میانگین های متحرك

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ – انواع میانگین متحرک ها

اندیکاتور میانگین متحرک چیست و چگونه باید با آن کار کرد سوال بسیاری از کاربران بازار بورس می باشد. اندیکاتور میانگین متحرک ابزاری کاربردی است که برای مشخص کردن سریع روند‌های کلی طولانی مدت قابل استفاده قرار ‌می‌گیرد.

اندیکاتور میانگین متحرک‌ یکی از پرکاربرد ترین اندیکاتور‌ها در تحلیل تکنیکال است. برای اینکه بدانید اندیکاتور میانگین متحرک چیست باید گفت این اندیکاتور تاثیر تغییر قیمت در کوتاه مدت را حذف ‌می‌کند، تاریخچه‌ی قیمت را نسبت به آن ساده ‌می‌کند و‌ یک دید کلی نسبت به قیمت میانگین در‌ یک دوره‌ی خاص به فرم‌ یک خط به دست ‌می‌دهد.

‌می‌توانید از اندیکاتور میانگین متحرک برای شناسایی و مشخص کردن مسیر روند‌ها ‌یا دوره‌های ثبات در بازار بورس (زمانی که تغییر قیمت زیادی رخ نمی‌دهد) استفاده کنید به علاوه، با این اندیکاتور ‌می‌توانید سطح حمایت ‌یا مقاومت و استراتژی ورود ‌یا خروج خود را در کنار دیگر اندیکاتور‌ها مشخص کنید. با این که انواع مختلفی از اندیکاتور‌های میانگین متحرک وجود دارند، میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی یا میانگین متحرک اکسپوننشیال از بقیه پرکاربردتر هستند.

از نقطه نظری تکنیکی، مشخص کردن میانگین متحرک کار ساده ایست، چون تنها کاری که باید بکنید انتخاب نوع میانگین متحرک دلخواه و تعریف بازه‌ی زمانی است. اندیکاتور میانگین متحرک بر اساس تعداد روز‌هایی که نشان ‌می‌دهد ‌می‌تواند میانگین های متحرك برای سیگنال‌های معامله‌ی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در تحلیل تکنیکال بورس استفاده شود. در ادامه در خصوص اینکه اندیکاتور میانگین متحرک چیست صحبت خواهیم کرد.

انواع اندیکاتور‌های میانگین متحرک

میانگین متحرک ‌می‌تواند به روش‌های مختلفی محاسبه شود.‌ یک میانگین متحرک ساده‌ی 5 روزه آخرین قیمت‌های پایانی پنج روز اخیر را با هم جمع ‌می‌زند و آن را تقسیم بر 5 ‌می‌کند تا برای هر روز ‌یک میانگین جدید به دست بیاورد. هر میانگین به میانگین بعدی متصل است و باعث ‌می‌شود‌ یک نمودار در بازار بورس ساخته شود.

یک نوع محبوب دیگر از میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی یا اکسپوننشیال است. محاسبه این نوع پیچیده تر است میانگین های متحرك میانگین های متحرك چون وزن آخرین قیمت‌ها را نیز لحاظ ‌می‌کند. اگر ‌یک نمودار 50 روزه‌ی میانگین متحرک ساده و نمایی را در کنار هم رسم کنید، متوجه ‌می‌شوید که نمودار نمایی یا اکسپوننشیال به دلیل لحاظ شدن وزن، واکنش سریع تری به تغییرات قیمت در بازار بورس نشان ‌می‌دهد.

انتخاب بازه‌ی زمانی در اندیکاتور میانگین متحرک

برای اینکه بدانید بازه زمانی در اندیکاتور میانگین متحرک چیست و چگونه مورد استفاده قرار می گیرد در ادامه ذکر شده است که چگونه معامله‌گر‌ها در بورس معمولا از این بازه‌های زمانی استفاده ‌می‌کنند:

• 5 روز، 10 روز و 20 روز برای مشخص کردن روند‌های کوتاه مدت
• 30 روز، 50 روز تا 100 روز برای مسیر‌های میان مدت
• 200 روز، 250 روز و به طور کلی بازه‌ی بیش از 100 روز برای دیدن مسیر روند‌های طولانی مدت. زمان‌های 200 و 350 روزه معمولا خط گاو-خرس نامیده ‌می‌شوند و معامله گر‌ها از آن‌ها برای مشخص کردن روند‌های خرسی ‌یا گاوی استفاده ‌می‌کنند.

همانطور که ‌می‌بینید، اندیکاتور میانگین متحرک قابل تغییر است و ‌می‌توانید بسته به استراتژی و نیاز‌های خود بازه‌ی زمانی آن را تغییر دهید.

پیشنهاد می کنم بخش اول مقاله روانشناسی بازار بورس و تابلو خوانی حجم معاملات را مطالعه کنید. بخش دوم مقاله در مورد شناسایی کد به کد و بلوکی و بخش سوم مقاله نیز در مورد نسبت خریداران به فروشندگان می باشد را حتما مشاهده نمایید.

چرا باید از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده کنیم؟

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال ابزار مفیدی است چون هم ‌می‌توانید از آن به تنهایی و هم به همراه اندیکاتور‌های دیگر استفاده کنید. همینطور ‌می‌توانید چندین میانگین متحرک با بازه‌های زمانی مختلف را با هم رسم کنید تا مسیر حرکت روند در بازار بورس را میانگین های متحرك مشخص و آن را تایید کنید. بعضی معامله‌گرها برای تحلیل روند از سه اندیکاتور میانگین متحرک با بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت استفاده ‌می‌کنند. علاوه بر بازه‌ی زمانی روزانه، ‌می‌توان از میانگین متحرک در بازه‌های زمانی ساعتی نیز استفاده کرد.

بازه‌ی زمانی اندیکاتور میانگین متحرک به اولویت‌ها و استراتژی معامله‌ی شما در تحلیل تکنیکال بورس بستگی دارد. با این که بعضی از بازه‌های زمانی مقبولیت بیشتری دارند، هیچ بازه‌ی زمانی “درستی” در این اندیکاتور وجود ندارد. معامله‌گر‌ها گاهی در هنگام تعریف پارامتر‌های میانگین متحرک از دنباله‌ی اعداد فیبوناچی برای بازه‌ی زمانی استفاده ‌می‌کنند.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را میانگین های متحرك مطالعه نمایید

سیگنال‌های اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اینکه اندیکاتور میانگین متحرک چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد باید گفت اندیکاتور میانگین متحرک ‌می‌توانند برای پیدا کردن انواع مختلفی از سیگنال‌ها در بازار بورس به شما کمک کنند که در ادامه توضیح داده شده است.

برای اینکه بدانید سیگنال های اندیکاتور میانگین متحرک چیست جالب است میانگین های متحرك بدانید متداول ترین سیگنال، سیگنال روند است. ‌یک میانگین متحرک رو به افزایش نشان دهنده‌ی افزایش قیمت و‌ یک میانگین متحرک رو به کاهش نشان دهنده‌ی کاهش قیمت کل است. زمانی که ‌می‌خواهید‌ یک روند طولانی مدت را پیدا کنید، از بازه‌ی زمانی طولانی مانند 200 روز استفاده کنید. اگر افزایش در میانگین متحرک مشخص است، توانسته اید با موفقیت‌ یک روند رو به افزایش در بازار بورس را پیدا کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش اندیکاتور خط روند – رسم خط روند ببینید

برخورد

شناسایی اینکه سیگنال های اندیکاتور میانگین متحرک چیست کار ساده ای در تحلیل تکنیکال بازار بورس می باشد. برای این منظور ‌می‌توانید از دو اندیکاتور میانگین متحرک برای پیدا کردن برخورد‌ها در فرصت‌های معامله استفاده کنید. معامله‌گر‌ها با ترکیب ‌یک میانگین متحرک کوتاه مدت و میان مدت ‌یا بلند مدت این کار را انجام ‌می‌دهند. استفاده از دو اندیکاتور میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت برای پیدا کردن نقطه‌ی برخورد “برخورد قیمت” نام دارد. قانون کلی سیگنال‌های برخورد این است:

• زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت به بالای میانگین متحرک بلند مدت برخورد ‌می‌کند سیگنال گاوی است که به آن برخورد طلایی هم گفته ‌می‌شود.
• اگر میانگین متحرک کوتاه مدت به پایین میانگین متحرک بلند مدت برخورد کند سیگنال خرسی است که به آن برخورد مرگ هم گفته میشود.

نگاهی به نمودار زیر بیندازید. در این نمودار میانگین متحرک 20 روزه و میانگین متحرک 50 روزه رسم شده اند.

در بالا سمت چپ نمودار، خط میانگین متحرک 20 روزه در مسیری رو به پایین به زیر خط میانگین متحرک 50 روزه برخورد ‌می‌کند. این نقطه نشان دهنده‌ی حرکت خرسی (کاهشی) در تحلیل تکنیکال بورس است. در حالی که‌ یک میانگین های متحرك برخورد طلایی در پایین سمت راست نمودار اتفاق افتاده است و نمودار میانگین متحرک کوتاه مدت به بالای میانگین متحرک بلند مدت حرکت کرده است. این برخورد نشان دهنده‌ی حرکت گاوی (افزایشی) است.

مشکل اندیکاتور میانگین متحرک این است زمانی که ‌یک روند طولانی مدت ثابت شناسایی نمی‌شود، سیگنال‌های برخورد ممکن است به دلیل کمبود میانگین‌های متحرک ناکافی باشند. در بازار‌های پرنوسان مراقب این موضوع باشید چون ممکن است در هنگام استفاده از سیگنال‌های برخورد با‌ یک تغییر ناگهانی در روند حرکت قیمت‌ها در بورس مواجه شوید. این به خصوص برای معامله‌گر‌های کوتاه مدت اهمیت بیشتری دارد چون آن‌ها به نسبت معامله گرهای طولانی مدت بیشتر با نوسانات برخورد ‌می‌کنند.

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور RSI چیست؟ را مشاهده کنید

حمایت و مقاومت

حال که فهمیدیم سیگنال های اندیکاتور میانگین متحرک چیست باید بدانید از اندیکاتور میانگین متحرک همینطور ‌می‌توانید برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در قیمت‌ یک سهام در تحلیل تکنیکال بازار بورس استفاده کنید. برای این کار باید به دنبال نقطه‌ای باشید که قیمت فعلی با خط برخورد ‌می‌کند. معامله گر‌ها برای پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت سیگنال‌ها را این طور ‌می‌خوانند:

اگر قیمت از بالا نمودار میانگین متحرک را قطع کند، سیگنال نشان دهنده‌ی سطوح حمایت است که ‌یعنی قیمت بالا خواهد رفت. در نتیجه، ‌یک میانگین متحرک گاوی به عنوان حمایتگر عمل خواهد کرد.

زمانی که قیمت از پایین نمودار میانگین متحرک را قطع کند، سیگنال نشان دهنده‌ی سطح مقاومت است که‌ یعنی قیمت پایین خواهد رفت. در نتیجه، میانگین متحرک خرسی نقش مقاومت در بازار بورس را خواهد داشت.

نمودار زیر سطوح حمایت و مقاومت را با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نشان ‌می‌دهد.

مشخص است که در طول روند رو به بالا، میانگین متحرک نقش سطح حمایت از قیمت را دارد، و هر زمان که قیمت نمودار را از بالا قطع ‌می‌کند، نشان دهنده‌ی حرکت قیمت رو به بالا است (که با فلش‌های سبز نشان داده شده است). در حالی که، ‌یک سطح مقاومت با استفاده از خط میانگین متحرک مشخص ‌می‌شود (فلش قرمز). زمانی که قیمت از پایین با نمودار برخورد ‌می‌کند، سیگنال به معنی حرکت قیمت رو به پایین است.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش کار با اندیکاتور RSI در بازار بورس را مطالعه کنید

مزایا و معایب اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

مزایای اندیکاتور میانگین متحرک

برا اینکه بدانیم اندیکاتور میانگین متحرک چیست و با مزایای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در استراتژی معامله آشنا شویم موارد زیر را مورد توجه قرار دهید:

• میانگین متحرک ‌یک اندیکاتور ساده برای استفاده در تحلیل تکنیکال است.
• میانگین متحرک ‌یک اندیکاتور کاربردی برای مشخص کردن سریع روند کل طولانی مدت است.
• میانگین متحرک‌ در صورتی که با دیگر اندیکاتور‌ها ترکیب شود یک ابزار قدرتمند است.

با این که میانگین متحرک ‌می‌تواند به تنهایی استفاده شود، بهتر است به دلیل معایبی که دارد آن را با دیگر اندیکاتور‌ها در بازار بورس ترکیب کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

معایب اندیکاتور میانگین متحرک

برای اینکه بدانید معایب اندیکاتور میانگین متحرک چیست به موارد زیر توجه کنید:

• میانگین متحرک بر اساس تغییرات قیمت قبل است و از اطلاعاتی که ‌می‌توانند بر عملکرد آینده‌ی‌ یک سهم در بورس تاثیر گذار باشند استفاده نمی‌کند.
• اندیکاتور میانگین متحرک ممکن است نتواند‌ یک دوره‌ی تغییرات سریع در قیمت که ‌می‌توانند مسیر حرکت سهم را عوض کنند را نشان دهد.
• با وجود بازه‌های زمانی پر استفاده،‌ یک میانگین متحرک نمی‌تواند برای سهم‌های مختلف استفاده شود. در نتیجه، باید بهترین بازه‌ی زمانی را برای سهم‌های مختلف مشخص کنید. از آن جایی که سهم‌های مختلف رفتار و واکنش متفاوتی نسبت به تغییر وضعیت بازار دارند و نوسانات آن‌ها متفاوت است، ممکن است نیاز باشد برای هر سهم از اندیکاتور میانگین متحرک متفاوتی استفاده کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور MACD چیست؟ را مشاهده نمایید

چگونه از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده کنیم؟

تا اینجا متوجه شدیم اندیکاتور میانگین متحرک چیست ولی در ادامه در خصوص نحوه استفاده از اندیکاتور متحرک در تحلیل تکنیکال بازار بورس صحبت خواهیم کرد. زمانی که برای ساخت استراتژی معامله‌ی خود از اندیکاتور‌های مختلف استفاده ‌می‌کنید، باید مطمئن شوید که اندیکاتور‌ها فاکتور‌های مختلفی مانند روند، تکانه، نوسان و غیره را مشخص ‌می‌کنند. در نتیجه، میانگین متحرک به عنوان اندیکاتور روند ‌می‌تواند با دیگر اندیکاتور‌ها برای مشخص کردن سیگنال‌های تکانه و نوسان قیمت استفاده شود.

اندیکاتور‌های تکانه مانند میانگین متحرک همگرایی/واگرایی انواع اندیکاتور‌هایی هستند که با میانگین متحرک برای پیدا کردن تغییرات قیمت ترکیب ‌می‌شوند. همینطور، استفاده از اندیکاتور اسیلاتور مانند اندیکاتور استوکاستیک در کنار میانگین متحرک ‌می‌تواند به شناسایی افت قیمت‌های کوچک کمک کند.

کامل کردن میانگین متحرک با اندیکاتور‌های ولاتیلیتی مانند اندیکاتور باند بولینگر ‌می‌تواند در زمان معامله با استراتژی برخورد مفید باشد چون باند‌ها بازه‌ی معاملاتی پرایس اکشن را تعریف ‌می‌کنند. به علاوه، زمانی که معامله‌گر سعی دارد نقطه‌ی ورود را پیدا کند، میانگین متحرک ‌می‌تواند با اندیکاتور برد واقعی میانگین و دیگر اندیکاتور‌ها در بورس ترکیب شود.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش اندیکاتور میانگین متحرک – استراتژی های میانگین متحرک را مطالعه نمایید

پیشنهاد می کنم محصول فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد را مشاهده کنید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

نتیجه گیری

در مقاله اندیکاتور میانگین متحرک چیست به موارد مهمی اشاره شد. میانگین متحرک یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازار بورس است که داده‌های قیمت را ساده کرده و با ساخت‌ یک نمودار درک مسیر روند قیمت را آسان‌تر ‌می‌کند. میانگین متحرک نمایی یا اکسپوننشیال به نسبت میانگین متحرک ساده واکنش سریع تری به تغییرات قیمت نشان ‌می‌دهد.

در بعضی شرایط این ممکن است خوب باشد، در حالی که در بعضی شرایط ممکن است باعث سیگنال‌های غلط شود. میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی کوتاه تر (مثلا 20 روز) نیز به نسبت دوره‌های طولانی تر (200 روز) سریع تر به تغییرات قیمت واکنش نشان ‌می‌دهند.

برخورد نمودار‌های میانگین متحرک‌ یک استراتژی محبوب برای ورود و خروج در بازار بورس است. یکی از موارد بسیار مهمی که در مقاله اندیکاتور میانگین متحرک چیست توضیح داده شد این بود که میانگین متحرک ‌می‌تواند مناطق با احتمال حمایت‌ یا مقاومت در بورس را نشان دهد. در حالی که این ممکن است امکان پیش بینی وضعیت را فراهم کند، میانگین متحرک همیشه بر اساس داده‌های قبلی است و تنها قیمت میانگین را در بازه‌ی زمانی مشخصی نشان ‌می‌دهد.

امیدواریم مقاله اندیکاتور میانگین متحرک چیست مورد استفاده شما در تحلیل تکنیکال بازار بورس قرار بگیرد. خوشحال می شویم نظر ارزشمند شما را در خصوص اندیکاتور میانگین متحرک که در وبسایت ثروت آفرین منتشر شده بدانیم.

نحوه استفاده از تقاطع میانگین های متحرک برای ورود به معامله

پیش از این گفتیم که چگونه با رسم کردن میانگین های متحرک روی نمودارهای خود ، می توانید روند را تعیین کنید.

از طرف دیگر جالب است بدانید که با استفاده از میانگین های متحرک همچنین می توانید تعیین کنید چه زمانی روند رو به اتمام بوده و امکان برگشت روند وجود دارد.

یک معامله گر روند ، باید روند را تشخیص داده و تا جاییکه ممکن است تلاش کند از آن سواری بیشتری بگیرد.

بعبارتی باید بدانید که چه زمانی وارد بازار شوید و چه زمانی خارج شوید.

روند را می توان اینگونه تعریف کرد: جهت کلی قیمت در کوتاه مدت ، میان مدت و یا بلند مدت.

برخی از روندها کوتاه مدت هستند ، و این در حالی است که برخی دیگر روزها ، هفته ها یا حتی ماه ها بطول می انجامند.

اما شما قطعا نمی توانید بفهمید که یک روند مشخص چه مدت ادامه خواهد داشت.

روش تکنیکالی وجود دارد معروف به “تقاطع میانگین متحرک” که می تواند به شما کمک کند زمان ورود و خروج را تشخیص دهید.

یک کراس اوور یا تقاطع میانگین متحرک زمانی اتفاق می افتد که دو خط میانگین متحرک متفاوت یکدیگر را قطع کرده و از روی یکدیگر عبور کنند.

از آنجا که میانگین های متحرک نماگر هایی تاخیری هستند ، ممکن است با استفاده از تکنیک کراس اوور یا تقاطع نتوانید کف ها و سقف های دقیق قیمتی را بگیرید. اما کراس اوور می تواند به شما کمک کند تا بتوانید روند کلی (تنه ی روند) را تشخیص دهید.

مزایای استفاده از تقاطع میانگین های متحرک چیست؟

سیستم تقاطع میانگین متحرک به شما کمک می کند تا به سه سوال زیر پاسخ دهید:

1. روند قیمت ممکن میانگین های متحرك است به کدام سمت (در صورت وجود) باشد؟
2. در کجا ممکن است یک نقطه ورود برای معامله یک روند مستتر باشد؟
3. چه زمانی ممکن است یک روند در حال اتمام یا برگشت باشد؟

برای استفاده از این روش تنها کاری که باید انجام دهید این است که چند میانگین متحرک روی نمودار خود انداخته و صبر کنید تا یک کراس اوور یا تقاطع شکل گیرد.

اگر میانگین های متحرک از روی یکدیگر عبور کردند ، می تواند نشان دهنده این باشد که روند به زودی بر می گردد ، در نتیجه اینگونه فرصت ورود بهتری به شما می دهد. با داشتن یک ورود بهتر ، این فرصت و شانس را خواهید داشت که مقدار پیپ بیشتری شکار کنید!

بیایید نگاهی به نمودار روزانه USD / JPY بیندازیم تا بهتر بتوانیم نحوه معاملات با تقاطع میانگین ها را توضیح دهیم.

از حدود آوریل تا ژوئیه ، این جفت ارزی روند صعودی خوبی داشته است. در حدود قیمت 124.00 سقف زده است و بعد آرام آرام به سمت پایین حرکت کرده است. در اواسط ماه ژوئیه ، می بینیم که 10 SMA به زیر 20 SMA عبور کرده و آن را قطع کرده است.

و بعد چه اتفاقی افتاده؟

یک روند نزولی عالی!

اگر در هنگام تقاطع میانگین متحرک فروش می گرفتید ، تقریباً هزار پیپ سود اعلا می زدید!

البته مطمئناً “تمام” معاملات با سود هزار پیپ ، صد پیپ یا حتی 10 پیپ هم نخواهد بود.

دو نوع حد ضرر در این روش

ممکن است معامله ضررده شود ، به این معنی که شما باید بدانید حد ضرر یا حد سود خود را کجا در نظر بگیرید. نمی توانید بدون طرح و برنامه وسط بپرید!

کاری که برخی از معامله گران انجام می دهند این است که به محض تشکیل کراس اوور یا تقاطع جدید یا حرکت قیمت به مقدار مشخص در خلاف موقعیت ، موقعیت خود را می بنددند.

این همان کاری است که هاک در سیستم روند گیری خود انجام می دهد. او یا هنگام ایجاد کراس اوور جدید موقعیت خود را می بندد یا اینکه تحت هر شرایطی حد ضرر 150 پیپ نیز برای خود دارد.

دلیل این امر این است که شما نمی دانید کراس اوور بعدی چه زمانی خواهد بود. اگر بیش از حد صبر کنید ممکن است به خود آسیب جدی بزنید!

نکته ای که باید در استفاده از یک سیستم کراس اوور مورد توجه قرار گیرد این است که اگرچه آنها در یک فضای پرتلاطم و نوسانی (روند دار) به زیبایی جواب می دهند ، اما درجاییکه قیمت رنج است چندان خوب عمل نمی کنند.

شما با ده ها سیگنال کراس اوور برخورد خواهید کرد و ممکن است بار ها استاپ اوت شوید تا اینکه دوباره بتوانید یک روند را بگیرید.

به طور خلاصه ، تقاطع میانگین های متحرک در تشخیص زمان شکل گیری روند یا اتمام آن بسیار مفید هستند.

سیستم کراس اوور یا تقاطع ، در واقع بالقوه ماشه ی فعالسازی نقاط ورود و خروج است.

این عوامل فعالساز یا ماشه ها باید با الگوی نموداری یا شکست حمایت و مقاومت (که در دروس بعدی به آن خواهیم پرداخت) تأیید شود.

میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد.

در امور مالی ، میانگین متحرک Moving Average (MA) یک شاخص سهام است که به طور معمول در تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

محاسبه میانگین متحرک ارز کمک به هموار کردن داده های قیمت با ایجاد یک قیمت متوسط به طور مداوم به روز شده است.

با محاسبه میانگین متحرک ، تأثیر نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت سهام در یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد.

میانگین متحرک Moving Average (MA) یک شاخص سهام است که به طور معمول در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه ای است که میانگین مجموعه ای معین از قیمت ها را در تعداد روزهای گذشته به دست می آورد.

به عنوان مثال ، طی 15 ، 30 ، 100 یا 200 روز گذشته.

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

درک میانگین متحرک Moving Average (MA)

میانگین متحرک یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال ساده است.

میانگین های متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند یا تعیین سطح حمایت و مقاومت آن محاسبه می شوند.

این یک شاخص پیروی از روند یا عقب ماندگی است زیرا براساس قیمت های گذشته انجام می شود.

هر چه مدت زمان میانگین متحرک Moving Average بیشتر باشد ، تأخیر بیشتر خواهد بود.

بنابراین ، میانگین متحرک 200 روزه تاخیر بسیار بیشتری نسبت به میانگین 20 روزه خواهد داشت زیرا حاوی قیمت های 200 روز گذشته است.

ارقام میانگین متحرک Moving Average 50 و 200 روزه سهام به طور گسترده ای توسط سرمایه گذاران و معامله گران دنبال می شود و به عنوان سیگنال های مهم تجاری در نظر گرفته می شوند.

میانگین متحرک Moving Average یک شاخص کاملا قابل تنظیم است ، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند هنگام محاسبه میانگین ، هر بازه زمانی را که می خواهد آزادانه انتخاب کند.

متداول ترین بازه های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک 15 ، 20 ، 30 ، 50 ، 100 و 200 روز است.

هرچه مدت زمان ایجاد شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر خواهد بود.

هرچه مدت زمان طولانی تر باشد ، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت.

سرمایه گذاران برای محاسبه میانگین متحرک Moving Average بر اساس اهداف معاملاتی خود ممکن است دوره های زمانی متفاوتی را انتخاب کنند. میانگین های متحرک کوتاه تر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند ، در حالی که میانگین های متحرک بلندمدت بیشتر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب هستند.

برای تنظیم میانگین های متحرک شما هیچ چارچوب زمانی درستی وجود ندارد.

بهترین راه برای فهمیدن اینکه کدام یک برای شما بهتر کار می کند ، آزمایش چندین دوره زمانی مختلف است تا زمانی که یک دوره متناسب با استراتژی خود را پیدا کنید.

پیش بینی روندها در بازار سهام روند ساده ای نیست.

در حالی که پیش بینی حرکت آینده یک سهام خاص غیرممکن است ، استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و تحقیقات می تواند به شما در پیش بینی بهتر کمک کند.

افزایش میانگین متحرک نشانگر این است که امنیت در یک روند افزایشی قرار دارد ، در حالی که میانگین متحرک Moving Average در حال کاهش نشان دهنده روند نزولی آن است.

به طور مشابه ، حرکت صعودی با یک کراس اوور صعودی تأیید می شود ، که این اتفاق زمانی می افتد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند.

برعکس ، حرکت نزولی با یک کراس اوور نزولی تأیید می شود ، که هنگامی رخ می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند.

در حالی که محاسبه میانگین متحرک به خودی خود مفید است ، محاسبه می تواند مبنایی برای سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی ، مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) باشد.

انواع میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک ساده

ساده ترین شکل میانگین متحرک Moving Average که به عنوان میانگین متحرک ساده (SMA) شناخته می شود ، با در نظر گرفتن میانگین حساب مجموعه ای از مقادیر مشخص شده محاسبه می شود.

به عبارت دیگر ، مجموعه ای از اعداد - یا قیمت ها در مورد ابزارهای مالی - با هم جمع می شوند و سپس بر تعداد قیمت های مجموعه تقسیم می شوند.

معامله گران از همگرایی میانگین متحرک Moving Average (MACD) برای نظارت بر رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می کنند.

به طور کلی با کسر میانگین متحرک Moving Average نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روز محاسبه می شود.

وقتی MACD مثبت باشد ، متوسط کوتاه مدت بالاتر از متوسط بلند مدت قرار دارد.

این نشانه ای از حرکت رو به بالا است.

وقتی میانگین کوتاه مدت زیر متوسط بلند مدت باشد ، این نشانه پایین آمدن حرکت است.

بسیاری از معامله گران نیز منتظر حرکت در بالای یا پایین خط صفر خواهند بود.

حرکت بالای صفر سیگنالی برای خرید است ، در حالی که زیر صفر سیگنالی برای فروش است.

میانگین متحرک نمایی Moving Average (EMA)

میانگین متحرک نمایی نوعی از میانگین متحرک است که در تلاش برای پاسخگویی بیشتر به اطلاعات جدید ، به قیمتهای اخیر وزن بیشتری می بخشد.

برای محاسبه EMA ، ابتدا باید میانگین متحرک ساده (SMA) را در یک بازه زمانی خاص محاسبه کنید.

در مرحله بعدی ، باید ضریب را برای توزیع EMA (که به عنوان "عامل صاف کننده" گفته می شود) محاسبه کنید ، که به طور معمول از فرمول زیر پیروی می کند:

[2 / (مدت زمان انتخاب شده + 1)].

بنابراین ، برای میانگین متحرک 20 روزه ، ضریب [2 / (1 + 20)] = 0/952 خواهد بود.

سپس از فاکتور هموار سازی همراه با EMA قبلی برای رسیدن به مقدار فعلی استفاده می کنید.

بنابراین EMA نسبت به قیمتهای اخیر اطلاعات می دهد ، در حالی که SMA برای همه مقادیر وزن یکسان تعیین می کند.

میانگین متحرک ساده (SMA) در مقابل میانگین متحرک نمایی (EMA)

محاسبه EMA تأکید بیشتری بر نقاط داده اخیر دارد.

به همین دلیل ، EMA یک محاسبه میانگین وزنی در نظر گرفته می شود.

در شکل زیر ، تعداد دوره های زمانی استفاده شده در هر میانگین 15 برابر است اما EMA نسبت به SMA سریعتر به تغییر قیمت ها پاسخ می دهد.

در شکل نیز می توانید مشاهده کنید که EMA هنگام افزایش قیمت از SMA مقدار بالاتری نسبت به SMA دارد (و هنگامی که قیمت کاهش می یابد سریعتر از SMA کاهش می یابد).

این واکنش به تغییرات قیمت دلیل اصلی ترجیح برخی از معامله گران برای استفاده از EMA نسبت به SMA است.

نمونه ای از میانگین میانگین های متحرك متحرک Moving Average

میانگین متحرک Moving Average بسته به نوع آن متفاوت محاسبه می شود:

SMA یا EMA. در زیر ، ما میانگین متحرک ساده (SMA) یک اوراق بهادار را با قیمت های بسته شده زیر طی 15 روز بررسی می کنیم:

هفته 1 (5 روز): 20 ، 22 ، 24 ، 25 ، 23

هفته 2 (5 روز): 26 ، 28 ، 26 ، 29 ، 27

هفته 3 (5 روز): 28 ، 30 ، 27 ، 29 ، 28

میانگین متحرک 10 روزه به عنوان اولین نقطه داده به طور متوسط قیمت های پایانی 10 روز اول را نشان می دهد.

نقطه داده بعدی اولین قیمت را کاهش می دهد ، قیمت را در روز 11 اضافه می کند و میانگین را می گیرد.

نمونه ای از یک شاخص میانگین متحرک

یک شاخص فنی Bollinger Band دارای باندهایی است که به طور کلی دو انحراف استاندارد را از یک میانگین متحرک ساده قرار می دهند.

به طور کلی ، یک حرکت به سمت باند بالا نشان می دهد که دارایی بیش از حد خریداری شده است ، در حالی که یک حرکت نزدیک به باند پایین ، فروش بیش از حد دارایی را نشان می دهد.

از آنجا که انحراف معیار به عنوان معیار آماری نوسانات استفاده می شود ، این شاخص خود را با شرایط بازار تنظیم می کند.

اندیکاتور (MA(moving average | اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک (Moving Average) یا به طور خلاصه MA به میانگین قیمتهای بسته شده ی کندل ها در یک تایم فریم و در یک بازه زمانی مشخص گفته می شود و کاربرد آن نشان دادن میانگین قیمتها در یک بازه زمانی به صورت خطی روی چارت قیمت می باشد.

به طور کلی ۲ نوع میانگین متحرک وجود دارد که به آنها میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) یا به طور خلاصه SMA و میانگین متحرک نمائی یا وزن دار (Exponential Moving Average) یا به طور خلاصه EMA میگویند.

میانگین متحرک ساده SMA

برای مثال میانگین متحرک ساده ۱۰ ساعته درتایم فریم یک ساعتی برابر است با حاصل مجموع قیمت بسته شدن آخرین کندل و ۹ کندل قبلی آن در تایم فریم یک ساعتی تقسیم بر ۱۰، در مثال زیر اعداد داخل باکس قرمز رنگ قیمت بسته شدن ۱۰ کندل آخر در یک تایم فریم یک ساعتی است که SMA در آن برابر عدد ۱۱ شده است.

نکته: دلیل اینکه به این نوع میانگین ها متحرک می گویند و چرائی خطی شدن آن روی چارت قیمت، بسته شدن مرتب کندل ها در زمان معین و اضافه شدن تعداد اعداد است که مرتبا” باعث تغییر عدد بسته شدن آخرین کندل شده و متعاقبا” باعث تغییر عدد MA می گردد و با اتصال این اعداد به هم، یک خط تولید می شود. به ادامه مثال فوق توجه کنید.

نکته: میاگین های متحرک ساده با دوره های زمانی کمتر همواره به نمودار قیمت نزدیک تر هستند و عکس العمل شان نسبت به تغییرات قیمت سریع تر است. شکل زیر یک نمونه از خطوط میانگین متحرک ساده ۵، ۳۰ و ۶۲ ساعته در تایم فریم یک ساعتی هستند.

میانگین متحرک نمائی (وزن دار) EMA

یکی از مشکلات و محدودیت های SMA این است که همه اعداد مربوط به قیمت بسته شدن کندل ها، دارای وزن برابر هستند در حالیه در واقع اعداد نزدیک تر به آخرین قیمت ها دارای ارزش ویژه تری نسبت به قیمت های قدیمی تر بوده و می بایست تاثیر بیشتری روی نتیجه نهائی بگذارند و لذا برای پاسخ به این کمبود اندیشمندان بازار با دادن ارزش و وزن بیشتر به قیمت های انتهائی چارت، میانگین متحرک نمائی را ایجاد نمودند.

نکته: برای رسم انواع میانگین های متحرک بر روی چارت در تایم فرم های متفاوت و برای میانگین های متحرك هر تعداد کندل نیازی به محاسبات دستی نبوده و فقط کافیست از ابزار موجود در نرم افزارهای معاملاتی استفاده نموده و با تغییر متغیر های آنها به خط میانگین متحرک دلخواه خود از نوع ساده یا نمائی و حتی وزنی دست پیدا کنیم.

تفاوت میانگین متحرک ساده و نمائی

میانگین متحرک نمائی به دلیل دادن وزن بیشتر به آخرین قیمت ها نسبت به قیمت های قدیمی تر چارت، با سرعت بیشتری نسبت به میانگین متحرک ساده به تغییرات قیمت و صعود و نزول آن عکس العمل نشان می دهد. در شکل زیر دو میانگین متحرک ساده و نمائی (وزنی) ۱۵ روزه در تایم فریم روزانه را نشان داده ایم که کاملا” مشخص است که خط EMA که با رنگ قرمز مشخص شده است هم در بالا رفتن قیمت و هم نزول آن عکس العمل سریع تری نسبت به SMA که با رنگ آبی مشخص شده نشان داده است.

نکته: هرچه بازه زمانی میانگین های متحرک کوچک تر باشد نسبت به تغییرات قیمت حساس تر بوده و هر چه این بازه بزرگتر باشد حساسیت میانگین متحرک به تغییرات قیمت کمتر می شود. کاربردی ترین میانگین های متحرک، برای بازه های زمانی ۱۵،۲۰،۳۰،۵۰،۱۰۰،۲۰۰ می باشند، ولی نمی توان گفت یکی از آنها بهترین است، بلکه تنها احساس و تجربه معامله گران بهترین آنها یا بهترین ترکیبشان را مشخص می کند. یه طور کلی میانگین های بلند مدتی مثل ۲۰۰ برای تشخیص روند حرک قیمت مناسب بوده و میانگین های کوچکتر برای تشخیص نوسانات قیمت در تایم فریم های کوچک تر مناسب هستند.

مبانی تحلیل میانگین متحرک

• جهت منحنی میانگین حرکتی، بازتاب دهندۀ غلبۀ روند بر یک دورۀ زمانی است.
• میانگین مربوط به دورۀ های زمانی کم، میانگین های متحرك سیگنال های اشتباه بیشتری می دهند در حالیکه میانگین های دورۀ زمانی بالا پخته تر عمل می کنند.
• برای افزایش (یا کاهش) میزان حساسیت منحنی، باید دورۀ میانگین را کاهش (یا افزایش) داد.
• منحنی های میانگین در روند ها بیشتر مفید هستند.

مقایسۀ منحنی میانگین حرکتی های دوره های مختلف زمانی

• اگر یک منحنی میانگین متحرک صعودی مربوط به دورۀ زمانی کمتر، از پایین یک منحنی میانگین متحرک صعودی مربوط به دورۀ زمانی بالاتر را قطع کند، یک سیگنال قوی خرید محسوب می شود، و اگر یک منحنی میانگین متحرک نزولی مربوط به دورۀ زمانی کمتر از بالا یک منحنی میانگین متحرک نزولی مربوط به دورۀ زمانی بالاتر را قطع کند، یک سیگنال قوی فروش محسوب می شود.
• اگر یک منحنی میانگین متحرک صعودی مربوط به دورۀ زمانی کمتر از پایین یک منحنی میانگین متحرک نزولی مربوط به دورۀ زمانی بالاتر را قطع کند، یک سیگنال ضعیف خرید محسوب می شود، و اگر یک منحنی میانگین متحرک نزولی مربوط به دورۀ زمانی کمتر از بالا یک منحنی میانگین متحرک صعودی مربوط به دورۀ زمانی بالاتر را قطع کند، یک سیگنال ضعیف فروش محسوب می شود.

مثال: در چارت تصویر بالا در فاصله ی ماه می و ژوئن، منحنی میانگین متحرک ساده صعودی ۵۰ روزه (خط قرمز) از زیر منحنی میانگین متحرک ساده صعودی ۱۰۰ روزه (خط آبی) را قطع کرده که یک سیگنال قوی خرید می باشد.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد

میانگین متحرک (Moving average)

میانگین متحرک یا Moving average یکی از اندیکاتورهای مهم و مورد استفاده فراوان در تحلیل تکنیکال است که با حذف نوسانات قیمتی کمک می‌کند تا سرمایه‌گذار بتواند تصویر بهتری از متوسط قیمت و روند قیمتی را ترسیم کند.

میانگین متحرک یکی از شاخص‌های قیمتی دنباله رو است، چراکه متوسط قیمت سهام در گذشته را نشان می‌دهد (برای مثال 50، 100 یا 200 روز گذشته). دو نوع میانگین متحرک وجود دارد:

1- میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average
2- میانگین متوسط تصاعدی یا Exponential Moving Average

میانگین متحرک ساده تنها متوسطی از قیمت سهام در بازه زمانی مورد نظر است، ولی نحوه محاسبه میانگین متحرک تصاعدی بصورتی است که هرچه قیمت به انتهای بازه زمانی (قیمت فعلی) نزدیک‌تر می‌شود، وزن سنگین‌تری را در محاسبه میانگین ایفا میکند.

به بیانی دیگر میانگین متحرک تصاعدی همان میانگین وزنی متوسط قیمت است که قیمت‌های اخیر وزن بیشتری را در محاسبه در بر‌دارند. هرچند که نحوه محاسبه این شاخص‌ها مهم نیستند چراکه بسیاری از سایت‌ها آن را برای شما فراهم می‌کنند.

مطلب مرتبط:

برای مثال در ذیل شاهد آن هستیم که سایت !Yahoo Finance آن را برای سهام Apple ترسیم نموده است.

در مثال زیر میانگین متحرک 50 روزه در نماد “شاراک” در نرم افزار مفیدتریدر قابل مشاهده است. (خط قرمز رنگ)

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.اصطلاحات دیگر را ببینید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: