فرمول باند بولینگر

فرمول اندیکاتور بولینگر باند

آموزش کار با اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Bands – استراتژی های باند بولینگر

اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Bands یکی از اندیکاتور های بسیار مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال می باشد و بیشترین کاربرد آن در بازار های پرنوسان مانند فارکس و ارز های دیجیتال می باشد. با توجه به استراتژی های این اندیکاتور که در ادامه بیان می کنیم در بورس تهران نیز می توان از بعضی استراتژی های آن برای خرید و فروش سهام استفاده کرد.

این اندیکاتور در سال 1980 توسط جان بولینگر ایجاد شد. و از باند هایی تشکیل شده است که نگرش منحصر بفردی در مورد قیمت و نوسانات بازار دارد. اندیکاتور باند بولینگر برای تعیین سطوح خرید و فروش ، تشخیص روند بازار و پیدا کردن بریک اوت ها کاربرد دارد. این اندیکاتور از یک اندیکاتور میانگین متحرک با دوره ۲۰ و نیز یک باند بالا و پایین تشکیل شده است. باند های بالا و پایین بر اساس انحراف معیار هایی از قیمت ها طبق فرمول محاسبه شده و رسم می شوند.

فرمول اندیکاتور بولینگر باند

برای آموزش بهتر و درک اندیکاتور بولینگر باندز در ابتدا فرمول آن را نیز برایتان بیان می کنیم تا استراتژی هایی که آموزش می دهیم و نحوه کار و تحلیل این اندیکاتور برایان ملموس تر باشد.

اندیکاتور بولینگر باند از سه نمودار تشکیل شده است. نمودار میانی اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA با دوره 20 می باشد. نحوه محاسبه باند بالا و باند پایین نیز به صورت زیر می باشد.

فرمول اندیکاتور بولینگر باند

در فرمول اندیکاتور بولینگر باند متغیر ها به شکل زیر می باشند:

MA : نمودار میانگین متحرک

n : تعداد دوره در میانگین متحرک که اغلب روی 20 تنظیم می شود.

TP : قیمت نوعی که از میانگین سه قیمت بسته شدن بازار ، بیشترین و کمترین قیمت حاصل می شود.

m : تعداد انحراف معیار ها که اغلب 2 در نظر گرفته می شود.

نحوه کار با اندیکاتور بولینگر باند

نحوه کار با اندیکاتور بولینگر باند مانند رسم آن بسیار راحت می باشد. فقط کافیست هنگام استفاده و دنبال کردن الگو ها و کندل ها دقت کافی داشته باشید. در قسمت استراتژی ها نحوه دریافت سیگنال خرید و فروش از این اندیکاتور و تحلیل آنها را آموزش داده ایم.

اندیکاتور بولینگر باند هم در لیست اندیکاتور های متاتریدر 4 و هم در سایت تریدینگ ویو وجود دارد. برای رسم آن مانند شکل زیر عمل کنید.

رسم باند بولینگر اندیکاتور باند بولینگرز

زمانی می توان از یک اندیکاتور نهایت سود را برد که با نحوه کار با آن آشنا بوده و استفاده صحیحی از آن داشته باشید.

آموزش اندیکاتور بولینگر باند

برای اموزش اندیکاتور بولینگر باند ابتدا باید بتوانید اندیکاتور را با توجه به استراتژی خودتان تنظیم کنید. استراتژی های مختلفی برای تحلیل اندیکاتور باند بولینگر وجود دارند که در ادامه تمامی آنها را آموزش داده ایم. تا بتوانید با این اندیکاتور کار کرده و از آن استفاده کنید. در بعضی پلتفرم های معاملاتی قبل از رسم اندیکاتور تنظیمات آن به نمایش درآمده و باید آن را تنظیم کنید.

در بعضی سایت های تحلیل تکنیکال و یا پلتفرم ها نیز ابتدا اندیکاتور به صورت پیش فرض و با ارقامی که اغلب تحلیل گران از آن متغیر ها استفاده می کنند ، نمودار سم شده و بعد از رسم می توان متغیر های آنها را تنظیم کرد.

تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند

زمانی که اندیکاتور باند بولینگر را رسم می کنید ، در همان ابتدا می توانید تنظیماتی روی آن انجام دهید. افراد تازه کار در بازار فارکس اغلب پول خود را در ابتدای کار و معامله از دست می دهند. ولی می توان با تحلیل تکنیکال حداقل این میزان از دست رفتن سرمایه را کاهش داد.

تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند

شما می توانید با توجه به استراتژی معاملاتی خود تنظیمات زیادی را روی باند ها انجام دهید. سپس بهترین تنظیمات را با فرمول باند بولینگر توجه به استراتژی معاملاتی خود پیدا کنید. با توجه به اینکه اکثر تریدر ها مقدار دوره را روی ۲۰ قرار می دهند ، بهتر است شما نیز آن را تغییر ندهید و از دوره ۲۰ برای رسم اندیکاتور استفاده کنید. البته می توانید استراتژی خودتان را با مقادیر مختلف آزمایش کنید.

استراتژی های اندیکاتور بولینگر باند (خرید و فروش با اندیکاتور بولینگر باندز )

با استفاده از باند های بولینگر می توان کندل های شمعی را بهتر تحلیل کردد. در این مقاله استراتژی های بولینگر باند را مشاهده می کنید. بهتر است تمامی استراتژی ها را مطالعه کرده و با توجه به استراتژی و ترید خودتان ، از یک و یا چند استراتژی باند بولینگر نیز استفاده کنید. در این مقاله 6 استراتژی معروف بولینگرباند فرمول باند بولینگر را به زبان ساده آموزش می دهیم.

استراتژی کف دوقلو

در این استراتژی باید به دنبال الگویی باشید که قیمت همواره در میانه کانال حرکت کرده و فقط در دو قسمت از نمودار باند پایینی را قطع کند. در این صورت در آینده ای نزدیک و در ادامه روند صعودی خواهد داشت و می توانید پوزیشن BUY بگیرید و بالعکس.

استراتژی Revesal

در استراتژی Revesal بولینگر باند بر این اصل تاکید می شود که خروج از کانال تا زمانی که مابقی شرایط فراهم نباشد ، موقتی بوده و قیمت دو باره به کانال باز خواهد گشت. در این صورت اگر روند صعودی باشد و کندل های قرمز رنگ از کانال خارج شوند ، در این صورت زمان مناسبی برای گرفتن پوزیشن SELL می باشد. دقت کنید ریسک این استراتژی بالاست.

استراتژی Riding

در این استراتژی باید به دنیال الگویی باشید که قیمت ها دقیقا روی باند بالایی حرکت می کنند ، در این صورت در آینده ای نزدیک شاهد صعودی خوب و سود آور خواهید بود.

استراتژی SQUEEZE انقباض بولینگر باند

در این نوع استراتژی در یک بازه زمانی قیمت ها و کندل ها فشرده حرکت کرده و در یک بازه کوتاه روند آن مشخص شده و بعد یک روند صعودی و یا نزولی خوب خواهد داشت که با استفاده از آن می توان یک پوزیشن سود آور گرفت.

انقباض بولینگر باند

استراتژی برگشت به میانه باند بولینگر

برای اندیکاتور بولینگر باند استراتژی های مختلفی بیان شده است. این استراتژی ها برای تریدر های مختلف متفاوت می باشد. افراد ریسک پذیر از یک نوع استراتژی و افراد کم ریسک از استراتژی های متفاوتی استفاده می کنند.

تحلیل گران پیشنهاد می کنند افرادی که میزان ریسک پذیری کمتری داشته و نیز آنهایی که به مدیریت سرمایه اهمیت بسیار زیادی می دهند ، از استراژی برگشت به وسط باند بولینگر استفاده کنند. بسیاری از تحلیل گران از این استراتژی جهت دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده می کنند.

این نوع استراتژی بر این اصل استوار است که قیمت دوست دارد در داخل باند ها حرکت کرده و به باند میانی برگردد. بنابراین می توان از باند های میانی جهت خرید و ورود به بازار استفاده کرد و از باند های بالایی برای فروش و خروج از بازار استفاده کرد. در این استراتژی راحتتر می توان پول را از بازار خارج کرد و ریسک معاملاتی را کاهش داد.

در این استراتژی باید منتظر بمانید تا قیمت ها روی خط میانی قرار بگیرند ، در این حالت در صورت خرید احتمال سود شما افزایش پیدا می کند. و زمانی که قیمت ها به باتد بالایی برسد زمان مناسبی برای خروج می باشد.

استراتژی معامله داخل باند

این استراتژی از این اصل استفاده می کند که قیمت ها در داخل باند حرکت می کنند و بهتر است معامله خود را در داخل و در محدوده باند ها انجام دهید. مانند شکل زیر.

استراتژی معامله داخل باند

هنگام استفاده از آن دقت کنید که استراتژی معامله داخل باند با استراتژی سوار بر باند Riding متفاوت می باشد و به نوع دو استراتژی توجه کنید تا دچار اشتباه و گمراهی نشوید.

اندیکاتور بولینگر باند در فارکس و ارز دیجیتال

بیشترین کاربرد اندیکاتور بولینگر باند در فارکس و ارز دیجیتال است. زیرا این اندیکاتور بیشتر بر اساس نوسانات بازار کار کرده و به نوعی تریدر ها را در نوسان گیری یاری رسان است. بنابراین اگر در بازار فارکس و ارز دیجیتال فعالیت می کنید این اندیکاتور برایتان مفید و کارساز خواهد بود.

اندیکاتور باند بولینگر در بورس

اندیکاتور باند بولینگر در پلتفرم های معاملاتی بورس نیز قرار داده شده است. البته چون اکثر افرادی که در بازار بورس و سهام فعالیت می کنند ، با دید میان مدت و بلند مدت اقدام به خرید سهام می کنند شاید این اندیکاتور برایشان زیاد مفید نباشد. به این دلیل در لیست بهترین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال در لیست اندیکاتور های بورس این اندیکاتور ها درج نکرده ایم. ولی باند بولینگر در لیست اندیکاتور های فارکس و ارز دیجیتال در رده بالا قرار گرفته است و بهتر است در بازار های ذکر شده حتما از آن استفاده شود.

سوالات متداول

آیا اندیکاتور بولینگر باند برای دریافت سیگنال خرید و فروش کافیست؟

خیر ، این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتور ها می تواند زمان ورود و خروج از بازار را به خوبی تشخیص دهد.

چه زمانی از اندیکاتور بولینگر باند می توان استفاده کرد؟

تحلیل گران اغلب زمانی که میزان نوسانات در بازار بسیار بالاست از این اندیکاتور استفاده می کنند.

آیا اندیکاتور باند بولینگر برای بازار سهام مناسب است؟

این ادیکاتور در بازار سهام فقط برای افرادی که با دید کوتاه مدت معامله می کنند مناسب است.

آموزش جامع اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

آموزش جامع اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) را برای علاقه‌مندان به حوزه تحلیل تکنیکال آماده کرده‌ایم تا با نحوه تشخیص آنها آشنا شوید و یا به‌صورت کلی بدانید اندیکاتور باند بولینگر چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است. نحوه محاسبه پارامتر های Bollinger Bands را به همراه بهترین تنظیمات آن را در مطلب گنجانده‌ایم تا نهایت استفاده را از مقاله داشته باشید.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) چیست؟

اندیکاتور باند بولینگر در سال 1980 توسط جان بولینگر ابداع شد که برای توسعه دادن یک اندیکاتور اقدام به ساخت آن کرده است. نام اندیکاتور نیز از نام خالق آن گرفته شده است. جان بولینگر به‌عنوان فردی که تجربه زیادی در طریقه محاسبه جابه‌جایی قیمت را در گذشته داشته است در دنیا می‌شناسند.

همان‌طور که می‌دانید در بازارهایی همچون بازار ارزهای دیجیتال، نوسانات زیادی وجود دارد که در این شرایط بهترین مسیر برای تعیین زمان خروج از بازار، شناسایی کف و سقف نوسان است که بتوان آن را به‌عنوان کانالی مشخص کرد. اندیکاتور باند بولینگر بر همین اساس کار می‌کند، یعنی سقف و کف را در نظر می‌گیرد و جابه‌جایی قیمت را تعیین می‌کند.

اندیکاتور باند بولینگر از چه اجزایی تشکیل شده است؟

اگر از این اندیکاتور استفاده کنید، با 3 خط روبه‌رو می‌شوید که به هر یک از این خطوط، باندهای بولینگر گفته می‌شود. برای آشنایی با باندهای بولینگر به توضیحات زیر توجه کنید:

1. باند بالایی (Upper Band)

2. باند وسط (Middle Band)

3. باند پایینی (Lower Band)

• باندهای بالا و پایین نشان‌دهنده انحراف استاندارد پایین و بالا نسبت به خط میانی هستند.
• باند وسط نیز درواقع همان میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) است.

اجزا تشکیل دهنده اندیکاتور باند بولینگر

معمولاً نرم‌افزارها و سایت‌هایی که به کاربران خود ابزارهای تحلیل تکنیکال را ارائه می‌دهند، دوره زمانی این اندیکاتور را روی 20 قرار می‌دهند که مقدار مناسبی برای بیشتر معامله گران است. این به این معنا نیست که شما نمی‌توانید مقدار آن را تغییر دهید؛ شما قادر به بالابردن و پایین آوردن مقدار موردنظر هستید که تغییر آن وابسته به دانش و مهارت شما است که در تایم فریم های مختلف چه عملکردی دارید.

نحوه شناسایی روند قیمت با استفاده از باند بولینگر

اکثر معامله گران با نحوه تشخیص روند قیمت مشکل دارند؛ یعنی نمی‌توانند به‌درستی صعودی یا نزولی بودن را تشخیص دهند. اما اگر در این مورد مشکلی داشته‌اید، امروز زمان برطرف‌کردن آن است. با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر می‌توانید روند قیمت را به طور صحیح تشخیص داده و بر اساس استراتژی که دارید عمل کنید. در ادامه مقاله آموزش اندیکاتور باند بولینگر قصد داریم نکاتی را به شما عزیزان عرض کنیم که بدون هیچ مشکلی بتوانید جهت روند را تشخیص دهید:

1. در مرحله اول باید از دو اندیکاتور بند بولینگر استفاده کنید که برای یکی از آنها «Deviation ±1» در نظر بگیرید و برای اندیکاتور دیگر «Deviation ± 2» را روی نمودار قیمت انجام دهید.

2. بهتر است رنگ هرکدام یک از باندها را تغییر دهید تا در روند تشخیص دچار اشتباه نشوید.

3. اگر حرکت قیمت بین Deviation +1 و Deviation +2 باشد، می‌توانید نتیجه بگیرید که قیمت روند صعودی را در پیش می‌گیرد.

4. اگر حرکت قیمت بین Deviation +1 و Deviation +2 باشد نیز نشان‌دهنده نزولی بودن روند حرکت قیمت است.

5. توجه کنید که اگر حرکت قیمت بین Deviation +1 و Deviation -1 نمایش داده شود، یعنی روند قیمت قصد دارد رنج بزند و تکلیف مشخصی ندارد.

اگر با دقت به نکاتی که گفته شد عمل کنید، شک نکنید دیگر دغدغه‌ای برای مشخص‌کردن روند قیمت نخواهید داشت.

تشخیص روند قیمت

نحوه محاسبه پارامترهای اندیکاتور Bollinger Bands

برای آنکه بتوانید عملکرد خود را در نحوه استفاده از این اندیکاتور بهبود بخشید، باید نسبت به نحوه کار آن آشنا باشید. اگر از چگونگی محاسبه آن اطلاعات کافی داشته باشید، پس مشکلی در استفاده نخواهید داشت. در این قسمت نیز قصد داریم آموزش نحوه محاسبه پارامترهای اندیکاتور باند بولینگر را آموزش دهیم. همان‌طور که اشاره کردیم باند بولینگر از 3 عضو تشکیل شده است که برای محاسبه هر یک از این خطوط باید از فرمول‌های مختلفی استفاده شود.

در فرمول‌های زیر حرف «n» نشان‌دهنده روزهایی است که شما در تنظیمات اندیکاتور وارد کرده‌اید. همچنین حرف «m» نشان‌دهنده این است که مقدار Deviation چه اندازه‌ای قرار داده‌اید.

برای محاسبه باند اول (باند بالایی) از فرمول زیر استفاده کنید:

فرمول محاسبه باند اول

برای محاسبه باند پایین از فرمول زیر استفاده کنید:

فرمول محاسبه باند دوم (پایین)

برای محاسبه باند وسط که همان مووینگ اوریج ساده است و به شکل مجزا عمل می‌کند، می‌توانید مقدار آن را در زمان تنظیمات اولیه تغییر دهید.

چطور پایان روند نزولی و صعودی را تشخیص دهیم؟

اگر بتوانید به‌درستی پایان روند نزولی و یا صعودی را تشخیص دهید، برگ برنده بسیار خوبی برای شما خواهد بود؛ زیرا اگر بتوانید در زمتان مناسب پایان روند صعودی را تعیین کنید، نقطه خروج را پیدا کرده‌اید. در مقابل زمانی که انتهای روند نزولی را تشخیص دهید، نقطه ورود شما به معاملات در آن جا قرار دارد.

در ادامه نکاتی گفته می‌شود که باید هنگام خرید و فروش ارز دیجیتال به آنها توجه کنید و با خود مرور کنید. این نکات عبارت‌اند از:

1. نقطه‌ای که در آن روند صاف شود، نشان‌دهنده پایان روند صعودی است. (زمانی که در بالای باند بالایی قرار دارد)

2. نقطه‌ای که در زیر باند پایینی باشد و صاف شود، نشان‌دهنده پایان روند نزولی است. (زمانی که پایین باند پایینی قرار دارد)

3. فاصله قیمت در پایان روند صعودی از بخش بالایی اندیکاتور باند بولینگر بیشتر شده است و باید این انتظار را داشت که به سمت بالا حرکت کند.

4. فاصله قیمت در قسمت پایانی روند نزولی از باند پایینی بیشتر می‌شود.

نحوه تشخیص انتهای روند نزولی و صعودی با اندیکاتور باند بولینگر

بهترین تنظیمات برای اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

یکی از اصلی‌ترین مراحل برای به‌دست‌آوردن نتیجه دلخواه، تنظیمات اندیکاتور است. در این قسمت از مقاله آموزش جامع اندیکاتور باند بولینگر قصد داریم نکاتی را در رابطه با تنظیمات این ابزار تحلیل تکنیکال ارائه کنیم. در ابتدا باید تایم فریم یا همان بازه زمانی خود را مشخص کنید. یعنی در چه تایم فریمی اندیکاتور باید اعمال شود. البته بیشتر تریدرها (معامله گران) از باند بولینگر در تایم فریم‌هایی مانند یک‌ساعته و یا کمتر استفاده می‌کنند.

برخلاف بسیار از افراد آقای بولینگر توصیه می‌کنند که استفاده از این اندیکاتور در تایم فریم‌های روزانه نتیجه بهتری می‌دهد و بهتر است از بازه‌های زمانی کمتر خودداری کنید. توجه کنید که نکات گفته شده بستگی به تنظیمات باند بولینگر دارد و برای تنظیم Bollinger Bands به نکات زیر توجه کنید:

1. اگر به این نتیجه رسیده‌اید که در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت از آن استفاده کنید، پیشنهاد می‌شود که میانگین متحرک ساده را روی 9-12 قرار داده و انحراف معیار را نیز روی عدد 2 تنظیم کنید.

2. اگر استفاده در تایم فریم‌های بیشتر (روزانه و هفتگی) را مدنظر دارید، توصیه ما این است که میانگین متحرک را روی 18-20 و انحراف معیار را روی 2 تنظیم کنید.

استراتژی ترید (اشباع خرید و اشباع فروش) با اندیکاتور باند بولینگر

یکی از استراتژی‌های ترید پر کاربردی که با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر انجام می‌شود، اشباع خرید و یا اشباع فروش است که در این قسمت قصد داریم به آن بپردازیم. قیمت‌ها همیشه میل به برخورد با باندهای بالا و پایین دارند. به این حرکت که مدام انجام می‌شود، حرکت پینگ پنگی بین باندها می‌گویند.

منطقه اشباع خرید یا فروش به شکل زیر تعریف می‌شود:

چطور منطقه اشباع خرید را تشخیص دهیم؟ برای این کار باید به روند تحلیل تکنیکال مراجعه کنید، اگر به موقعیتی رسیدید که قیمت از باند بالایی اندیکاتور باند بولینگر به سمت بالا بیرون زده باشد، پس احتمال آن وجود دارد که قیمت، روندی نزولی را در پیش گرفته است تا بتواند خود را به بخش داخلی اندیکاتور برساند.

منطقه اشباع فروش زمانی رخ می‌دهد که مقدار قیمت روند، از قسمت باند پایین عبور کند و آن را پشت سر بگذارد. در چنین وضعیتی این احتمال وجود دارد که قیمت روندی صعودی داشته باشد تا بتواند روند را به بخش داخلی بازگرداند.

استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش

نکاتی که باید برای استراتژی اشباع خرید یا اشباع فروش به آنها توجه کنید:

1. استفاده از اندیکاتورها در هر بازاری متفاوت عمل می‌کند، یعنی ممکن است با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر بتوانید در بازارهای مالی مختلف، نتایج متفاوتی بگیرید. به‌عنوان مثال اگر از باند بولینگر در بازار رنج استفاده کنید، نتیجه خوبی می‌گیرید؛ اما این در حالی است که در بازاری که روند قدرتمندی دارد ممکن است باند بولینگر با مشکلاتی همراه باشد.

2. برای استفاده از بولینگر ابتدا باید روند نمودار را مشخص کنید و بعد از آن اگر روند صعودی باشد، با به‌دست‌آوردن یک سیگنال وارد معامله شوید (زمانی ورود پیدا کنید که قیمت موردنظر شما به نقطه مرتبط با اشباع فروش رسیده باشد).

3. اگر به فکر این هستید که از این اندیکاتور در روند نزولی استفاده کند، باید از سیگنال‌هایی که در جهت فروش هستند، استفاده کنید. یعنی فقط از سیگنال‌هایی برای ورود به معامله استفاده کنید که مربوط به اشباع خرید هستند.

توجه داشته باشید که نکات گفته شده در بازارهای دوطرفه کاربرد دارد.

استراتژی فشردگی باند بولینگر

یکی از استراتژی‌هایی است که کاربرد بسیار خوبی دارد و به‌وسیله آن می‌توانید حرکت بزرگی از قیمت را پیش‌بینی کنید. هنگامی که قیمت موردنظر در بازه‌ای مشخص و محدود، حالت فشردگی به خود بگیرد، نوسان کوتاهی از خود نمایش می‌دهد که بعد از آن نمودار قیمت وارد حرکتی بزرگ می‌شود.

به نکات زیر که برای استفاده از استراتژی فشردگی است توجه کنید:

1. در اولین مرحله باید در بین باندهای اندیکاتور بولینگر، قیمت را به‌صورت مستمر پیگیری کنید.

2. باندهای بولینگر در این استراتژی به یکدیگر نزدیک می‌شوند و به‌نوعی فشرده می‌شوند.

3. زمانی می‌توانید به بازار موردنظر ورود پیدا کنید که قیمت در تایم فریم موردنظر کمی نوسان داشته باشد.

4. برای شناسایی حرکت بزرگ قیمت باید به خارج شدن قیمت در یکی از باندهای پایین یا بالای اندیکاتور توجه کنید، زیرا حرکت بزرگ از آن قسمت آغاز می‌شود.

5. شرایطی برای خرید مناسب است که قیمت از قسمت باند بالایی خارج شود.

به‌طورکلی عملکرد این استراتژی به این شکل است که قیمت موردنظر بعد از سپری کردن زمان و بعد از جمع‌کردن حجم زیاد و استراحت، در روندی جدید شروع به حرکت می‌کند.

استراتژی فشردگی با باند بولینگر

آموزش جامع اندیکاتور باند بولینگر را برای دوستان خود ارسال کنید تا همه معامله گران بتوانند در استراتژی‌های خود از آن استفاده کنند. در این مقاله به چگونگی تشخیص روند نزولی و صعودی اشاره کردیم. همچنین بهترین تنظیمات برای استفاده از اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) را به همراه اجزای آن بیان کردیم. فراموش نکنید که استفاده از یک اندیکاتور معجزه نمی‌کند، بلکه معجزه زمانی رخ می‌دهد که از چند اندیکاتور استفاده کنید. در مقاله بعدی آموزش اندیکاتور CCI را از زبان بایننس فارسی بیاموزید.

اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Bands چیست + نحوه سیگنال گیری از آن

اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Bands یک شاخص محبوب تحلیل تکنیکال است که برای نشان دادن نوسانات موجود در بالا و پایین میانگین متحرک (Moving Averages) مورد استفاده قرار می گیرد. بولینگر باند بر اساس انحراف معیار به دست می آید که میزان آن با توجه به افزایش یا کاهش قیمت نیز دچار تغییر می شود.

ماهیت داینامیک باند بولینگر به گونه ای است که می توان از آن برای تجزیه و تحلیل انواع بازرهای مالی استفاده کرد. تریدرها برای سیگنال گیری می توانند از این اندیکاتور در شناسایی الگوهای M-Tops یا همان اوج M شکل، W-Bottoms یا کف W شکل و تعیین قدرت روند قیمتی استفاده کنند.

محاسبه اندیکاتور باند بولینگر

• باند میانی : میانگین متحرک ساده (SMA) با دوره زمانی 20 روزه
• باند بالایی : باند میانی + ( انحراف معیار 20 روزه ضربدر 2)
• باند پایینی : باند میانی – (انحراف معیار 20 روزه ضربدر 2)

اندیکاتور باند بولینگر در واقع متشکل از یک باند میانی و دو باند بیرونی است. باند میانی معمولا یک میانگین متحرک ساده است که برای دوره زمانی 20 روزه تنظیم شده است. دلیل استفاده از یک میانگین متحرک ساده در باند میانی این است که فرمول انحراف معیار (Standard Deviation) نیز از یک میانگین حرکت ساده استفاده می کند.

بازه زمانی انحراف معیار همانند میانگین متحرک است، باندهای بیرونی نیز 2 انحراف معیار برای بالا و پایین باند میانی در نظر می گیرند :

شما می توانید با توجه به نوع خاصی از سهام یا استراتژی معامله، تنظیمات دلخواه خود را بر روی اندیکاتور باند بولینگر انجام دهید. البته خود بولینگر پیشنهاد می کند که تغییراتی کوچک اما افزایشی را بر روی ضریب انحراف معیار اعمال کنید. تغییر در دوره های زمانی میانگین متحرک نیز بر روی تعداد دوره های مورد استفاده در محاسبه انحراف معیار تاثیر خواهند گذاشت، بنابراین تنظیمات و تغییرات جزیی برای ضریب انحراف معیار کافی خواهد بود.

ضریب استاندارد برای انحراف معیار و میانگین متحرک ساده 20 روزه معمولا عدد 2 در نظر گرفته می شود. طبق پیشنهاد بولینگر بهتر است برای میانگین متحرک 50 روزه، ضریب انحراف معیار را به 2.1 افزایش داده و برای دوره زمانی 10 روزه نیز از ضریب 1.9 استفاده کنید.

نحوه سیگنال گیری از باند بولینگر

همانطور که گفتیم، تریدرها می توانند با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر الگوی های M-Tops، W-Bottoms و در نهایت قدرت روند قیمتی یک سهام را شناسایی کنند. در ادامه این بخش 3 روش سیگنال گیری از این اندیکاتور را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1- تشخیص سیگنال از طریق الگوی W-Bottoms

آرتور مرول تحلیلگر بزرگ بورس، 16 الگو را بر اساس شکل W شناسایی کرد. بولینگر نیز برای شناسایی دو کف قیمتی مهم در روند نزولی از الگوی W شکل و باند بولینگر استفاده می کند. در حقیقت زمانی که کف دوم پایین تر از کف اول اما همچنان بالای باند پایینی قرار داشته باشد، الگویی W شکل در کف روند صعودی تشکیل خواهد شد. این فرآیند شامل 4 مرحله است که در ادامه هر یک را توضیح خواهیم داد:

1. تشکیل کف قیمتی در روند یک سهام که معمولا در زیر باند پایینی قرار می گیرد؛ البته به خاطر داشته باشید که این موضوع همواره صادق نیست و در برخی اوقات ممکن است کف قیمتی در بالای باند پایینی قرار داشته باشد.
2. روند قیمتی به سمت باند میانی جهش صعودی پیدا می کند.
3. کف جدیدی در روند قیمتی سهام ایجاد می شود؛ البته این کف جدید در بالای باند بولینگر قرار خواهد داشت. تشکیل کف دوم در بالای باند بولینگر نشان می دهد که آخرین حرکت نزولی روند قیمتی ضعیف بوده است.
4. الگوی W شکل با یک جهش صعودی قیمت از کف دوم و شکست مقاومت بازار تایید می شود.

نمودار بالا الگوی W در اندیکاتور باند بولینگر مربوط به سهام کمپانی نوردستروم می باشد. همانطور که مشاهده می کنید سهام در ماه ژانویه با یک کف قیمتی مواجه شده (فلش مشکی) و به زیر باند پایینی شکسته شده است.

در مرحله بعد قیمت مجددا به بالای باند میانی بازگشته است. در فاز سوم یک کف قیمتی جدید شکل گرفته است به گونه ای که قیمت سهام به پایین تر از کف چند روز قبل خود رسیده اما بالای باند پایینی قرار دارد. در مرحله آخر قیمت سهام در اواخر ماه ژانویه افزایش یافته و بالاتر از قیمت اوایل ماه فوریه قرار گرفته است. نمودار زیر نیز الگوی W شکل کوچکتری را در سهام یک کمپانی دیگر نشان می دهد.

2- تشخیص سیگنال از طریق الگوی M-Top

الگوی M-Top نیز بخشی از تحقیقات آرتور مرول محسوب می شود. او 16 الگوی M شکل را شناسایی کرده است. بولینگر هم به منظور شناسایی اوج ها یا همان سقف های M از این الگو و باندهای بولینگر استفاده کرده است. البته وی اعتقاد دارد که ترسیم سطوح اوج قیمت M در مقایسه با کف (Bottom) بسیار پیچیده تر است.

سقف های دوقلو، الگوی سر و شانه و الماس نشان دهنده سطوح اوج پیش رونده هستند. اوج M در ساده ترین شکل همانند اوج دو قلو است. با این حال به خاطر داشته باشید که سطوح اوج تشکیل شده همواره یکسان نیستند به گونه ای که اوج اول ممکن است پایین تر یا بالاتر از اوج دوم باشد.

بولینگر پیشنهاد می کند که بهترین زمان برای شناسایی نشانه های عدم تایید (Non-Confirmation) زمانی است که سهام در حال ایجاد یک سقف جدید باشد. شرایط عدم تایید در 3 مرحله زیر اتفاق می افتد:

1. ابتدا سقف قیمتی سهام در بالای باند بالایی تشکیل می شود.
2. سپس Pullback اتفاق می افتد. به این معنی که روند قیمتی به سمت باند میانی کشیده می شود.
3. تراز قیمتی نسبت به نقطه سقف قبلی افزایش یافته اما قادر نیست از باند بالایی عبور کند. این موضوع به عنوان یک هشدار تلقی می شود. در حقیقت عدم توانایی عبور نقطه سقف دوم از باند بالایی نشان دهنده حرکت نزولی قیمت و معکوس شدن جهت روند خواهد بود. شکست خط حمایت یا سیگنال اندیکاتور RSI نیز نشانه تایید نهایی این موضوع خواهد بود.

همانطور که در نمودار قیمتی بالا مشاهده می کنید، الگوی M شکل در ماه می و آوریل اندیکاتور باند بولینگر کاملا واضح است. روند قیمتی سهام در ماه آوریل به بالای باند بالایی حرکت کرده است و پس از یک Pullback دوباره افزایش یافته است. حتی اگر سهام با طول روز با قیمت بیشتری (بالای باند بالایی) معامله شود، قیمت نهایی از باند بالایی عبور نخواهد کرد.

نقطه اوج M دو هفته بعد با شکست خط حمایت تایید شده است، علاوه بر این اندیکاتور MACD نیز یک واگرایی نزولی را ثبت کرده و برای تایید آن به زیر خط سیگنال خود حرکت کرده است.

تصویر بالا نیز نمودار سهام Pulte Homes در بورس را نشان می دهد که در ماه های آگوست و جولای روند صعودی را تجربه کرده است. تراز قیمتی در اواسط ماه سپتامبر از باند بالایی عبور کرده تا یک روند صعودی را تایید کند. پس از بروز یک Pullback در زیر باند میانی (میانگین متحرک 20 روزه)، سهام دوباره به بالای 17 رسیده است.

البته با وجود این سقف جدید، تراز قیمتی نتوانسته است که از باند بالایی عبور کند که این موضوع به عنوان یک زنگ خطر برای تریدرها تلقی می شود. قیمت سهام یک هفته بعد خط حمایت را شکسته و اندیکاتور MACD نیز به زیر خط سیگنال خود رفته است.

3- تشخیص سیگنال از طریق حرکات روی باند

بولینگر حرکت در بالا و پایین باندها را برچسب (Tag) نام گذاری کرده است چرا که به عقیده او این حرکات را نمی توان به عنوان سیگنال در نظر گرفت. در حقیقت حرکت قیمت به سمت باند بالایی نشان دهنده قدرت است در حالی که حرکت با شیب تند به سمت باند پایینی بیانگر ضعف روند خواهد بود.

اکثر اسیلاتورهای مومنتوم نیز تقریباً به همین شکل کار می کنند. شرایط اشباع خرید لزوما به معنی صعودی بودن همیشگی روند نیست. به عبارت دیگر رسیدن به شرایط اشباع خرید نیازمند روند صعودی و پر قدرت است. قیمت ها می توانند در یک روند صعودی بر روی باندها حرکت کرده و آنها را به تعداد دفعات زیاد لمس کنند. با در نظر گرفتن این موضوع که نوار بالایی به اندازه 2 انحراف معیار بالاتر از میانگین متحرک 20 روزه قرار می گیرد، متوجه می شویم که عبور قیمت از باند بالایی مستلزم یک روند بسیار پر قدرت خواهد بود.

لمس باند بالایی که بعد از تایید الگوی W-Bottom انجام می پذیرد، در واقع سیگنال شروع یک روند صعودی را در اختیار تریدرها قرار می دهد؛ علاوه بر این می توان گفت قیمت های یک روند صعودی هرگز از باند پایینی عبور نخواهند کرد. میانگین متحرک 20 روزه نیز گاهی اوقات به عنوان خط حمایت عمل می کند، در حقیقت اگر قیمت به زیر میانگین متحرک 20 روزه برسد، تریدر قبل از برخورد قیمت با نوار بالایی فرصت خرید خوبی پیدا خواهد کرد.

تصویر فوق نمودار قیمتی سهام شرکت Air Products را نشان می دهد که در اواسط ماه جولای چندین مرتبه با با باند بالایی برخورد داشته است. شما در اولین نگاه متوجه خواهید شد که نمودار روند قیمتی بسیار قدرتمندی داشته است به گونه ای که دو بار پیاپی موفق به شکست خطوط مقاومت شده است.

روند قیمتی سهام در ماه آگوست شکل تختی به خود گرفته و میانگین متحرک 20 روزه نیز به کناره ها حرکت کرده است. باند بولینگر در این حالت بسیار باریک شده اما قیمت این سهام به زیر باند پایینی نزدیک نشده است. قیمت سهام و میانگین متحرک 20 روزه در ماه سپتامبر مجددا به سمت بالا حرکت کرده اند؛ به طور کلی قیمت سهام این کمپانی در یک بازه زمانی 4 ماهه حداقل 5 مرتبه با باند بالایی برخورد داشته است.

پنجره اندیکاتور که مربوط به شاخص CCI است نیز نشان می دهد که شیب قیمت به زیر 100- رسیده است برای همین سیگنال شرایط اشباع فروش را برای تریدر ارسال خواهد کرد.

باند بولینگر Bollinger bands چیست؟

bands (BB) در اوایل دهه 80 میلادی توسط جان بولینگر که تحلیلگر مالی و معامله‌گر بود ابداع شدند. از BB به‌عنوان ابزاری برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شد. Bollinger bands به‌عنوان یک ابزار سنجش اسیلاتور به کار می‌روند. همچنین تعیین‌کننده نقاطی در بازار هستند که نوسانات زیاد یا کم و شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش وجود دارند.

اجزا اندیکاتور باند بولینگر

نکته اصلی در مورد اندیکاتور BB این است که نحوه تقسیم قیمت در اطراف یک مقدار میانگین را نشان می‌دهد. به‌طور دقیق‌تر، این اندیکاتور از یک باند بالاتر، باند پایین‌تر و یک خط میانگین متحرک میانی (باند میانی نیز نامیده می‌شود) تشکیل‌شده است. دو باند جانبی به پرایس اکشن بازار واکنش نشان می‌دهند و زمانی که نوسان بالا است عریض‌تر می‌شوند (از خط میانی دور می‌شوند) و زمانی که نوسان کم است باریک‌تر می‌شوند (به سمت خط میانی حرکت می‌کنند).

آموزش باند بولینگر

فرمول Bollinger bands استاندارد، خط میانی را به‌عنوان یک میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روزه تنظیم می‌کند، در حالیکه باندهای بالاتر و پایین‌تر بر اساس نوسان بازار مربوط به SMA (به آن انحراف معیار نیز می‌گویند) محاسبه می‌شوند. تنظیمات استاندارد برای اندیکاتور Bollinger bands به شکل زیر هست:

• خط میانی: میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA)
• باند بالاتر: SMA 20 روزه + (انحراف معیار 20 روزه × 2)
• باند پایین‌تر: SMA 20 روزه – (انحراف معیار 20 روزه × 2)

این تنظیمات یک دوره 20 روزه را نشان می‌دهند و باندهای بالاتر و پایین‌تر را تا دو انحراف معیار دورتر از خط میانی تنظیم می‌کنند. این کار برای حصول اطمینان از حرکت حداقل 85% داده‌های قیمت در میان این دو باند انجام می‌شود، اما تنظیمات مطابق با نیازها و استراتژی‌های معاملاتی مختلف صورت می‌گیرند.

استراتژی باند بولینگر در معامله به چه صورتی است؟

اگرچه Bollinger bands در بازارهای مالی سنتی استفاده می‌شوند، در معاملات رمز ارزها نیز می‌توانند به کار روند. طبیعتاً، روش‌های متعددی برای استفاده و توضیح اندیکاتور BB وجود دارند، اما نباید از آن به‌تنهایی استفاده کرد و آن را اندیکاتوری برای فرصت‌های خرید/ فروش در نظر گرفت. بهتر است که از این اندیکاتور همراه با دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

با توجه به آنچه گفته شد، چگونه می‌توان داده‌های حاصل از اندیکاتور بولینگر را تفسیر کرد.

اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک حرکت کند و از باند بالاتر بولینگر نیز عبور کند، احتمالاً می‌توان فرض کرد که شرایط اشباع خرید پدید آمده است. یا اگر قیمت چند بار به باند بالایی برسد، نشانگر سطح مقاومت مهمی است.

در مقابل، اگر قیمت یک دارایی مشخص کاهش چشمگیری یابد و از باند پایین‌تر عبور کند یا چند بار آن را لمس کند، بازار یا در وضعیت اشباع فروش است یا به سطح حمایت قوی دست‌یافته است.

ازاین‌رو، معامله گران می‌توانند از BB(همراه با دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال) برای تعیین اهداف خرید یا فروش خود یا تنها برای بررسی اجمالی نقاط پیشینی که در آن بازار شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش به وجود آورده است، استفاده کنند.

به‌علاوه، عریض و باریک شدن Bollinger bands می‌توانند برای پیش‌بینی زمانی که نوسانات بازار کم یا زیاد هستند مورداستفاده قرار گیرند. زمانی که قیمت دارایی نوسان بیشتری داشته باشد، باندها از خط میانی فاصله می‌گیرند (عریض شدن) یا زمانی که قیمت نوسان کمتری دارد به خط میانی نزدیک می‌شوند (انقباض یا باریک شدن).

باند بولینگر برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب‌تر هستند و می‌توانند به‌عنوان روشی برای تحلیل نوسانات بازار به کار روند و حرکات آتی بازار را پیش‌بینی کنند. بعضی از معامله گران این‌طور در نظر می‌گیرند که زمانی که باندها بیش‌ازاندازه عریض شوند، روند جاری بازار به تثبیت شدن نزدیک می‌شود یا بازگشت روند روی خواهد داد. زمانی که باندها بسیار باریک شوند، معامله گران این‌طور در نظر می‌گیرند که بازار حرکت بزرگی خواهد داشت.

معرفی باند های بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر یا Bollinger Bands توسط جان بولینگر طراحی شده و نوسانات بازار را در بالا و پایین میانگین متحرک محدود می‌کند. حد بالایی و پایینی کانال بولینگر بر اساس انحراف استاندارد میانگین متحرک به دست می‌آید.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

بیشتر بخوانید:

زمانی که نوسانات بازار تشدید می‌شوند، ارتفاع کانال هم افزایش می‌یابد و وقتی که نوسانات کاهش می‌یابند، ارتفاع کانال هم کاهش می‌یابد.

در آموزش اندیکاتور «بولینگر باند» ، در چهار مبحث آموزشی به روش های کاربردی و سیگنال یابی این اندیکاتور در معاملات بازار فارکس و سایر بازارهای مالی پرداخته شده است.

آموزش اندیکاتور بولینگر (Bollinger Band) در MT4

اندیکاتور باند بولینگر یا Bollinger Bands توسط جان بولینگر طراحی شده و نوسانات بازار را در بالا و پایین میانگین متحرک محدود می‌کند. حد بالایی و پایینی کانال بولینگر بر اساس انحراف فرمول باند بولینگر استاندارد میانگین متحرک به دست می‌آید. زمانی که نوسانات بازار تشدید می‌شوند، ارتفاع کانال هم افزایش می‌یابد و وقتی که نوسانات کاهش می‌یابند، ارتفاع کانال هم کاهش می‌یابد. این اندیکاتور را می‌توان در تمامی بازارهای مالی استفاده کرد. برای سیگنال یابی معمولاً از الگوی M-Tops یا اوج‌های M شکل و الگوی W-Bottoms یا کف‌های W شکل استفاده می‌شود.

باندهای بولینگر شامل سه خط می‌شوند. خط میانی همان میانگین متحرک بازار است. دو خط بالا و پایین هم باندهای بالایی و پایینی هستند که در واقع با محاسبه انحراف استانداردی از میانگین متحرک رسم می‌شوند. معمولاً خط میانی که همان میانگین متحرک ساده است،

برای ۲۰ کندل آخر محاسبه می‌شود. فرمول انحراف استاندارد هم بر روی این میانگین اعمال می‌شود تا دو باند بالا و پایین به دست آید. انحراف این دو خط با میانگین متحرک را معمولاً ۲ در نظر می‌گیرند. تحلیلگر می‌تواند تنظیمات باندهای بولینگر را بسته به نیاز خود تغییر دهد. بایستی توجه داشته که تغییر دوره میانگین متحرک هم می‌تواند موجب تغییر کلی اندیکاتور شود.

تنظیمات پیشنهادی بولینگر به این صورت است که برای میانگین متحرک ساده ۵۰، انحراف را به ۲٫۱ تغییر دهید و برای میانگین متحرک ساده ۱۰ هم انحراف را ۱٫۹ قرار دهید.

اندیکاتور باندهای بولینگر نشانگر روند و دامنه نوسانات بازار است که با توجه به میانگین متحرک ساده ۲۰ روز محاسبه می‌شود. به کمک این اندیکاتور می‌توان تشخیص داد که قیمت نسبتاً گران است یا نسبتاً ارزان. به گفته بولینگر، باندهای بولینگر باید ۸۸ یا ۸۹ درصد حرکات قیمتی بازار را شامل شوند. به همین دلیل است که عبور بازار به خارج از باندهای بولینگر یک حرکت قیمتی قابل توجه و مهم محسوب می‌شود.

زمانی که قیمت بالای باند بالایی بولینگر قرار دارد، می‌توان گفت که قیمت دارایی نسبتاً گران است، اما این به معنی سیگنال فروش نیست. در مقابل اگر قیمت در زیر باند پایینی قرار داشته باشد، می‌توان گفت که قیمت دارایی نسبتاً ارزان است، اما این به معنی سیگنال خرید نیست. قیمت بنا به دلایل خاصی گران یا ارزان است. همانند سایر اندیکاتورهای تکنیکال، باندهای بولینگر هم به تنهایی کاربرد ندارند و باید با سایر استراتژی‌های معاملاتی ترکیب شوند.

اضافه کردن اندیکاتور بولینگر به چارت

این اندیکاتور به طور پیش فرض در متاتریدر وجود دارد. برای اضافه کردن آن به نموداری قیمتی کافی است از منوی Insert به منوی Indicators بروید و سپس روی گزینه Trend کلیک کنید. در منوی باز شده اندیکاتور Bollinger Bonds را انتخاب کنید.

برای استفاده از اندیکاتور باند بولینگر در متاتریدر کافی است طبق این تصویر عمل کنید

متاتریدر پیش از اضافه کردن اندیکاتور به نمودار قیمتی یک پنجره باز می‌کند. این پنجره تنظیمات پیش فرض اندیکاتور را نمایش می‌دهد. شما می‌توانید رنگ باندهای بولینگر، دوره میانگین متحرک، میزان انحراف باندها از میانگین متحرک و ضخامت یا نوع خطوط باندها را انتخاب کنید. با کلیک روی دکمه OK اندیکاتور به نمودار شما اضافه خواهد شد. شما می‌توانید از دکمه Reset هم برای بازگردان تنظیمات به حالت پیش فرض استفاده کنید.

پنجره تنظیمات اندیکاتور باند بولینگر. سعی کنید از تنظیمات پیش فرض اندیکاتور استفاده کنید