آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

از این استراتژی می توانید برای معاملات خود در تایم 30 دقیقه و 15دقیقه بهره زیادی ببرید با دقت به تصاویر نگاه کنید بسیار گویا است و یک پلن معاملاتی قوی و کارامد و ساده

آموزش ولوم پروفایل در تحلیل تکنیکال (Volume Profile)

بیشتر از 80 درصد معاملات بازار توسط 10بانک انجام می شود و مجبور هستند معاملات خود را آرام و بدون جلب توجه وارد بازار کنند و بازار را حرکت بدهند از طریق ولوم پروفایل می توانیم حجم پول وارد شده را متوجه شویم. ما از ولوم پروفایل سطوح حمایت و مقاومت قوی را در بازار پیدا می کنیم در حقیقت ولوم پروفایل نمودار قیمت-حجم است و نحوه توزیع حجم در یک قیمت یا محدوده قیمتی را به ما می دهد و کمک می کند ورود دقیق تری داشته باشیم.

در ولوم پروفایل که نمودار حجم قیمت است می توانیم متوجه شویم که بیشترین حجم پول در کدام قسمت توسط بانکها وارد بازار شده است در قسمتهای ضخیم ولوم پروفایل حجم معامله بیشتر است و در قسمت نازک ولوم پروفایل حجم معامله کمتر است.

Valume Area: منطقه ای که 70 درصد معاملات از لحاظ حجمی در آن ناحیه انجام شده است البته در اندیکاتورهای ولوم پروفایل به طور معمول می توان این درصد را کم یا زیاد کرد.
Valume Area high: بالاترین قیمت درValume Area
Valume Area low: پایین ترین قیمت در Valume Area

Valume Area high and low محل خوبی برای ورود هستند اگر در روز رنج باشیم می توانیم در کف بخریم و در سقف بفروشیم

اجزای ولوم پروفایل:

Profile high: بالاترین قیمت در منطقه مورد بررسی ما .
Profile low: پایین ترین قیمت در منطقه مورد بررسی ما .
High volume nodes: وقتی پروفایل قیمت را بررسی می کنید در مناطقی حجم قیمت بیشتر است که به آنها (HVN) گفته می شود و نواحی ای که می دهد را بعنوان سطح برای معامله کردن استفاده می کنیم در حقیقت خاصیت مگنت دارد.
Low volume nodes: وقتی پروفایل قیمت را بررسی می کنید در مناطقی حجم قیمت کمتر است که به آنها (VNL) گفته می شود.این نواحی معمولا وقتی ایجاد می شوند که قیمت با حجم زیاد حرکت می کند و وقتی یک سطح را می شکند ناگهان حجم افت می کند و یا کم می شود و این نواحی پدید می آید وقتی قیمت مجددا به این نواحی می رسد جهش پیدا می کند و مدت زیادی در این نواحی نمی ماند.

(point of cvontrol) Poc:
سطحی است که احتمالا بیشترین حجم معاملات و سفارشات در آن قرار داردو جایی است که احتمالا بانکها تمایل به ورود در آن مناطق را دارند، ما به دنبال مناطقی Poc که بیشترین حجم معاملات را دارند می گردیم چون بازار سازها و بازار گردان ها از آن مناطق استفاده می کنند.

Poc روزهای قبل که تست نشده محل بسیار خوبی برای ورود است.

قیمت با سرعت و به راحتی از منطقه کم حجم عبور کرده است

قیمت پس از برخورد به LVN به سمت بالا جهش کرده است

دو ناحیه حجمی ضخیم و یک ناحیه حجمی باریک می بینید

این شکل به ما می گوید که بانکها منتظر فرصت برای معامله در مناطق پر حجم هستند و اهمیتی برای منطقه وسط که کم حجم است نمی دهند.
سناریو محتمل آن است که آنها قیمت را تا منطقه 1 بالا خواهند برد وسپس اقدام به فروش خواهند کرد چون منطقه 2 کم حجم است احتمالا سفارشهای آنها تا منطقه 3 پایین خواهد آمد و در منطقه 3 معاملات خود را می بندند یا به حجم آنها اضافه می کنند.

استراتژی:

این استراتژیها را به هیچ وجه به تنهایی به کار نبرید و باید به شرایط بازار و نوع ارز و شرایط سطوح و. توجه شود و باید مدتها تمرین شوند.

استراتژی1:(رنج)

قیمت امروز بین VAH و profile high روز قبل باز می شود و قیمت می ریزد و وقتی به پک امروز رسید وارد سفارش خرید می شویم.

استراتژی شماره2: (رنج)

قیمت زیر VAL باز می شود ولی همچنان بالایPROFILE LOW است. وقتی به پک امروز رسید اقدام به فروش می کنیم.

استراتژی شماره 3: بازار شتابدار

اگر قیمت امروز کاملا بالای پروفایل روز قبل باز شود احتمال قوی روند صعودی پرقدرت است. اگر قیمت امروز کاملا زیر پروفایل روز قبل باز شود احتمال قوی روند نزولی پرقدرت است.

استراتژی شماره 4: (رنج و شتاب دار)

اگر قیمت زیر پک روز قبل باز شود و پک روز قبل تست نشده باشد در تایم 5 یا 15 دقیقه high اولین کندل که تشکیل شده است شکسته شود آنگاه احتمالا به سمت POC حرکت خواهد کرد.

استراتژی شماره 5: (رنج و شتابدار)

اگر قیمت بالای پک روز قبل باز شود و پک روز قبل شکسته نشده باشد و در تایم 5 یا 15دقیقه low اولین کندلی که تشکیل شده است شکسته شود آنگاه احتمالا به سمت پک حرکت خواهد کرد.

استراتژی 6: ( رنج و شتابدار)

از این استراتژی می توانید برای معاملات خود در تایم 30 دقیقه و 15دقیقه بهره زیادی ببرید با دقت به تصاویر نگاه کنید بسیار گویا است و یک پلن معاملاتی قوی و کارامد و ساده

پترنهای ولوم پروفایل:

برای تایید استراتژیها از پترنها و ستاپها کمک می گیریم، چهار نمونه اصلی و پایه در ولوم پروفایل در اکثر منابع ذکر شده است که به تشریح آنها می
پردازیم:

D پروفایل:

شکل دی پروفایل شبیه D می شود که معروفترین و متداولترین شکل است و نشان دهنده تعادل موقت در بازار و تعادل موقت بین خریداران و فروشندگان و روند رنج است، موسسات مالی بزرگ مشغول آماده سازی و تجمیع سفارشات خود برای حرکتهای بزرگ هستند. در این الگو سه ناحیه مهم داریم:
بالاترین و پایین ترین قسمت D: که از آنها به عنوان حمایت و مقاومت استفاده می کنیم و مناطق بسیار قوی هستند که خریداران و فروشندگان قوی وارد می شوند و در کف میخرند و در سقف D می فروشند.

Poc در دی پروفایل که به عنوان تارگت از آن استفاده می کنیم

P پروفایل:

ظاهرش شبیهP انگلیسی است و نشانه روند صعودی است و در جایی دیده می شود که فروشندگان ضعیف و خریداران قوی هستند و خریداران قوی بازار را به سمت بالا برده اند و سپس قیمت به تعادل رسیده است. و در روند صعودی و در پایان روند نزولی امکان دارد دیده شود.

دو ناحیه مهم این الگو دارد:

POC: اگر در روز بعد از تشکیل POC ، بازار به آن برخورد کند آن را بعنوان حمایت درنظر میگیریم (دقت کنید حتی ممکن است چند روز طول بکشد تا به این ناحیه برخورد کند).
کلاسترهای حجمی (نواحی ضخیم حجمی): اگر قیمت به آنها برخورد کند احتمال اینکه مجددا خریداران قوی وارد شوند و بازار صعودی شود وجود دارد.

b پروفایل:

ظاهرش شبیه b انگلیسی است و در جایی دیده می شود که خریداران ضعیف و فروشندگان قوی هستند و در روند نزولی و در پایان روند صعودی امکان دارد دیده شود.

دو ناحیه مهم این الگو دارد:

POC: اگر در روز بعد از تشکیل، بازار به آن برخورد کند آن را بعنوان مقاومت در نظر می گیریم (دقت کنید حتی ممکن است چند روز طول بکشد تا به این ناحیه برخورد کند) .
کلاسترهای حجمی (نواحی ضخیم حجمی): اگر قیمت به آنها برخورد کند احتمال اینکه مجددا فروشندگان قوی وارد شوند و بازار نزولی شود وجود دارد.

پروفایل نازک:

موقعی تشکیل می شود که روند صعودی قوی و یا نزولی قوی داریم و دلیل نازک بودن پروفایل آن است که حرکت بازار خیلی سریع است و فروشندگان قوی یا خریداران قوی در بازار داریم، مهمترین مکانها در پروفایل نازک جایی که نمودار برای مدتی متوقف شده است و کلاستر حجمی
ایجاد شده است که در این توقفها معامله گران قوی تری در جهت روند وارد خواهند شد و حرکت ادامه پیدا خواهد کرد. در پروفایل نازک و در روند صعودی/نزولی، کلاسترهای حجم سطح حمایتی/مقاومتی بسیار عالی است.

اشکالی که در ولوم پروفایلها میبینید دقیقا مثل اشکالی که دیدید نخواهد بود و شما باید آنها را مطابقت بدهید و این اولین مرحله در معامله گری با ولوم پروفایل است که در تایم معاملاتی بالاتر یکی از چهار حالت بالا را با ولوم پروفایل خود مطابقت دهید.

ستاپهای معاملاتی:

برای تایید استراتژیها از پترنها و ستاپها کمک می گیریم، هر کدام از ستاپهای زیر را می توانید در هر تایم فریمی استفاده کنید البته نویسنده تایم 30 دقیقه را پیشنهاد می کند. از این ستاپها استفاده کنید و مناطق حمایت و مقاومت قوی بازار را پیدا کنید سپس برای ورود دقیق و تایید گرفتن از فوت پرینت در تایم پایینتر استفاده کنید.

ستاپ 1 معامله در مناطق انباشت حجم:

بانکها و موسسات مالی بزرگ حجم های بزرگ خود را در مناطق رنج بازار قرار می دهند و بازار بعد از آن مناطق شروع به حرکت می کند و بعد از آن نیز مناطق جدیدی ایجاد می کنند تا سفارشهای بیشتری وارد کنند .

در مناطق بالا که مناطق پرحجمی هستند از ولوم پروفایل استفاده می کنیم تا نقطه ورود دقیق تری داشته باشیم.

ما منتظر پولبک به این سطح می مانیم تا در جهت روند وارد شویم.

دلیل قدرتمندی این ستاپ این است که خریداران و فروشندگان قدرتمند منتظر هستند در نقاط مناسبی مثل اینجا وارد معامله شوند و سفارش خود را روی این سطح قرار می دهند.

ناحیه تقاضا

ناحیه عرضه

ستاپ شماره 2:

سعی کنید در روندهای پرقدرت معامله کنید .در روندهای پرقدرت به دلیل آنکه بازار با سرعت حرکت می کند کلاستر ولوم کمتر تشکیل می شود ما در این ستاپ در کلاسترهای حجمی که در بین حرکت با شتاب قیمت ایجاد می شود وارد می شویم.

ستاپ 3:

ستاپ شماره 2 را ترکیب می کنیم با مناطقی که حمایت با مقاومت ترکیب شده یا بالعکس که ستاپ بسیار قدرتمندی است.

ستاپ 4:

از این ستاپ در برگشت های بسیار قوی در بازار استفاده می کنیم، در اینجا بیشتر برگشت های ناگهانی و سریع با کندل های بزرگ مورد نظر است دلیل انتخاب این نواحی آن است که سفارشات زیادی در این ناحیه قرار دارند و معامله گران قوی منتظر ورود به معامله در این نواحی هستند، سپس در محل برگشت بیشترین حجمی که والیوم پروفایل داشته برای ورود انتخاب می کنیم و در حقیقت ستاپ برگشتی می گیریم.

ستاپ5:

این ستاپ موقعی است که بازار با شدت و قدرت کلاستر حجمی شما را می شکند و ناحیه حمایت یا مقاومت شما از بین می رود و شما استاپ می خورید. اگر سطح حمایتی شما که حجم زیادی داشت شکست در آینده به عنوان سطح مقاومت از آن استفاده کنید و وارد بازار شوید، اگر سطح مقاومت شما که حجم زیادی داشت شکست در آینده به عنوان سطح حمایت از آن استفاده کنید و وارد بازار شوید.

اندیکاتور VWAP چیست؟

اندیکاتور VWAP معیاری است که معمولاً در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. این معیار (قیمت میانگین وزنی حجمی،VWAP) نسبتی است از قیمت تجمعی سهام به حجم تجمعی معامله شده در یک دوره زمانی معین. به عبارت دیگر این معیار از نسبت میانگین قیمت سهم برای یک سهم در مقایسه با حجم کل سهام معامله شده در یک بازه زمانی خاص به دست می آید. این معیار به سرمایه گذاران و تحلیلگران کمک می کند تا قیمت فعلی یک سهام را ارزیابی کنند و تعیین کنند که آیا قیمت بیش از حد یا کمتر از میانگین قیمت معاملات در روز است. اغلب این اطلاعات برای تسهیل ورود یا خروج از یک موقعیت استفاده می شود.

اندیکاتور VWAP به عنوان یک معیار برای تعیین کیفیت اجراها در سفارشات بزرگ استفاده می شود. به عنوان مثال، اگر یک مدیر پورتفولیو بخواهد هزاران سهم را خریداری کند اما همچنین بخواهد موقعیتی را کمتر از میانگین قیمت روز خریداری کند، VWAP معمولاً قیمتی است که باید شکست بخورد.

درک اندیکاتور VWAP

اندیکاتور VWAP یک معیار قیمت روزانه است که می تواند برای کمک به سرمایه گذاران در تصمیم گیری در مورد اتخاذ رویکرد فعال یا غیرفعال برای ورودی به یک پوزیشن استفاده شود. همچنین می تواند برای تصمیم گیری در مورد ورود یا خروج از یک امنیت خاص مفید باشد. بسیاری از معامله گران از VWAP برای کمک به خرید با قیمت های نسبتا ارزان و یا فروش با قیمت های نسبتاً بالاتر استفاده می کنند.

اندیکاتور VWAP به عنوان یک خط میانگین متحرک در نمودار نمایش داده می شود. خط یک میانگین متحرک است که ارزش قیمت معامله شده بر کل حجم را معمولاً در نمودار روزانه دنبال می کند.

به بیان خیلی ساده اندیکاتور با استفاده از ترکیب تاثیرگذاری حجم معاملات با قیمت، ابزاری کاربردی را در اختیار تحلیلگران فنی یا تکنیکال قرار می ‌دهد. با استفاده از این اندیکاتور میانگین موزون حجمی قیمت یک نماد برای یک بازه زمانی مشخص می شود.

از آنجا که VWAP میانگین واقعی قیمت سهام را با فاکتورگیری حجم معاملات در یک نقطه قیمتی خاص و نه بر اساس قیمت پایانی مشخص می‌کند، به همین دلیل ابزاری عالی برای درک روند فعلی و آینده یک اوراق بهادار و وزنی است که اکثر معامله گران در آن قیمت گذاری می شوند.

یافتن میانگین قیمت اوراق بهادار صرفاً بر اساس ارزش پایانی، اغلب تصویری نادرست از سلامت سهام ارائه می دهد. این مورد چارچوب‌های زمانی و نوسانات قیمت و حجم را در نظر نمی‌گیرد.

محاسبه اندیکاتور VWAP

VWAP با استفاده از قیمت افتتاحیه برای هر روز و تنظیم در زمان واقعی تا پایان جلسه محاسبه می شود. بنابراین، محاسبه فقط از داده های روزانه استفاده می کند. فرمول محاسبه VWAP به شرح زیر است:

VWAP = (قیمت معمولی تجمعی x حجم) / حجم تجمعی

VWAP = (Cumulative typical price x volume)/cumulative volume

محاسبه با قیمت معمولی (TP)، قیمت اولین خط یا کندل تکمیل شده در نمودار شروع می شود و به این معنی است که بستگی به بازه زمانی نمودار مشاهده شده دارد. به عنوان مثال، در نمودار پنج دقیقه ای، این قیمت معمولی اولین میله یا کندل (شمع) پنج دقیقه ای است. این سطح قیمت، میانگین قیمت بالا، قیمت پایین و قیمت بسته شدن کندل است. مثال زیر را با استفاده از این ورودی های از پیش انتخاب شده در نظر بگیرید:

[(H+L+C)/3]، اگر H = 44.54، L = 43.96 و C = 44.28

TP = (44.54+43.96+44.28) / 3 = 44.26

مرحله بعدی در محاسبه VWAP، ضرب TP در حجم (V) در دوره اندازه گیری برای یافتن حجم کل قیمت (TPV) است. اگر V = 35000 باشد، TPV به صورت زیر محاسبه می شود:

TPV = 44.26 * 35000 = 1549000

VWAP برای اولین کندل به قیمت معمولی تبدیل می شود. زیرا مولفه حجم در اولین تکرار محاسبه لغو می شود. با این حال، همه چیز برای کندل بعدی تغییر می کند. سپس فرمول قیمت و حجم تجمعی را در روش زیر برای کندل دوم و به طور مشابه برای هر کندل بعدی پس از آن محاسبه می کند:

[TPV(شمع 1) + TPV (شمع 2]) / [V (شمع 1) + V (شمع 2)]

اگر فرض کنیم کندل دوم با قیمت معمولی 43.96 و حجم 32000 بسته شود، قیمت و محصول حجمی کندل دوم 1406720 خواهد بود. این مقدار برای کندل اول به TPV اضافه می شود. VWAP کل در حال اجرا، حجم و اطلاعات قیمت را در طول روز نگه می دارد تا VWAP فعلی را در زمان واقعی ارائه دهد.

بنابراین، برای ادامه مثال، VWAP را می توان با تقسیم مجموع TPV بر مقدار حجم تجمعی 67000 (35000 از کندل 1 و 32000 از کندل 2) محاسبه کرد. بنابراین، VWAP بعد از کندل دوم به صورت زیر بدست می آید:

VWAP = 1549000 + 1406720 / 67000 = 44.11

این شاخص برای هر دوره زمانی محاسبه می شود تا VWAP را برای هر نقطه داده در نمودار سهام روزانه نشان دهد. این کار به طور خودکار توسط الگوریتم های پلتفرم نمودار انجام می شود. بنابراین، معامله گر فقط باید یک بازه زمانی درون روز را مشخص کند تا نتایج محاسبه VWAP را ببیند.

اندیکاتور VWAP به شما چه می گوید؟

خریداران نهادی و سازمانی بزرگ و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک از نسبت VWAP برای کمک به ورود یا خروج از سهام با کمترین تأثیر ممکن در بازار استفاده می‌کنند. بنابراین، در صورت امکان، موسسات سعی می کنند زیر VWAP خرید کنند یا بالاتر از آن بفروشند. به این ترتیب اقدامات آنها به جای دور کردن قیمت، قیمت را به سمت میانگین می برد.

معامله گران ممکن است از VWAP به عنوان یک ابزار تأیید روند استفاده کنند و قوانین معاملاتی را پیرامون آن ایجاد کنند. به عنوان مثال، زمانی که قیمت بالاتر از VWAP است، ممکن است ترجیح دهند موقعیت های خرید (لانگ) را شروع کنند. هنگامی که قیمت کمتر از VWAP است، ممکن است ترجیح دهند که پوزیشن های شورت (فروش) را شروع کنند.

استفاده از اندیکاتور VWAP

به دلایلی که قبلا ذکر شد، اکثر معامله‌گران حرفه‌ای موافق هستند که VWAP هنگام معامله در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت تأثیرگذار و مفید است. استراتژی‌های معاملات روزانه با استفاده از VWAP ممکن است به سادگیِ خرید اولین قیمت پایانی بالاتر از VWAP به عنوان ورودی و فروش در یک نقطه از پیش تعیین شده بالاتر از آن باشد. اما اغلب، استراتژی‌ های معاملاتی کمی پیچیده‌تر از آن هستند. دلیل این امر این باور رایج در میان معامله‌گران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای است که تاجران سازمانی از VWAP به عنوان یک معیار استفاده می‌کنند. معامله گران اغلب معتقدند که شناخت این پویایی باید در استراتژی معاملاتی لحاظ شود.

در نتیجه، یک معامله گر ممکن است از اندیکاتور VWAP به عنوان فیلتری برای فعالیت خود استفاده کند که ممکن است تنها زمانی که قیمت کمتر از VWAP باشد و یا زمانی که قیمت بالاتر از VWAP باشد درگیر آن باشند. این فیلتر مبتنی بر این دیدگاه است که خریدارانی که معیار را شکست می‌دهند، بیشتر از زمانی که قیمت بالاتر از VWAP است، پشتیبانی ایجاد می‌کنند. این فیلتر برای روزهایی است که قیمت به صورت نسبتاً جانبی به خوبی کار می کند.

در مقابل، سایر معاملات ممکن است تاکتیک مخالف را ترجیح دهند. بنابراین، آنها فرض می‌کنند که ورود برای خرید یک سهام فقط زمانی آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) اتفاق می‌افتد که قیمت بالاتر از VWAP باشد و ورودی‌های کوتاه‌ فروش فقط زمانی باید انجام شوند که قیمت کمتر از آن باشد. این فیلتر مبتنی بر این دیدگاه است که ناظران معیار نمی توانند قیمت مورد نظر خود را به دست آورند و مجبور خواهند شد سهام را بیشتر به سمت روند آن روز پیش ببرند. این فیلتر برای روزهایی که روند مشخصی برای آن روز داشتند، چه صعودی یا نزولی، به خوبی کار می کند.

به نظر نمی‌رسد که هیچ یک از تاکتیک‌هایی که در تعداد زیادی از معاملات اجرا می‌شوند، مزیت آماری را حفظ کنند. بنابراین معامله گران اغلب رویکردهای VWAP خود را با نشانه ها و تاکتیک های دیگر ترکیب می کنند. این کار به آنها کمک می کند تا بسته به اینکه چگونه عملکرد قیمت روز را درک می کنند، با فیلتر سودآورتری کار کنند.

به عنوان مثال، یک معامله گر همچنین می تواند از VWAP در ارتباط با باندهای بولینگر (ابزاری در تحلیل تکنیکال) استفاده کند. اینها مجموعه‌ای از خطوط روند هستند که به وسیله دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی)، به دور از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت یک اوراق بهادار که می‌تواند بر اساس ترجیحات کاربر تنظیم شود، ترسیم شده است. (معامله بر اساس سیگنال باند بولینگر یا بالعکس).

شاید جالب ترین استفاده از تجارت VWAP مربوط به برنامه نویسانی باشد که انحراف استاندارد محدوده قیمت را به VWAP ایجاد کرده اند. این کار باعث ایجاد مناطق قیمت در بالا و پایین VWAP می شود که به طور شگفت انگیزی اقدامات پشتیبانی و مقاومت در زمان واقعی را قوی می کند.

نمودار و مثالی از اندیکاتور VWAP

(نمونه زیر را ببینید).

مثال فرضی زیر را از یک نسخه کمی پیچیده تر از VWAP در نظر بگیرید. این نمودار یک بازه زمانی 5 دقیقه‌ای را در مدت زمان کمی بیش از دو روز نشان می‌دهد. خط VWAP نشان داده شده در اینجا (خط آبی) یک فیلتر استراتژی عالی در روز را ایجاد می کند. همه روزها به این شکل معامله نمی شوند، اما این دو روز نشان دهنده یک عمل قیمت نسبتاً جانبی بود و در چنین شرایطی، معامله گران روزانه دوست دارند یک برنامه برای بازی داشته باشند. یک استراتژی برای انجام معاملات بر اساس بازگشت به میانگین قیمت در روز در اینجا به خوبی کار خواهد کرد. در این میان، نشانگر VWAP بسیار مفید می شود.

هنگامی که مناطق اضافی به نمودار اضافه می شود که نشان دهنده فاصله های آماری قابل توجهی از خط VWAP است، آنها می توانند دستورالعمل های عالی برای شروع موقعیت های خرید (در مناطق پشتیبانی) یا موقعیت های فروش اولیه (در مناطق مقاومت) ارائه دهند. یک رویکرد برای معامله ممکن است شروع یک ورود طولانی مدتی باشد که قیمت در یک منطقه پشتیبانی بسته می‌شود، (با دستور توقف ضرر، stop loss، در خارج از دورترین خط منطقه و هدف سود در خط VWAP.) شروع مشابه برای فروش کوتاه در مقاومت نیز می تواند به کار گرفته شود.

توجه داشته باشید که مناطق حمایت و مقاومت روزهای گذشته نیز می توانند بازارهای قابل توجهی برای روزهای آینده که قیمت در حال حرکت است، باشد.

چرا قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) مهم است؟

VWAP توسط معامله‌گرانی استفاده می‌شود که می‌خواهند نشانه‌ای از قیمت اوراق بهادار را در طول زمان مشاهده کنند. همچنین توسط معامله گران بزرگتر که باید اطمینان حاصل کنند که معاملات آنها قیمت اوراق بهاداری را که می خواهند بخرند یا بفروشند تغییر نمی دهد، استفاده می شود.

برای مثال، یک صندوق تامین سرمایه ممکن است از ارسال سفارش خرید برای قیمتی بالاتر از VWAP اوراق بهادار خودداری کند تا از افزایش مصنوعی قیمت آن اوراق جلوگیری کند. به همین ترتیب، ممکن است از ارسال سفارشات بسیار پایین تر از VWAP خودداری کند، به طوری که قیمت با فروش آن پایین نیاید.

از آنجایی که این اندیکاتور قیمت و حجم را در ارزش خود ترکیب می کند، اکثر تحلیلگران، اندیکاتور VWAP را نمایانگر چیزی بیشتر از میانگین قیمت واقعی سهام می دانند. محاسبه VWAP مستقل از قیمت بسته شدن سهام است و مستقیماً بر قیمت بسته شدن سهام تأثیر نمی گذارد.

از آنجایی که محاسبه VWAP بر اساس داده‌های تاریخی است، همچنان به عنوان یک شاخص عقب مانده در نظر گرفته می‌شود، اما این امر معامله‌گران را از استفاده از این معیار برای ایجاد سطوح حمایت و مقاومت مناسب برای معاملات روزانه باز نمی‌دارد. علاوه بر این، از آنجایی که معامله‌گران نهادی و سازمانی از VWAP به عنوان معیاری برای فعالیت‌های اجرایی استفاده می‌کنند، سطح قیمت VWAP بسیار تأثیرگذار در اقدام قیمت روزانه در نظر گرفته می‌شود.

تفاوت بین قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) و میانگین متحرک ساده

مانند VWAP، میانگین متحرک ساده به معامله گران دیدگاه کمتری نسبت به روند اخیر قیمت اوراق بهادار می دهد. با این حال، برخلاف VWAP، میانگین متحرک ساده، سطح حجم معاملات آن امنیت را در نظر نمی گیرد. این به این دلیل است که VWAP تغییر قیمت هر روز را با مقدار حجمی که در آن روز اتفاق می‌افتد وزن می‌کند، در حالی که میانگین متحرک ساده به طور ضمنی فرض می‌کند که تمام روزهای معاملاتی دارای سطح یکسانی از حجم هستند.

دامنه قابل ‌رؤیت نمایه حجم یا VPVR چیست؟

اندیکاتور VPVR، فعالیت‌های معاملاتی را طی دوره زمانی مشخصی نشان داده و یک هیستوگرام بر روی نمودار ترسیم می‌کند که سطوح قیمتی مهم و غالب را بر اساس حجم معاملات نشان داده و اساساً به‌جای حجم، تصویری روشن و واضح را از میزان عرضه یا تقاضا در یک سطح قیمتی و بازه زمانی خاص نشان می‌دهد.

نمایه حجم (Volume Profile)، اندیکاتور پیشرفته‌ای به حساب می‌آید که در صورت خرید اشتراک Pro در سایت Tradingview قابل دسترس خواهد بود.

استفاده از VPVR برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت

می‌توان با استفاده از یک روش واکنش‌گر، سطوح حمایت و مقاومت را از طریق نمایه حجم تعیین کرد. این سطوح دائماً با تغییرات قیمت تغییر می‌کنند و تصویر واضح‌تری را برای پیش‌بینی حرکات آینده قیمت ارائه می‌دهند. این روش واکنش‌گر به حرکات گذشته قیمت در برخی سطوح قیمتی متکی است و درک خوبی از واکنش قیمت در برخی از سطوح معنی‌دار را به ما ارائه می‌دهد.

اصلی‌ترین مفهوم این اندیکاتور که باید با آن آشنا باشید، این است که خریداران در کف یک نمایه و فروشندگان در سقف نمایه وارد بازار می‌شوند.

گره‌های حجمی

گره‌های با حجم بالا یا همان HVNها، پیک‌های نمایه حجم هستند. این گره‌ها نشان‌دهنده سطوح قیمتی خاصی هستند که بازار علاقه زیادی به آن‌ها داشته. HVNها زمانی شکل می‌گیرند که قیمت، زمان بسیار زیادی را در یک سطح مشخص باقی می‌ماند و بنابراین می‌تواند به‌ عنوان مناطق تثبیت قیمت شناخته شود. چنین گره‌هایی همچنین می‌توانند یک پیک قیمت باشند، چرا که حجم خرید و فروش در این سطوح قیمت معمولاً بسیار زیاد است. بالاترین پیک یا بزرگ‌ترین HVN به‌ عنوان نقطه کنترل (POC) شناخته می‌شود. لازم به ذکر است که POC همچنین می‌تواند به ‌عنوان قیمت منصفانه فعلی بازار برای یک دارایی نیز تعریف شود.

نقطه کنترل متغیر (Developing POC) نیز اهمیت زیادی دارد؛ زیرا همراه با قیمت حرکت می‌کند و می‌توان از آن برای مشاهده مناطق پرحجم گذشته، پیش از پایین یا بالا آمدن قیمت استفاده کرد.

اگر POC متغیر در حال ثبت خط افقی پایین‌تری باشد، روند قیمت به‌طور کلی نزولی و اگر در حال ثبت خط افقی بالاتری باشد، روند قیمت صعودی است.

در هر دوره زمانی، POC متغیر به POC جدید برای هر دامنه تبدیل می‌شود.

همان‌طور که در مثال بالا مشاهده شد، POC متغیر، یک منطقه مهم است؛ زیرا سطوح قیمتی که هنوز گره‌های پر حجم هستند را به شما نشان می‌دهد. زمانی که قیمت، روندی نزولی دارد، POC متغیر، یک منطقه مقاومتی است.

POC و POC متغیر هم‌اکنون در یک سطح هستند و این هم‌سطحی، به‌ نوبه خود در بالاترین HVN یک حمایت بسیار قوی خواهد بود.

گره‌های کم‌حجم یا LVNها نقاطی در مقابل HVNها هستند. در نواحی قیمتی LVNها معاملات کمتری انجام می‌شود و به‌ نوبه خود حجم کمتری دارند. این نواحی، سطوحی هستند که در آن‌ها قیمت از دامنه خود شکسته می‌شود و بازار علاقه چندانی به آن سطوح قیمتی ندارد. LVNها همچنین «سطوح قیمتی ناعادلانه در بازار» هستند آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) که قیمت تنها مدت زمان کوتاهی را در آن‌ها باقی می‌ماند.

LVNها برخی اوقات سطوحی هستند که معامله‌گران استاپ خود را دقیقاً در زیر HVN قرار می‌دهند. به همین دلیل است که LVN به دلیل نقدینگی موجود در این مناطق، اغلب به‌ عنوان سطح حمایت عمل می‌کند.

به‌ طور کلی قیمت در این مناطق زمان زیادی را صرف نمی‌کند و در ادامه، یا در روندی نزولی افت کرده و یا در روندی صعودی افزایش می‌یابد.

ناحیه ارزشی (VA)

در نمودار زیر، ناحیه ارزشی در تنظیمات بر روی ۷۰ درصد تنظیم شده است و هیستوگرام ناحیه ارزش را به ‌عنوان منطقه تیره‌تر ترسیم می‌کند. در واقع به ناحیه‌ای که ۷۰ درصد از حجم معاملات در آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) آن صورت می‌گیرد، ناحیه ارزش می‌گویند.

آنچه در ارتباط با این ناحیه جالب به نظر می‌رسد این است که «ناحیه ارزشی» در بازار نزولی به ‌عنوان مقاومت و در بازار صعودی به ‌عنوان حمایت عمل می‌کند.

زمانی که ناحیه ارزشی در وسط هیستوگرام باشد، ما معمولاً در بازارهایی با محدوده‌های گسترده قرار داریم.

بازار در حالت رنج

ناحیه ارزشی همچنین می‌تواند با ناحیه ارزشی متغیر (developing value area) یعنی خطوط آبی نمودار، نشان داده شود. ناحیه‌های‌ ارزش‌ در حال تغییر نیز واکنش‌گرا بوده و همراه با قیمت حرکت می‌کنند. با توجه به نواحی تاریخی در نمودار ناحیه ارزشی می‌توان دید که سطوح بالقوه مقاومت و حمایت در کجا قرار دارند و این امکان را فراهم می‌آورد تا حرکات قیمت را پیش‌بینی کنیم.

حجم معاملات چیست؟

به تعداد سهام های خرید و فروش شده در یک محدوده زمانی مشخص حجم معاملات گفته می شود. از حجم معاملات به عنوان یک شاخص آماری در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.حجم معاملات را می توان برای تمام بخش های بازار مانند شاخص کل٬ شاخص صنعت و یا سهمی خاص مورد بررسی قرار داد. در تصویر زیر که مربوط به سایت http://www.tsetmc.com می توانید حجم معاملات روزانه بازار را مشاهده نمایید.

حجم معاملات معمولا بصورت روزانه بررسی می شود و برعکس خط روند گذشته آن اعتباری چندانی ندارد .کمتر پیش می آید بررسی حجم معاملات در ماه های گذشته به درد تحلیلگر بخورد ٬ حجم بیشتر در روزهای اخیر و در شرایطی خاص مانند ثبت حجم بالا در زمان شکستن حمایت یا مقاومت است که اهمیت پیدا میکند.

انواع حجم معامله

نوع اول : اندیکاتور حجم (volume) است که معروف ترین،پرکاربردترین و ساده ترین نوع حجم مورد استفاده برای معامله گران تکنیکال است.این نوع از حجم را در نمودارها به صورت میله های سبز و قرمز نشان می دهند که میله های سبز نشان دهنده افزایش حجم معاملات در آن بازه زمانی و میله های قرمز نشان از کاهش حجم معاملات در آن بازه زمانی نسبت به روز قبلش را نشان می دهد.

اندیکاتور حجم معاملات بسیار مهم و پرکاربرد است حتما از این اندیکاتور در تحلیل هایتان استفاده کنید و از آن برای تایید گرفتن از صحت تحلیل هایتان استفاده نمایید.

نوع دوم: از اندیکاتور های حجم معاملاتی٬ اندیکاتور های OBV یا حجم متوازن هستند که انواع مختلف ساده و پیچیده دارند و برای دسترسی به برخی از آنها الزاما باید از کامپیوتر استفاده کرد چون محاسبات سنگینی دارند اما در کل برای OBV ها یا حجم متوازن به نحو ساده می توان گفت که این اندیکاتور ها با ترکیب قیمت و حجم معاملات میزان قدرت تغییر در معاملات را نشان می دهند که بسیار دقیق می باشند.

در تصویر زیر هر دو نوع اندیکاتور های حجم را برایتان به تصویر کشیده ایم. در این تصویر به واگرایی که اندیکاتور حجم متوازن نشان داده و بعد از آن قیمت سهم سقوط کرده توجه نمایید. استفاده از اندیکاتور ها برای تعیین واگرایی اهمیت بسیار بالایی دارد. زیرا در بسیاری از موارد بعد از مشاهده واگرایی شاهد تغییر روند در قیمت سهم خواهیم بود.

با وجود اینکه استفاده از حجم معاملات در تحلیل ها آسان و مهم است بسیاری از آن استفاده نمی کنند؛ همچنین از اصول حجم معامله می توان در تمامی بازار ها از جمله بورس٬ ارز،سکه،آتی و … استفاده کرد.

کاربرد حجم معاملات

آز آمار های حجم معاملات استفاده های زیادی می توان کرد و اغلب به عنوان شاخص تحلیلی دوم بعد از قیمت سهم محسوب می شود. در کل بالا بودن این شاخص نشان از توجه سهام داران و معامله گران به سهم است. وقتی حجم معامله برای یک سهم به صورت مشکوکی بالا می رود می تواند نشان دهنده اتفاقی مهم در سهم باشد.

برای مثال سهمX را در نظر بگیرید که در یک روز سه برابر متوسط حجم یک ماه اخیرش معامله می شود! این اتفاق نمی تواند شانسی و یا بی معنی باشد. این بالارفتن خرید و فروش سهم نشان از اتفاق و یا خبری مهم از سهم می تواند باشد. البته نباید از این توضیحات سوء برداشت شود و با این دیدگاه که هر سهمی که حجم معاملات بالایی دارد برای خرید مناسب است صرفا با همین یک دلیل اقدام به خرید سهم نماییم.

برای درک بهتر نکات این مبحث بهتر است این مطلب را بخوانید: روند و خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

قبلا گفتیم که یکی از موضوعات مهم و تاثیر گذار در مبحث تحلیل تکنیکال تشخیص روند است. حجم های معاملات این قابلیت را دارند تا روند ها را تایید کنند و همچنین در مورد قدرت آنها سیگنال دهند.

ارتباط بین حجم معاملات و روند به این صورت است که افزایش حجم در روز های مثبت یک روند صعودی نشان از تایید روند دارد و افزایش حجم در روز های منفی یک روند نزولی نشان از تایید روند نزولی دارد. همچنین شکسته شدن حمایت یا مقاومت با حجم بالا اعتبار بسیار بیشتری نسبت به زمانی که با حجم پایین شکسته شوند دارد.

از حجم معاملات برای تایید گرفتن از الگو ها نیز استفاده می شود. یعنی اگر در یک الگو مانند سروشانه صعودی اگر خط گردن با حجم بالا شکسته نشود این الگو از اعتبار لازم برخوردار نیست.

معامله گران معتقدند که طبق آمار ، حجم معاملات جلو تر از قیمت است یعنی تغییراتی که در قیمت ها رخ می دهد در حجم معاملات زودتر اتفاق افتاده؛ پس هر تغییری در حجم معاملات می تواند به پیش بینی قیمت ها کمک کند.

اندیکاتور چیست؟ (انواع اندیکاتورها)

اندیکاتور از ابزارهای بسیار مهم در ترید یا معامله می باشد، این ابزارها در واقع برنامه ها و توابعی هستند که می توانند حجم معاملات، روند و یا نوسانات بازار را نشان دهند و از ویژگی های مهم اندیکاتورها ارائه سیگنال ورود و سیگنال خروج در ترید می باشد و مانع ورود و خروج هیجانی تریدرها به بازار شوند.

اندیکاتور میانگین متحرک که می تواند روند را مشخص کند، یا اندیکاتور RSI که می تواند نوسانات بازار ارز دیجیتال را نمایش بدهد و اندیکاتور شاخص جریان money می تواند حجم ورود سرمایه به بازار را مشخص کند.

انواع اندیکاتورها :

اندیکاتورھا به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

۱ -اندیکاتورھای روندنما یا دنبال کننده روند (Follower Trend)
۲ -اندیکاتورھای نوسان نما یا اسیلاتور (Oscillator)
۳ -اندیکاتورھای حجمی (Volume)

اندیکاتور های روند نما

اندیکاتور های روند نما، نشان می دهند که آیا یک بازار روند دار است یا اینکه بازار رنج است؟

حال اگر بازار دارای روند باشد برای تریدر مشخص می کند که آیا با روند صعودی یا روند نزولی مواجه هستیم.

اندیکاتور های روند نما فقط وجود یا عدم وجود روند، جھت روند حاکم، قدرت روند در بازار، سرعت حرکت روند ارز را در بازار مشخص می کند و نمی توانند نقاط مناسب برای ورود و خروج را نشان دهند.

اندیکاتورهای معروف برای نمایش Trend:

میانگین متحرک(Average Moving) ، باندبولینگر (Bands Bollinger) ، اندیکاتور پارابولیک سار (SAR Parabolic)، میانگین متحرک جھت دار (ADI)

اندیکاتور های نوسان نما

اندیکاتور های نوسان نما می توانند اطلاعاتی از قبیل بهترین نقطه ورود به بازار و بهترین نقطه خروج را در بازارهای رنج و نوسان دار بدهند.

اندیکاتور های نوسان نما در چارت قیمتی بصورت یک پنجره ی جداگانه ای در زیر نمودار قیمت رسم می شوند. این اندیکاتورها از 2 ناحیه با نام های اشباع خرید(Bought Over) و اشباع فروش (Sold Over) تشکیل می شوند و زمانی که قیمت یا اندیکاتور از این ناحیه ها خروج کرد بعنوان صدور سیگنال خرید و صدور سیگنال فروش محسوب می شود.

اندیکاتورهای معروف برای نمایش Oscillators:

اندیکاتور های حجمی

این اندیکاتور های حجمی صرفا میزان حجم معاملات در بازار را مشخص و اندازه می گیرند.

زمانی که نهنگ ها پول به بازار تزریق می کنند و یا سرمایه خود را از بازار خارج می کنند با اندیکاتور های حجمی می توان از آن مطلع شد.

بیایید با یک مثال این موضوع را مشخص کنیم:

زمانی که در سطوح حمایت و سطوح مقاومت حجم معاملات افزایش یابد نشان از شکست واقعی می باشد. زمانی که روند یک ارز دیجیتال رو به پایان می باشد، حجم معاملات آن نیز به مرور کاهش می یابد.