم (Momentum) نوعی از تغییرات قیمت سهام، معامله کنید.

بنابراین مومنتوم برای شما این امکان را فراهم می کند تا با وجود این تغییرات باز هم معاملات موفقیت آمیزی داشته باشید.

پس می توان گفت حجم معاملات با تغییرات نوسانات این اندیکاتور رابطه ی مستقیمی دارد. از این اندیکاتور مومنتوم (Momentum) رو دقت به حجم معاملات می تواند به شما کمک زیادی کند.

اندیکاتورهای کمکی مومنتوم

هر تریدر حرفه ای می داند برای تحلیل های دقیق تر نیاز است که از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کند که در ادامه تعدادی از اندیکاتورهای کمکی مومنتوم بررسی می شوند.

مکدی

مکدی یک میانگین متحرک همگرایی واگرایی است. از روی هیستوگرام های مکدی می توانید واگرایی ها را به خوبی تشخیص دهید.

جاهایی که خط مکدی و هیستوگرامش همدیگر را قطع نمایند سیگنال خوب خرید یا فروش را صادر می کنند.

RSI

زمانی که شما سیگنال خرید یا فروش را از مومنتوم گرفتید حتما نمودار RSI را هم بررسی کنید.

RSI یک اندیکاتور بازگشتی است. آن بین 0 تا 100 نوسان دارد و به همین جهت یک نوع اسیلاتور به شمار می آید. سطح های 30 و 50 و 70 در نمودار RSI اهمیت بسیاری دارند.

سطح 30 نقش حمایت کننده را دارد. البته امکان دارد قیمت از این سطح پایین تر هم برود. دقت داشته باشید وقتی RSI به خط 30 نزدیک می شود، نشان دهنده ی اشباع فروش است.

سطح 70 نقش مقاومتی را دارد. البته امکان دارد قیمت از این سطح بالا تر هم برود. توجه کنید زمانی که RSI به خط 70 نزدیک می شود، بیان کننده ی اشباع خرید است.

استوکاستیک

اگر شما بتوانید واگرایی را در استوکاستیک پیدا کنید، متوجه خواهید شد روند قیمت سهام مورد نظرتان قدرت زیادی دارد.

دو خط در استوکاستیک وجود دارد. سطوح 80 و 20 در این جا از اهمیت بسزایی برخوردارند. هم چنین محل تقاطع خطوط استوکاستیک یک راه خوب برای شناسایی سیگنال خرید یا فروش است.

شما می توانید بعد از بررسی چارت سهام با مومنتوم، از استوکاستیک هم برای بالا بردن دقت تحلیلتان استفاده کنید.

مووینگ اوریج

مووینگ اوریج همان میانگین متحرک است که در کنار مومنتوم خیلی خوب عمل می کند.

به عنوان نمونه وقتی مومنتوم از بالا به طرف پایین، مووینگ اوریج را قطع نماید، نشانه ی یک موقعیت فروش مناسب است.

دلیلش هم این است که این وضعیت نشانه ی شروع شدن یک روند نزولی است.

البته دقت به مسأله ی واگرایی مثبت و منفی در این جا می تواند کمک زیادی کند. بهتر هم است که از اندیکاتورهای مکدی، استوکاستیک و RSI برای بررسی واگرایی در کنار مومنتوم استفاده کنید.

واگرایی مثبت به معنای این است که در چارت سهام، کفی پایین تر از کف قبلی نمایان می شود ولی در اندیکاتورهای فوق کفی بالاتر از قبلی شکل می گیرد.

واگرایی مثبت بیانگر این است که ادامه ی روند، صعودی می شود. پس این جا سیگنال خوبی برای خرید است.

اما واگرایی منفی یعنی بر روی چارت سهام، قله ای بالاتر از قله ی قبلی شکل می گیرد در حالی که در این وضعیت، قله ای پایین تر از قله ی قبلی بر روی اندیکاتورهایی نظیر RSI زده می شود.

واگرایی منفی به معنای این است که بازار، یک روند نزولی را در پیش دارد. این موقعیت یک سیگنال خوب فروش را به شما نشان می دهد.

جمع بندی مومنتوم چیست؟

دانستید که مومنتوم جزء اندیکاتورهای پیشرو به شمار می آید. در حقیقت آن یک اسیلاتور است که سرعت تغییرهای قیمتی را نیز بررسی می کند.

به دلیل این که اصلا اسیلاتورها واکنش شان نسبت به نمودار قیمتی سهام سریع تر از دیگر اندیکاتورها است.

سطح 100 در مومنتوم بسیار اهمیت دارد؛ به گونه ای که اگر این اسیلاتور، خط 100 را رد کند، یک روند صعودی را پیش بینی می کند.

وقتی هم زیر سطح 100 برود یک روند نزولی را تخمین می زند. برای دقیق بودن این پیش بینی حتما باید از اندیکاتورهای کمکی نظیر مکدی، RSI، استوکاستیک و… در کنار مونتوم استفاده کنید.

پس زمانی که این اندیکاتورها اندیکاتور مومنتوم (Momentum) پیش بینی مومنتوم را هم تأیید کردند دیگر می توانید تصمیم خرید یا فروشتان را نهایی کنید.

البته لازم نیست از همه ی موارد فوق استفاده کنید. شما می توانید با توجه به سبک معاملاتی و میزان مهارت تان از اندیکاتورهای ترکیبی مورد نظر خودتان در کنار مومنتوم استفاده نمایید.

فقط دقت داشته باشید ترکیب هر اندیکاتوری هم با مومنتوم مناسب نیست. اندیکاتورهایی که واگرایی ها را نشان می دهند در این جا کاربرد بیش تری دارند.

جهت کسب اطلاعات بیش تر کافی است به سایت آکادمی طهرانی مراجعه کرده و با کارشناسان مالی ما سؤالاتتان را در میان بگذارید.

اندیکاتور مومنتوم، ابزاری برای سنجش سرعت روند!

بنابر تعریف مراجع معتبر تحلیل تکنیکال، اندیکاتور مومنتوم (Momentum Indicator)، یک اندیکاتور پیشرو است، که سرعت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند.

پس گفته شد که یکی از ویژگی‌های اصلی اندیکاتور مومنتوم پیشرو بودن آن است. به این معنا که به سرعت می‌تواند آینده بازار (یا یک سهم) را پیش‌بینی کند. این اندیکاتور در واقع قیمت فعلی را با قیمت روزهای گذشته (در بازه‌های زمانی مختلف) مقایسه کرده و شتاب رشد یا کاهش قیمت را اندازه‌گیری می‌نماید.اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

لازم به ذکر است که مومنتوم به نوعی یک نوسانگر بوده و در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد.

مقدار عددی این اسیلاتور بر خلاف سایر اسیلاتورها بین دو عدد ثابت محدود نیست و ممکن است هر عددی را بپذیرد. مومنتوم قادر است تا بازارهای صعودی و نزولی را با استفاده از شکست روندها و واگرایی‌ها تشخیص دهد. توجه کنید که از اندیکاتور مومنتوم باید همواره در کنار روش‌های دیگر سیگنال‌گیری استفاده کرد. این ابزار نمی‌تواند به تنهایی به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده شود.

تنظیمات اندیکاتور

برای شروع کار پس از اجرای نرم افزار متاتریدر، نمودار سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن (با نماد ثمسکن) را باز می‌کنیم. سپس مطابق تصویر زیر از نوار ابزار Insert (و یا از قسمت Navigator در سمت چپ و پایین نرم‌افزار) اندیکاتور مومنتوم را بر روی نمودار سهم اجرا می‌نماییم. مشاهده می‌کنیم که نمودار اندیکاتور در کادر پایین صفحه به نمایش در می‌آید.

در تصویر زیر نحوه اجرای اندیکاتور مومنتوم در نرم‌افزار متاتریدر را مشاهده می‌کنید.

نحوه شکل‌گیری اندیکاتور و فرمول آن (برای مطالعه بیشتر!)

همان‌طور که گفته شد اندیکاتور مونتوم سرعت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. برای محاسبه این تغییرات از یک رابطه ساده استفاده می‌شود. در این روش کافی است قیمت پایانی هر روز را منهای قیمت پایانی n روز قبل کنیم. این کار باید هر روز انجام شود تا به ازای هر یک روز، یک نقطه به دست آید. نهایتا با اتصال این نقطه‌ها به هم نمودار نهایی اندیکاتور رسم خواهد شد.

در نرم افزار متاتریدر، مقدار n به صورت پیش‌فرض ۱۴ در نظر گرفته شده است. شما می‌توانید به دلخواهِ خود، n را تغییر دهید. اما کاربردی‌ترین و پراستفاده‌ترین مقادیر برای n، اعداد ۱۰ و ۱۴ می‌باشد.

تصویر بعدی نشان‌دهنده تنظیمات لازم برای استفاده از اندیکاتور مومنتوم در نرم‌افزار متاتریدر است.

توجه کنید که n در واقع عددی است که برای دوره زمانی در نظر گرفته می‌شود. برای مثال زمانی که n را ۱۴ فرض می‌کنیم، به این معناست که قیمت امروز منهای قیمت ۱۴ روز قبل و قیمت دیروز منهای قیمت ۱۴ روز قبل از آن (یعنی ۱۵ روز قبل) شده و الی آخر … تا نمودار به دست بیاید.

فرمول ساده اندیکاتور مومنتوم :

که در آن M برابر با مقدار اندیکاتور، V برابر قیمت پایانی روز، و Vn برابر قیمت پایانی ۱۴ روز قبل می‌باشد.

روش دیگری که در برخی نرم‌افزارها مثل متاتریدر برای رسم اندیکاتور مومنتوم استفاده می‌شود بر این اساس است :

۱۰۰*(M=(V/Vn

که در این صورت اندیکاتور حول نقطه ۱۰۰ نوسان خواهد کرد. اعداد بیشتر از ۱۰۰ نشان‌دهنده این است که قیمت در حال حاضر بیشتر از قیمت در n روز (کندل) قبلی است. و زمانی که اندیکاتور به سطح کمتر از ۱۰۰ برسد به این معناست که قیمت فعلی کمتر از قیمت در n روز (کندل) قبل می‌باشد.

نمایش اندیکاتور مومنتوم می‌تواند بر اساس اعداد منفی تا مثبت (در پنل‌های آنلاین) و یا بر اساس اعداد مثبت (در نرم‌افزار متاتریدر) باشد. استفاده از هر دو، نتیجه یکسانی خواهد داشت.

کاربرد اندیکاتور مومنتوم

از نظر معاملاتی اندیکاتور Momentum ابزار مناسبی برای تشخیص ضعف و قدرت روندها است. تجربه ثابت کرده که این اندیکاتور در روندهای صعودی نسبت به روندهای نزولی موفقیت بیشتری دارد. دلیل این موضوع این است که بیشتر بازارهای مالی جهان اعم از بورس‌ کشورهای مختلف، به دلیل رشد اقتصادی موجود در جهان، در بلند مدت تمایل به حفظ حرکت صعودی دارند. در ادامه این مقاله با چند مثال کاربردی، به شرایط استفاده از اندیکاتور مومنتوم می‌پردازیم.

۱- سیگنال‌گیری با شکست سطح ۱۰۰

اولین کاربرد اندیکاتور مومنتوم، بررسی موقعیت آن نسبت به سطح مرجع است. این سطح در نرم‌افزار متاتریدر سطح ۱۰۰ واحدی و در پنل‌های آنلاین سطح صفر واحدی می‌باشد. هر گاه اندیکاتور بالای سطح مرجع قرار گیرد روند صعودی و هرگاه اندیکاتور پایین‌تر از سطح مرجع قرار گیرد؛ روند نزولی است.

لذا در نرم‌افزار متاتریدر، در صورتی که مومنتوم سطح ۱۰۰ واحدی را رو به بالا بشکاند سیگنال خرید و در صورتی که این سطح را رو به پایین بشکاند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

دقت کنید تا زمانی که اندیکاتور در بالا یا پایین سطح ۱۰۰ تثبیت نشده باشد، روند نزولی یا صعودی قبلی ادامه خواهد داشت.

• توجه کنید همان‌طور که گفته شد در پنل‌های معاملاتی آنلاین سطح صفر معادل سطح ۱۰۰ در نرم‌افزار متاتریدر است. پس در این پنل‌ها باید به جای شکست سطح ۱۰۰ از شکست سطح صفر استفاده کنیم.

به مثال زیر توجه کنید. این تصویر سیگنال‌های خرید و فروش به دست آمده با استفاده از شکست سطح ۱۰۰ واحدی در اندیکاتور Momentum در نماد ثمسکن را نشان می‌دهد.

۲- سیگنال‌گیری با شکست روند مومنتوم

یکی دیگر از روش‌های سیگنال‌گیری از اندیکاتور مومنتوم سنجش وضعیت اندیکاتور و الگوهای تشکیل شده بر روی آن است. نمودار اندیکاتور نیز می‌تواند الگوهایی مشابه الگوهای قیمتی را تشکیل دهد. برای مثال در تصویر زیر قیمت پس از تشکیل یک روند نزولی، خط روند نزولی را به سمت بالا شکسته و همزمان همین اتفاق در مورد اندیکاتور مومنتوم نیز رخ داده است. در واقع شکسته شدن خط روند نزولی بر روی اندیکاتور، تأییدکننده سیگنال خرید به وجود آمده بر روی نمودار قیمت است.

از این روش می‌توان در زمان شکست‌روندها، تشکیل حمایت‌ها و مقاومت‌های استاتیک و دینامیک، الگوهای ادامه‌دهنده و برگشتی و … استفاده کرد.

تصویر زیر صدور سیگنال خرید پیشرو با شکست خط روند نزولی در اندیکاتور Momentum و در نماد ثمسکن را نشان می‌دهد.

۳- واگرایی‌ها بر روی اندیکاتور مومنتوم

علاوه بر موارد ذکر شده، از اندیکاتور مومنتوم در تشخیص واگرایی‌های مثبت، منفی و واگرایی‌های مخفی نیز می‌توان استفاده نمود.

توضیح واگرایی‌ها و کاربرد آن‌ها را به صورت کامل در دوره آموزشی جامع کلوپ میلیونرها ارائه کرده‌ایم.

اما در ادامه با یک مثال به تشخیص واگرایی منفی اندیکاتور مومنتوم (Momentum) با استفاده از اندیکاتور Momentum می‌پردازیم.

در تصویر بعدی مشاهده می‌کنید که در انتهای یک روند صعودی پر قدرت واگرایی منفی تشکیل شده و هشداری در جهت بازگشت روند را صادر می‌کند. پس از این اتفاق سهم وارد یک روند اصلاحی شدید و بلندمدت شده است. در این جا مومنتوم یک نقش اساسی را ایفا می‌کند. در واقع قیمت سهم بر روی یک روند صعودی در حال افزایش بوده، اما تشکیل یک واگرایی در مومنتوم هشدار بازگشت روند را صادر کرده است. در این جا نقش پیشرو بودن اندیکاتور مومنتوم کاملا لمس می‌شود.

تصویر زیر مربوط به مثال گفته شده و مشاهده واگرایی منفی در انتهای روند صعودی با استفاده از اندیکاتور Momentum و در نماد ثمسکن است. واضح است که مشاهده واگرایی منفی میان نمودار قیمت و اندیکاتور مومنتوم، نوید بازگشت قیمت و تغییر روند را پیش‌تر به ما داده است.

چکیده مطلب:

از زمان شکل‌گیری بازارهای مالی و استفاده روزافزون از تحلیل تکنیکال، تعداد زیادی از اندیکاتورهای کابردی توسط تحلیلگران خبره به بازار معرفی شده است. قطعا تسلط کامل و استفاده همزمان از همه این اندیکاتورها برای هیچ معامله‌گری امکان‌پذیر نیست. در واقع معامله‌گر حرفه‌ای و موفق کسی است که استراتژی‌های مختلف را بر اساس این اندیکاتورها تنظیم کرده و آن‌ها را امتحان کند. در نهایت استراتژی که بهترین نتیجه و بیشتری بازدهی را کسب کرده باشد، می‌تواند به عنوان استراتژی اصلی مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور مومنتوم به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در تشخیص سیگنا‌ل‌ها و ارائه هشدارهای لازم می‌تواند جزئی از استراتژی معاملاتی شما باشد. پس فراموش نکنید که هیچ‌گاه از علائم یک اندیکاتور به عنوان سیگنال قطعی استفاده نکنید و آن را در کنار سایر ابزارهای تکنیکال مورد بررسی قرار دهید.

فصل ششم - اندیکاتورهای تکنیکال - بخش ششم - مومنتوم (اندازه حرکت)

مومنتوم (اندازه حرکت)
اندیکاتور مومنتوم (Momentum) قیمت ارز یا هر مورد معامله دیگر را با قیمت تعداد مشخصی از دوره های قبلی مقایسه می کند.
این اندیکاتور نسبت تغییر قیمت را در طول دوره زمانی انتخاب شده نشان می دهد. به عبارت دیگر، با استفاده از مومنتوم می توان موقعیت قیمت را نسبت به داده های تاریخی انتخاب شده مشخص کرد.

کاربردهای مومنتوم

کاربرد شماره 1 : نشانگر روند. وقتی مقدار مومنتوم بالای 100 است و همچنان افزایش می یابد، نشانگر یک روند صعودی قوی است. هنگامی که مقدار آن کمتر از 100 است و همچنان کاهش می یابد، نشان دهنده یک روند نزولی قوی است.

این نکته مهم را در ذهن داشته باشید که برای استفاده از این اندیکاتور به عنوان نشانگر روند، باید دوره زمانی طولانی تری انتخاب کنیم.

کاربرد شماره 2 : شرایط اشباع خرید/اشباع فروش. وقتی اندیکاتور به سطوح نهایی برسد و دوباره از آن سطوح بازگردد، این سیگنال ها روی نمودار ظاهر می شوند.

مشکل استفاده از مومنتوم برای پیش بینی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش این است که این اندیکاتور هیچ حجم از پیش تعریف شده ای برای شرایط اشباع خرید و اشباع فروش ندارد. تعیین این حجم ها به رفتارهای قبلی اندیکاتور بستگی دارند.

کاربرد شماره 3: معاملات واگرایی. اندیکاتور مومنتوم برای یافتن نقاط واگرایی بین اندیکاتور و تغییرات قیمت هم استفاده می شود.

دوباره از نموداری استفاده کرده ایم که برای شاخص قدرت نسبی و استوکاستیک استفاده کرده بودیم. واگرایی در اندیکاتورمومنتوم هم ظاهر شده است؛ اما در بین این سه اندیکاتور، شاخص قدرت نسبی و مومنتوم واگرایی را بهتر و واضح تر نشان داده اند.